Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )

Пришла в голову мысль «а сколько профитных пунктов надо получить для текущего числа контрактов, чтобы заработать на следующий контракт, сколько денег надо для торговли этим числом, ну и какой приблизительно профит на 1000 пунктов будет меня радовать. С другой стороны важно знать сколько пунктов при данном числе контрактов я могу допустить в просадку — опять же важно знать прибыль на 1000 пунктов. Из общей_суммы ВЫЧЕСТЬ число_контрактов * ГО и поделить на профит для 1000 пунктов. Это и будет запасом прочности в пунктах, сверх которого последует маржин колл.». Ответы в таблице :)



то есть, имея 10 контрактов, при сделке на 1000 пунктов у нас будет разница вариационки в 6380 рублей(прибыль или убыток :) уж кто как постарается). До 11 контракта имея ровно 10*ГО нам необходимо наторговать профитными 1508 пунктов. Заметьте ) чтобы получить еще один контракт торгуя одним надо профита аж на 15086 пунктов!!! ))) 

( Читать дальше )

Как мне посчитать не корреляцию или ковариацию двух числовых рядов, а является ли один ряд опережающим индикатором для другого?

Вроде как логика подсказывает, что надо просто один из рядов сдвинуть во времени, но может есть нормальный аппарат для расчетов? Поскольку хочу запустить на довольно большом наборе инструментов — и узнаю правду, тщательно скрываемую.

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

Робот для Quik на основе параболика. Робот простой. Parabolic растет — встаем в лонг, падает – в шорт, при возникновении противоположного сигнала — переворачиваемся.

Торговать таким роботом не стоит.

В статье подробно разбирается код, который можно использовать в качестве шаблона для роботов на основе параболика. При написании робота нашла свое практическое применение библиотека для работы с датой и временем, создание которой описывалось в предыдущих статьях автора.

Почитать и скачать код можно тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=390

Напомню, что для периодов нашего российского рынка, характеризующихся относительно невысокой волатильностью типа текущего (т.е. когда разовые пиковые всплески значения VIX не превышают в максимуме 40-45, а в подавляющем абсолюте времени держатся  гораздо ниже), тактика опционной торговли у меня за годы сама собой (эволюционным путём) выработалась следующая:
— на первом этапе, сразу после экспирации предыдущей месячной серии опционов, продаю небольшой объём центральных стрэддлов, и далее в последующие дни до середины этого текущего контракта, в зависимости от динамики, либо постепенно  увеличиваю объём продаж центральных стрэддлов (при небольших движениях или отсутствия движа), либо (в случае хорошего движа) занимаюсь управлением проданного в целях нейтрализации дельты, стараясь на вот тех самых упомянутых «пиковых всплесках» продать колы на ростах и путы на падениях..
— на втором этпапе, за две недели до экспирации,

( Читать дальше )

Не секрет, что Ларри Вильямс один из самых известных публичных трейдеров! В 1987 году победил в Robbins World Cup Trading Championship и смог за 12 месяцев из $ 10 000 сделать $.1,1 млн.

Прочитал сегодня посты Марио и вспомнил, что у меня тоже есть интересная информация касающаяся этого трейдера))

В интернете есть сканы ежемесячных отчетов за тот год именно их я анализировал в течении недели выписывал данные, строил таблицы в Exele и делал свой субъективный анализ. Затем я написал небольшой отчет в общих чертах. Делал я это 3 года назад для себя. Сейчас выкладываю свои записи сюда, может кому-нибудь поможет изменить стиль торговли в лучшую сторону)) У меня открыт Управляемый счет (на данный момент все инвесторы в «плюсе»), в качестве благодарности принимаю инвестиции от 999 рублей)) 

 


Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.

( Читать дальше )

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:

( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )