Так уж вышло, что с выходных меняется хостинг на H2T
Головной сайт работает, а вот мобильные котировки ( i.h2t.ru ) приказали долго жить.

Всегда помним, что на s.profitaccount.ru (для смартфона) не только идут данные, но и сохранен ваш личный кабинет и весь список эмитентов что вы выбрали ранее.

Портал Profitaccount является партнером Smart-Lab, как и ранее всем активным участникам (коментарии, голосование за топик) в карму идет такой же ответ.

Всем привет.

    После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления.  На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам. 

   В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.

   В отпуске несколько раз  заглядывал на свой счёт — и видел просадку…  был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут…  решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…

( Читать дальше )

Огромное количество литературы написано про торговлю на фондовой бирже… В учебных планах «трейдерских» учебных центров две львиных доли занимает теория, потом как-бы практика и разбор полетов…

Но в моей голове постоянно крутиться немой вопрос, а нужны ли вообще какие-то теоретические знания о рынке…

Примеры многих людей, которых я знаю говорят об обратном… Не называя имен, скажу что многие трейдеры, которые в свое время заняли призовые места на ЛЧИ, или вообще ничего не читали из области технического и иже с ним анализа, или только совсем чуть чуть.

Могу сказать, на своем опыте… Ни одна прочитанная мною книга не пригодилась для реального трейдинга. Фактически скальпить меня учил рынок. Где-то два месяца одним контрактом я пытался не терять деньги… Был в плюсе, но очень маленьком. Через два месяца, что-то прорвало, я научился «плавать», точнее «держаться на воде», и начал зарабатывать трейдингом на жизнь.

По своей сути трейдинг, как вид деятельности, ближе к спорту. Представьте себе футболиста или боксера, которым читают 100 часовой теоретический курс о том, как нужно бить по мячу, или делать аперкот, потом дают пару раз ударить по мячу или легкий спарринг и через мясяцок отправляют «умирать» на профессиональный турнир. Весело, да…

Павлушу заперло в позе. все эти два дня ему очень больно. Шорты сильной железной рукой сжали его «троллеяйца». О чём речь здесь
Было определённой проблемой куда поставить стоп. В итоге Павлуша решился расставить их на уровнях от 124 900 до 125 100 перевёрнутой пирамидой
Исходя из ниже приведённого паттерна Павлуша считает, что правильней было бы опустить стопы на уровень 124 500, но...
есть ещё такой момент как часто начало краткосрочного тренда (5-6 сессий) начинается с ложного движения



по хорошему в риск-менеджменте у Павлуши прописано «не понимаешь что происходит с рынком, вон с рынка», т.е. должен быть СТОПАУТ.
Гордыня. Сделка озвучена. и как тут быть? а) быть роботом, выполняющим мех действия или б) быть интуитом и видеть, что не всё так было просто в предудщие дни.
Павлуша задумался(((

UPDATED: ну вот и всё выход состоялся. Павлуша с лосём! 

Вчера написал пост  smart-lab.ru/blog/201147.php  как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.  
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.



А на самом деле граля нету :)
      На счет  улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.

• Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
• В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов  хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу.  С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.

     Варианты посложнее:

( Читать дальше )

Как уже писал, открылист ниже основного пивота по фьючу РТС (уровень 122800), как правило, когда рынок открывается ниже основного пивота, рынок идет как минимум до первой поодержки по пивоту (уровень 119800), так же существует уровень проторговки, где рынок может изменить направление, он расположен в средне арифметическом значении между ближайшими пивотами. Америка четко торгуется по пивотам, но и наш рынок не брезгует.

 
Хорошо видно, как фьюч на S&P 500 дошел до сопротивления по пивоту и оттолкнулся. Пивоты работаю на всех инструментах.

( Читать дальше )

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Михаил Королюк).


Позвольте  по праву первого участника поблагодарить организатора этого мероприятия компанию БрокерКредитСервис за организацию. Возможно, я что-то где-то пропустил в своей жизни, но, мне кажется, что впервые создано такой «вкусное» меню по заявленной теме. Огромное  спасибо за это органи
заторам. Надеюсь, что этот семинар будет событием как для выступающих, так и для слушателей. Желаю оправдаться надеждам организаторов, которые возлагались на это мероприятие и тогда, быть может, такие встречи станут регулярными.
В своем выступлении я бы хотел остановиться на вопросе, который кому-то может показаться отвлеченным, кому-то абстрактным, однако, я глубоко уверен, что значительная часть успеха в трейдинге зависит от наличия правильного трейдерского мировоззрения, от правильного понимания ряда фундаментальных вопросов, которые показывают нам те ограничения, которые существуют в трейдинге, те возможности, к которым можно стремиться. Прежде чем начинать поиск оптимальных параметров для системы из трех пересекающихся средних, необходимо иметь ответы на некоторые фундаментальные вопросы. Одним из таким вопросов, на котором я хочу остановиться в своем выступлении, является следующий: действительно ли трейдер может иметь на рынке преимущество и если да, то насколько устойчиво он может быть? Иначе говоря, успех трейдера — это нечто закономерное или случайность, строим ли мы замок на песке или мы может построить здесь устойчивый нормальный стабильный бизнес? Итак, попробуем разобраться.


( Читать дальше )

Работают ли скользящие средние.
 
Работают ли скользящие средние. 
 
Скользящие средние это один из самых популярных, индикаторов, многие считают, что работы по данному индикатору, достаточно для того что бы, очень не слабо, заработать. Так ли это, мы выясним в этой статье. На самом деле зарабатывать трейдингом это только кажется просто на самом же деле прядется  не слабо потрудиться труд в трейдинге, так же не является гарантом успеха, как и гарантом успеха не является что либо другое. Но  вернемся к скользящим средним, формула данного индикатора, очень проста, берется период за несколько свечей и находиться средняя величина. Средняя величина по данному способу вычисления. Непосредственно сама стратегия очень популярна среди трейдеров и торговцев, если подходить к трейдингу разумно то эффект от этого будут не плохой. Две скользящие средние с периодом 10 и 24, нужно наложить на график, и раскрасить эти две скользяшки в разные цвета, дабы не спутаться. Далее можно торговать как на отбой так и на пробой, и самый распространенный метод, следить за моментом пересечения. Когда мувинг эверидж с периодом 10 пересекает долгую снизу вверх, это сигнализирует вам что данный тред сменяется на сходящий, а когда скользящие средние делают по три рыка то вверх то вниз это вообще не о чем, нам не сигнализирует. Но когда

( Читать дальше )

Некоторое время назад я выложил на смат-лабе ссылку на видео (продолжительность 55 мин), которое позволяет чуть лучше понять рынок. 
Вот этот пост: 

                                                   

 
Количество просмотров видео на сайте достигало почти около сотни человек,  и большинство видео пересматривали.  А вот активность под постом многие не проявили.  Даже плюсики зажали =))
Я ссылку закрыл, ибо, если вам не надо, мне тем более.  Это еще раз говорит о том, что никому реальный трейдинг не нужен, и  не нужны знания, которые позволяют делать деньги на рынке.  
Правда,  надо отдать должное, есть люди, которые все-таки интересуются.  Приходили письма на почту,  с вопросами, где можно просмотреть видео… писали на смарт-лабе: 

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.