Добавляю новую полезность для терминала QUIK.

По заказам доводилось делать много торговых систем, торгующих по горизонтальным уровням. Каждый заказчик строил свою систему, все они были успешно реализованы.

А как же диагональные уровни? Их возможно построить вручную, сколько людей, столько мнений…

Сегодняшний индикатор показывает косые уровни, их можно интерпретировать как диагональные уровни поддержки-сопротиления, линии каналов и т.п.

 

( Читать дальше )

В таблице появилась первая отсечка ноября 2016 года. Это Абрау Дюрсо. За 2015 год его СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,55 рубля на акцию, но ГОСА НЕ утвердило эту выплату. Эмитент делает ещё одну попытку выплатить дивиденды, уже в размере 1,41 рубля на акцию. Запасаемся попкорном, ждём развития событий.

МОСКВА, 30 сен 2016/ПРАЙМ/. Совет директоров объединенной компании «Русал» на заседании 29 сентября рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,01645 доллара на акцию, говорится в сообщении компании. 

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 3 октября. Предполагается, что промежуточные дивиденды будут выплачены 31 октября 2016 года.

 Прочитала это сообщение и  в памяти живо возникли картинки закрытий реестров под дивиденды задним числом, как это частенько бывало ДО 2014 года, когда сообщения о закрытии реестров под дивиденды публиковались уже после того, как реестр был закрыт.

( Читать дальше )

Цена отрабатывает уровни:

• гэпами (любое очень быстрое движение в т.ч. спайки)
• проколами (бывают разной, даже достаточно большой величины)

Чтобы понять, почему именно так построено, нужно более детально рассмотреть все места пересечения или приближения цены к уровню (даже на увеличенном рисунке вы этого не увидите, — открывайте свой терминал). Как правило это очень резкие движения к/от. Либо [резкое прохождение] / [резкий возврат] в случае ложного прокола (исключение подтверждает правило).

Т.е. часто уровень «фактически находится внутри» траектории цены, а не на её экстремумах. «Он», а точнее «она», конечно автоматика, красиво обыгрывает уровень, который:

• мало кто понимает/видит
• вообще никто не видит до момента его частичного появления

Это ещё раз доказывает, что «куклу» толпа пофигу.

Меня в прошлых статьях критиковали. Но вместо того, чтобы спросить почему так построено, а не иначе, узнать что-то новое, лудоманы начинают тщеславно и самоуверенно проливать грязь. Ну что же… это на генетическом уровне. Этого не изменить. 95% просто должны быть сливалами (в рынке) и простаками (по жизни): планктоном.

( Читать дальше )

Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

 
По весне разбирал свои бумажные архивы и нашел пачку бумаги с распечаткой всех моих сделок на ММВБ в период с октября 2008 по июль 2009. Времена были волатильные, несколько месяцев я много торговал интрадей, и пачка бумаги оказалась довольно толстой ;) Посидел, полистал, повспоминал. Прошло 8 лет, в памяти остались только самые яркие моменты, а тут многое всплыло как наяву: вспомнил кренделя, что выделывала ММВБ с Куклом ВЭБом во главе, жуткие запилы, запреты шортов, стоп-торги и т.д. 

Трейдерский состав меняется быстро, и я подумал, что многие из нынешних трейдеров тогда еще не торговали. Ну и решил, что надо написать пост, может кому-то будет интересно или даже полезно. Грааль там трудно найти, но опыт (даже чужой) — это всегда опыт. Особенно в ситуации, когда нас всех пугают повторением кризиса.

Сначала хотел написать подробный пост о тех временах — как я их торговал, что думал и как менялся мой подход, — но потом понял, что не потяну. Событий было слишком много, думал я тоже много, получалось слишком длинно и занудно. Да и лень было писать такую огромную телегу, чего уж греха таить ;) Но совсем не делиться опытом нельзя (я альтруист по убеждениям, просто — ленивый альтруист) и поэтому решил написать хотя бы краткую выжимку. А если у кого-то будут вопросы, попробую ответить в комментах. 

( Читать дальше )

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

( Читать дальше )

Алгоритм простой, в настройках торгует либо лонг либо шорт.
Никаких индикаторов не надо. Допустим запустили бота только в шорт, он ждет закрытия минутной свечи и выставляет по цене закрытия 1 лот в шорты, если цепляет заявку, то выставляет ТР=цена шорта -10 п.
Все, ждет срабатывания ТР.
Если ТР срабатывает, то ждет закрытия свечи на которой сработал ТР и опять входит в шорт и так по кругу.

Может сей чемодан есть у кого? 

Вариация на тему ZIG ZAG + реверсивный индикатор
дополнение к Реверсивный Индикатор для всех шортящих Сбербанк






( Читать дальше )

АХТУНГ!!!

Всем кто шортит, или очень хочет зашортить Сбербанк — Воспользуйтесь лекарственным профилактическим индикатором (ссылка на скачивание ниже)

xsarATR.lua

 (QUIK LUA)

как установить:
файл поместите в папку LuaIndicators в корневой папке Квика (если нет такой папки — создайте), после чего кнопка «добавить график» и выберите индикатор xsarATR


( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим торгового робота на основе индикатора AMA. AMA является аббревиатурой с Adaptive Moving Average, в переводе с анг. Адаптивная скользящая средняя. Как следует из названия индикатора, он адаптируется под движения рынка этим он и интересен. Индикатор AMA является одной из разновидностью скользящих средних и хорошо определяет трендовые движения на рынке, а фильтрация шума позволяет отсеять боковые движения.В рамках робота реализована базовая трендовая переворотная стратегия. Он позволит вам торговать тренд на рынке ММВБ акциями или фьючерсами через терминал Quik. И так перейдем к настройке и запуску.

( Читать дальше )