В последние дни много разговоров о секте Романа Андреева. Нанёс на график с конца 2015 г. его систему по RI. Получилось почти 30 тыс. пунктов.
Теперь тоже подумываю присоединиться. Правда иногда возникают спорные моменты с отработкой стопа.

Первую часть интервью смотрите здесь.

Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?

Новичкам нужно обратить внимание на соответствие «реальному миру» — на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней. Но когда вы переходите к реальной торговле, то не можете быть небрежным, все должно быть максимально точно.

Другой аспект заключается в том, что скорость критична. Я не могу рассчитывать модель в реальном времени (градиентный поиск очень медленный), поэтому нужно все сократить до линейных аппроксимаций изменений. Все это влечет за собой много матричных манипуляций.

Обычно создается исполнительный прототип, который делает все правильно, но не очень эффективно. Затем я поручаю моим сотрудникам-инженерам сделать производительную версию стратегии на языке Python или даже С, используя библиотеки для реального рынка, которые они создавали и совершенствовали годами. И эта версия подключается к  моей торговой системе, для запуска данной стратегии «в бой».

( Читать дальше )

Всем доброго дня.

Прошу сразу относиться к статье как к нотке воскресного юмора на тему трейдинга и торговых роботов. Но как говорится, в каждой шутке есть сигнал для входа...

Итак, TradingView уже давно добавили возможность «торговать» из скриптов на которых раньше можно было писать только индикаторы. Теперь, можно писать стратегии и прям там бэктестить. Если вы в поиске новых идей для своих роботов для фьючерса РТС, то работники TradingView уже все сделали за вас.
  — Заходите на сайт,
  — Открываете символ RIH2016, получасовик
  — Открываете вкладку Pain Editor -> New -> Blank Strategy Script
  — Далее жмете кнопку  Add to chart

и вуаля! у вас отличная страта с не плохой доходностью за мартовский фьючерс РТСа.



А вот тест за текуший контракт RIM6



Ну а дальше уже играйтесь сами )

Всем профитов!

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

( Читать дальше )

Рынок — это не баланс спроса и предложения (в чистом виде), а геометрия.

Показываю как часто делает Роман Андреев. И это работает.
По трём последним точкам строится канал, который показывает цели.
Вот текущее состояние дел в Ри.
И очень красивые каналы.



У тебя ещё есть оправдания сливать?

А ну бегом зарабатывать!

Доброго времени трейдеры и инвесторы, вот и наступило время разложить все точки. Перед отлетом, хотелось бы поделиться всеми своими знаниями.

                                         


В 1-ой части и во 2-ой части было введение, а тут теперь уже финал. Наслаждайтесь просмотром)

cloud.mail.ru/public/Hb9b/MRtdrdQHh

Ну и напоследок в скайпе была создана группа, где ваши коллеги уже торгуют и делают трейды по системе, если хотите принять участие, то добавляйтесь — romanet72. Сам 5 числа улетаю, поэтому постарайтесь успеть. Участие полностью бесплатное.


С уважением.

Говорят, сейчас модно торговать так: дождаться пока акция хорошо вырастет в течении дня и купить овернайт.

Я решил не искать легких путей, и проверить что будет если пустить струю против ветра. 

Итак
5 лет, около 35 тикеров из шорт-листа. Условия такие что бумага в шорт у брокера будет точно. Об этом ниже.

почему-то картинка не вставляется, эквити для скачек — вот тут

gyazo.com/4dcf947d824a0de3eabd8dd2fbfdafb7

Средний трейд 0.8%

Алгоритм такой 
Отложить от закрытия прошлого дня +9% и зашортить там без стопа. В конце текущего дня закрыться по рынку. 

Вместо плюсов можно выложить видео записи популярного в 87 году танца «ламбада» в собственном исполнении.

Для мотивации по пути идущим, назло злопыхателям и просто для себя. Выложил свою стату за прошлый год по дням из propreports себе в блог http://fund-blog.com/moya-dohodnost-za-2015-god-po-dnyam

Чтоб не задолбатся с выкладыванием картинок, тут положу только кривую доходности и профиты по месяцам. 
И так кривая:


( Читать дальше )

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )