Может "черепахам" просто повезло? Анализ известной торговой системы.

Дмитрий Тремасов, всю жизнь черепах торгую на интрадеи, вроде намана пашет. Но с удовольствие почитаю 2-ю часть. буду ждать.

Дружаев Денис, И кстати теже черепахи Дэниса Ричарда нвыжили в итоге кроме пары тройки челов… Но их то отбирали по тестам в три этапа… И тесты (по книге) нехилые…

Сергей, в том-то и дело, что перестает существовать сам принцип. Если спалить хорошую трендовую систему, то перестанет работать не только она, но и все остальные системы, использующие ту же закономерность (в данном случае тренды). Для математиков это очевидно, например.

criminal, думаю, на то он и принцип, чтобы быть более стабильным, чем отдельные способы его эксплуатации. я не математик, п.э. не могу спорить на этом уровне. но «на пальцах» объясняю тренды неизменностью человеческих привычек.
а откуда Вы взяли, что принцип перестал работать?

Сергей, человеческие привычки здесь непричем, потому что работа идет по системе — это уже не человек и не привычки, а алгоритм.
Принцип по-прежнему работает, но доходность неприемлемая, либо приемлемую крайне трудно выжать.

criminal, мне об этом ничего не известно.

Роботорговец, наверное это случайность :). артефакт. Любая система когда-то сломается, у каждой свой срок жизни. Причину
поломки бессмысленно анализировать.

4xCobra, да согласен вполне возможно случайно черепашки работают 100 лет и до сих пор(у меня 3 года). в жизни всякое бывает.)))

Vestnikov, неправильный взгляд на волатильность. низковолатильный и боковой рынок — совершенно не равнозначные понятия.

Сергей, я знаю. Но знаю и то, что будучи уже много лет убеждённым трендовиком на разных тайм-фреймах, и торгуя близко к черепашьей стратегии почему-то больше всего зарабатываю именно тогда, когда VIX и индекс волатильности РТС находятся на уровне выше среднего. И на среднесроке, где торгуемые мною горизонтальные каналы близки Деннисовским (дончиановским), и в интрадее, где, каналы совершенно других параметров.

Vestnikov, да. это интересно. возможно это как-то связано с тем, что пробойные трендовые системы наиболее прибыльны в момент роста волатильности, а не ее падения. это позволяет входить бОльшим сайзом, если риск расчитывается как фиксированный % капитала.

Сергей, есть и другие методы. В интрадее размер сайза у меня зависит от соотношений спроса-предложения в инструменте и от статистики предыдущих входов на каждом из интервалов входа. Например, при входе в 16:30 и в 17:30 сайз сильно уменьшен. По понятным причинам — на статистике много ложных пробоев, также как и при начале торговли на американском спот-рынке… Как говорится — час дурака.

Что касается среднесрочных, более так сказать, черепашьих пробоев, то там объем зависит помимо ликвидности в инструменте ещё и от динамики объемов торгов инструментом на пробое. Хотя это и общеизвестная истина, что тренд должен подтверждаться объемом, но и взгляд на график цены и на объемы это наглядно подтверждает.

Но с объемами надо быть аккуратным, когда идёт повторное открытие позиции в продолжение тренда, после срабатывания стопа. Здесь есть такая засада — в точках экстремумов тоже объемы бывают экстремальными. Т.е. вроде бы пошёл повторный пробой и продолжение тренда с мощным объемом, а оказывается что это — разворот. А лимиты на трейд увеличены под объемы. Поэтому объемы лучше использовать на пробое, который идёт при развороте более долгосрочного тренда.