Уважаемые читатели Smart-Lab. Здесь собралось трейдерское сообщество и приверженцы разных стилей торговли. Сегодняшний пост будет интересен тем, кто торгует системно и использует для построения и тестирования торговых стратегий программу Wealth-Lab.

Многие из Вас пользуются этой программой (как по официальной лицензии, так и всякими левыми способами), однако полноценной инструкции по программированию стратегий в велсе на русском языке с помощью C# и WealthScript — не существует. Во всяком случае мне найти не удалось.



Для тех, кто владеет английским — это не проблема, т.к. существует WealthScriptGuide — очень хорошее описание о том, как программно строить такие торговые стратегии в Велсе. Но думаю, что знатоков английского не так уж и много.

( Читать дальше )

Почему на смартлабике нельзя запилить пост только для себя?! Типа под замком, как в жж. Перечитываю посты А.Б. Горчакова, накидал цитат с комментариями, для удобства все в одну кучу.

1) «уверен, что формула Блэка-Шоулза работает для дальних опционов и опционов «сильно в деньгах» и «сильно вне денег», а вот применять ее для ближних опционов «слегка в деньгах» и «слегка вне денег» — некорректно.»
Не совсем понятно почему, но мнение весомо, учтем.

2) «Формула справедливой цены опциона зависит отмодели рынка. В моей модели в силу центральной предельной теоремы (сходимости сумм слабозависимых случайных величин к нормальному закону) получается то, что я написал: для дальних опционов и опционов сильно «вне денег» и «сильно в деньгах» ЦПТ работает (и формула Блэка-Шоулза), а для центральной области ближайших опционов — нет. В некотором смысле это тоже можно назвать «своей формулой Блэка-Шоулза».»
Тут что-то не так, в БШ нет улыбки волатильности,

( Читать дальше )

В Санкт-Петербурге создается подразделение дилинговых операций в форме отдельной инвестиционно-финансовой компании, подконтрольной Российскому банку.
Непосредственно  я занимаюсь созданием данного отдела и подбором сотрудников. Мы нацелены организовать команду из   трейдеров (до 50-ти человек), обладающих опытом успешных спекуляций на Российских биржах.
Торговое подразделение компании ориентировано на проведение сделок на биржах ММВБ-РТС (фондовая секция, валютная секция, секция срочного рынка) и бирже LSE в секции ADR.
Торговые стратегии предусматривают проведение краткосрочных сделок (до 1 дня) на капитал компании, включая направлении арбитража. 
 
Условия:
— трудоустройство согласно ТК РФ;
— работа в офисе на оборудовании компании (удаленная работа или работа по совместительству не рассматривается);
— стабильная окладная часть (обсуждается на собеседовании);
— ежемесячная фиксированная премия за лимит в управлении (до 50% от окладной части);


( Читать дальше )

Выкладываю запись состоявшегося 3 мая первого в России вебинара Ника Притзакиса, который мне довелось переводить. В ходе вебинара Ник рассказал о стратегии вертикального медвежьего пут спрэда. И поделился своими идеями того, как можно управлять данной позицией. Ник попросил оставить ваши отзывы относительно данного вебинара, так как он хотел бы учесть ваши пожелания и принять решение о проведении ещё одного вебинара. Файл pdf с презентацией: Bear Put Spread_QFO 
Источник:http://optiontraders.ru/

Выделим постулаты:
1. Принято считать, что уровни High и Low — являются уровнями сопротивления и поддержки.
2. Не секрет, также что предыдущие уровни не теряют свою актуальность и могут стать вновь уровнями поддержки, сопротивления (в худшем случае зонами проторговки).
3. Помимо этого, понятно, что уровень поддержки/сопротивления — это на самом деле не уровень, а некий диапазон.



Картинка — пример из Welth-Lab.
(красные линии — уровни построенные по High, зеленые — по Low)


Я смотрю на график и вижу зависимости. Но формализовать пока не могу. Предлагаю обсудить идею торговлю на горизонтальных уровнях.

Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

 
Вкратце мораль:
Несмотря на нытье, что все не так, а что так — оно не эдак, и все криво, тслаб имхо лучшая прога. Проста в освоении. Легко получить быстрый и стабильный результат, затратив минимум усилий.
А на фоне сырых говноботов от смартХ, так вообще шедевр.
Что вижу то и пишу. Юзаю тслаб полтора года, и год торгую ботами через айтинвест под смарткомом.
Плюсы
1.      Весьма стабилен. Можно спокойно оставлять ботов без присмотра на день. Если инет не глючит, то все будет ОК.  При пропадании инета Тслаб автоматически переподключится, что круто. Однако, если инет отваливается в момент авторизации, то у меня намертво виснет смартком и виснет ТСлаб.
2.     

( Читать дальше )

www.rts.ru/ru/emitentsevents.html

Как  многие и ожидали дивидендная ракета все таки взлетела, но… не на графике РТС :)

 
Запуск ракеты приурочен к 9 мая! С праздником!


( Читать дальше )

Вечная слава народу-победителю!
Вечная память героям!
Вечный позор предателям.
Никто не забыт и ничто не забыто. 


( Читать дальше )