• Какие технические индикаторы ты используешь?
• Скользящие средние и ну и возможно фибоначчи. Но фибы для справки, для ржача.
• Сколько средних и с каким периодом?
• 2 средних с периодом 13 и 89.
• Как ты выбирал период?
• Это цифры из ряда фибоначи.
• Но между ними есть и другие цифры фибоначчи. Почему ты выбрал именно эти?
• Я проверил стратегию в Метастоке на двухлетнем периоде. 2 года индекс РТС, стратегия на пробой скользящих средних по 13 и 89 дневным средним дает наилучший результат.
• То есть ты делал тестирование системы с оптимизацией параметров?
• Да-да. 
• И числа фибоначи вышли как наиболее оптимальные параметры?
• Нет, вышли другие числа. Но ведь с другой стороны я и не торгую на пробой СС:) Они мне нужны только для указания тренда.
• Скажу тебе одну большую тайну, только никому не говори. По-большому счету значение периода скользящих средних не имеет никакого значения. 
• Да, я понимаю. А знаешь еще какая мысль есть? Если в прошлом определенные периоды СС давали лучший результат, то почему в будущем они будут это делать?
• Опыт показывает, что выгоднее ставить на те параметры, которые в прошлом как раз не работали. 
• Как думаешь, рынок сможет тебя прокормить, если ты бросишь работу? 
• Я на это надеюсь. Вот плохое слово «Надеюсь», но я думаю, что есть перспектива того, что смогу это сделать. А ты как думаешь, рынок сможет тебя прокормить?
• Знаешь что я думаю? Что надо, чтобы уйти в «свободное плавание»? У меня есть определенные ежемесячные издержки. Это оплата того образа жизни, к которому я привык. Работа обеспечивает денежный поток. Чтобы я мог без ущерба для своего образа жизни уйти в свободное плавание, мне надо как минимум гарантировать этот поток на какое-то время. 
• Я в своих мыслях остановился на сроке в полгода.
• Это более рискованный подход, но нормально.
• Дело в том, что полгода этот тот критический срок, за который я могу не потерять свою квалификацию, чтобы вернуться на работу. 
• О! Видишь, какой интересный аспект ты затронул. Именно поэтому ты должен иметь депозит, который неприкосновенный. С которого ты будешь забирать каждый месяц определенную сумму, независимо от твоих результатов на рынке. Потому что если ты будешь стремиться заработать на рынке чтобы себя прокормить, это может плохо кончиться, так как ты теряешь терпение. 
• Да, это давление может вывести из психологически комфортного состояния. 
• Какая доходность по-твоему является приемлемой (годовых)?
• Без плечей?
• Не важно. Сколько хочешь зарабатывать на капитал?
• Не знаю, тут называть какую-то конкретную цифру глупо, так как тут много факторов влияет.
• Первый, это объем капитала. 
• На миллион рублей, доходность которую нормально… (Евгений задумался)
• Ну триста процентов нормально?
• Ну я бы даже сказал пятьсот. Ее можно показывать и понятно как это делать. Тут риск будет приемлемым. (сейчас, спустя годы после этого интервью, разговор о доходностях в сотни процентов выглядит фантастическим, а тогда, когда волатильность зашкаливала, а фьючерс РТС нередко ходил по пять тысяч пунктов в день, это казалось совершенно нормальным)
• А 1500%?
• Нет. Я думаю, ты свои 1500 сделал не на миллионе.
• А было бы неплохо, правда?:) Ха-ха-ха.
• Тебе бы уже не надо было бы работать на РБК. Хотя с другой стороны кажется, что работа тебе нравится. Ну, по крайней мере внешне.
• Я бы знаешь как сделал? Я бы попросил для себя более свободный график. (спустя несколько месяцев мне действительно сделали свободный график на моей работе на РБК-ТВ)
• Знаешь, последний ролик понравился очень сильно. Закулисье РБК-ТВ. Волотовский совсем не умеет танцевать.

Индикатор для Quik. Линиями показывает границы 3/4 ATR, относительно цены закрытия предыдущего дня. ATR считается по последним N дневным барам. N — количество баров, указывается в параметрах.

Ссылка на индикатор.

Внимание! Данный индикатор не дает однозначных сигналов к покупке/продаже. Индикатор помогает видеть пройденный ATR выбранным инструментом.

Все пожелания по доработкам, а также найденным ошибкам приветствуются.