Сегодня я разобрался с тем, что такое Level 2:

Level 2 — это книга заявок на покупку/продажу акций (биржевой стакан) в системе Nasdaq. Когда участники торгов подают заявки, они приходят на рынок через множество маркет-мейкеров и других участников рынка. 
Level 2 — это очередь заявок, отсортированная по лучшим ценам спроса/предложения (биржевой стакан), с обозначенными маркет-мейкерами. 

Level 2 — это способ отражения информации 
Level 2 дает информацию о том, какие типы трейдеров сейчас продают или покупают акции на американском рынке, поэтому считается, что Level 2 дает дополнительную подсказку о том, в каком направлении акция вероятно пойдет в краткосрочной перспективе.

Подробнее я описал в финансовом словаре смартлаб: Level 2

Теперь у меня возникло еще пара вопросов:

• Какие горячие клавиши используют профессионалы?
• Какую информацию профессионалы получают из стакана?
• Где смотреть график акции с возможностью наложения индикаторов?

А еще посмотрел вот это видео, где чел делает $200,000 в течение часа. Тоже возникли кое- какие непонятнки. Нанес их на рисунок:



Главная непонятка — это чо ваще тут происходит.
Заявки хаотично отправляются лимитниками в стакан.
При этом чел, похоже ориентируется только на три открытых стакана и график фьючерса S&P500
 
А вот само видео. 


p.s. В комментах неадекватные товарищи завели разговор о том, что это какой-то пиар и т.п., полностью проигнорировав саму тему топика и его задачу.

Для тех, кто любит искать какой-то скрытый смысл сообщаю:
1. Мне интересно разобраться в американском рынке акций чтобы попытаться и на нем сделать денег.
2. Смартлаб вырос из моего ЖЖ. Мой ЖЖ стал читаем благодаря тому, что я всегда писал о своих открытиях. Если я, к примеру, соберусь когда-нибудь зарабатывать деньги на опционах, то я тоже буду шаг за шагом писать об этом на смартлаб. Потому что смартлаб для меня — это библиотека накопляемых мною знаний по трейдингу.

Уважаемые коллеги, дамы и господа !

Мне с завидной регулярностью в личку на данном замечательном ресурсе приходят послания от коллег-трейдеров с просьбами осветить те или иные аспекты лично моего практического трейдинга, мой взгляд на те или иные технические индикаторы, приёмы практического трейдинга и т.д. и т.п.

Мне весьма приятна такого рода заинтересованность коллег — и я решил — на основании некоего сделанного мною резюме такого рода тем в переписке — создать несколько топиков...

Как говорится, URBI ET ORBI…
:)
Полагаю, такого рода топики могут быть небесполезны, особенно для новичков в нашем бизнесе...

На сегодняшний день, ЧЕТЫРЕ такие темы — «как бы оформились»:

1. Нюансы работы с системой горизонтальных уровней Camarilla;

2. CCI и система Woodie`s CCI;

3. Индикаторы сантимента;

4. Оптимальные настройки Индикатора Ишимоку на различных тайм-фреймах.

( Читать дальше )

Как известно рынок имеет различные фазы. Известно так же, что та или иная торговая стратегия наиболее приспособлена к определенной фазе рынка, где она дает наилучший результат.   Нам естественно интересны стратегии, которые дают  положительный  и более или  менее стабильный результат на всех или большинстве фаз рынка (так как три раза по 100 лучше, чем 1000-700). Поэтому видимо,  нет смысла обращать  внимание на лидеров конкурса ЛЧИ, которые становились таковыми один раз, так как  существует большая вероятность,  что своим успехом они обязаны «совпадению»  их торговой стратегии и текущей фазы рынка.
 В приведенной таблице участники ЛЧИ, которые входили в первую сотню более одного раза на протяжении последних трех лет. 


( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Перед тем как говорить о том, как использовать тренд, еще раз остановлюсь на том, что он из себя представляет.
 
На идеальном рынке, который описывается теорией эффективного рынка, цена представляет собой «случайное блуждание», которое со статистической точки зрения описывается как белый шум. Изменения цены на таком идеальном рынке нормально распределены подобно изменениям в любом случайном процессе без памяти.
 
На реальном рынке, что можно относительно несложно определить эмпирически, мы наблюдаем слишком большое для нормального распределения количество больших ценовых изменений («толстые хвосты» на кривой распределения). Другими словами, часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (читайте — непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.


( Читать дальше )

Наткнулся, на интересный материал  www.c-laboratory.ru/blog/crisis/.
Думаю, заслуживает нашего внимания и будет интересно для ознакомления. Делаю копипаст...
Итак...
«Великая депрессия» — конкретный период в истории штатов. На графике индекса Доу-Джонса (DJIA) ниже видно, с какого момента состояния американской экономики начинается этот период. Россия, судя по индексу RTS, вошла в этот период весной 2009 г. Ниже будет обоснование этого факта.

Три кризиса: американсккий 30-х гг., современный российский и современный американский — на одном графике (график значений основных экономических показателей). Графики совмещены по точкам, ограничивающим периоды со стабильными трендами. Совпадение — впечатляет. У каждой экономики свой цикл, пропорциональный масштабам экономики. Цикл у России сейчас в 3 раза медленнее, чем у америки в 30-х, цикл у америки сейчас в 4 раза медленнее, чем у России, и в 12 раз медленне, чем у америки 30-х. Но этапы — те же.


( Читать дальше )

Конференция, о которой писалось здесь, здесь и здесь состоится 29 октября, в субботу.
Начало — 11:00.

Пройдёт на нашей самой лучшей бирже РТС, в самом центре Москвы.

Вход — строго по спискам, которые составляются по данным регистрации. На данный момент — уже многим более 100 человек.


Первая часть конференции посвящена особенностям построения и тестированию различных торговых систем:
1) HFT
2) Опционы
3) Долгосрочных.

Вторая часть конференции — полностью отдана софту, который все мы используем для тестированию. Его особенностям и чего нам так не хватает. Будут темы-сюрпризы, впервые будет презентован один проект.

Среди гостей (а, скорее всего, и выступающих) будут заметные личности в российском алготрейдинге. Пусть их имена будут ещё одним сюрпризом для пришедших. :)

( Читать дальше )

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.


( Читать дальше )