Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.


( Читать дальше )

Тестируем скорость отправления заявок SmartCom. 
Теперь заявки выставляются и на покупку и на продажу, по разным ценам!
 
В продолжение этого  поста.


Speed test SmartCom from StockSharp on Vimeo.

Я специально открыл счет у ITinvest, чтобы проверить насколько результаты тестирования на демо будут соответствовать результатам на реальном счете.

Алгоритм выставления заявок был немного изменен и улучшен, поэтому общее время выставления заявок, здесь не играет роли.

В целом результатом доволен! 

      Допустим,  имеем портфель из опционов на RI.  Gamma – гамма портфеля. Если цена на RI изменяется на HedgSize, то дельта нашего портфеля изменяется на HedgSize*Gamma, при хеджирование в этой точке  получаем профит HedgSize*HedgSize* Gamma/2. Попробуем найти оптимальный размер HedgSize.
Для этого возьмём котировки RI с начала 2013 года и посчитаем какое количество раз  цена на RI изменилась на 100, 200, 300,….,3000 пунктов.
Допущения:

1. Цены движутся без гэпов.
2. Портфель хеджируем не чаще 1 раза в минуту.

Получим следующую таблицу:

    Так как при каждом хедже получаем профит HedgSize*HedgSize*Gamma/2, то за весь период профит будет Profit=Count*HedgSize*HedgSize*Gamma/2. Возьмем Gamma=0.01, тогда каждые 100 пунктов движения RI, дельта будет изменяться на 1, при хедже профит будет 50. Теперь можно посчитать профит за весь период (колонка Profit). Постоим график зависимости Profit от HedgSize.
 


( Читать дальше )

Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )

Всем привет!

Судя по количеству просмотров и скачиванию тема анализа опционных позиций и тестирования на истории вполне актуальная. Немного доделал тот первый пример и вот что получилось.


 
Сначала про графики. Справа вверху улыбка волатильности. Слева внизу профиль текущей позиции. (коричневая линия наклон волатильности, показывает как может изменится волатильность при изменении цены). Остальное я думаю и так понятно.

Функционал. Кроме быстрого прогона позиции (Старт) и просмотра эквити (процедуру обработки ускорил) и прогона «шаг за шагом» (StepByStep) добавил профиль и учет изменения волатильности.

Как пользоваться. (см. предыдущий блог). Чтобы просто посмотреть результат жмем старт. Чтобы смотреть шаг за шагом, ставим галочку слева от StepByStep. Чтобы посмотреть профиль позиции жмем Профиль. Если жмете StepByStep и не хотите каждый раз жать Профиль, то поставьте галочку слева от кнопки Профиль. Если хотите смотреть обычный (стандартный) профиль, то уберите галочку Волатильность. Если Галочка стоит (Волатильность), то профиль рисуется с учетом изменения (возможного изменения) волатильности. (коричневая линия на графике).

( Читать дальше )

Стратегия  : Продажа опционов Кол и Пут.

Описание  : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.

Выбор страйка :   В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.

Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.

Опционы отдельно:


   

( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области системной торговли, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Уже приводил подобную систему, данная имеет некоторое добавление в плане разноса сделок во времени, а разной длительностью удержания позиции.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


( Читать дальше )

Добрый вечер, всем.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел. 
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить.