Добрый день! Это мой первый пост, прошу не судить строго, при обнаружении ошибок и недочетов любая критика приветствуется.

Торгуя в режиме интрадей, месяц назад я завел дневник формаций, которые срабатывают или не срабатывают (для меня). На данный момент со статистикой в 83,3% (5 раз из 6) лидирует формация «Неправильная» волна Вульфа. Не уверен насчет ее работы в более крупных таймфреймах, это, как говорится, решать вам.

Определение:
1) ищем на 5-минутном графике обратный (расширяющийся) вымпел;
2) изначально формация похожа на Волну Вульфа, но с основным отличием — в медвежьей формации точка 4 находится ниже точки 2 (в бычьей соответственно наоборот);
3) ждем формирования четырех отправных точек-экстремумов (в этот момент требуется ваше внимание)
3) проводим линии 1-3 и 2-4;
4) рынок должен развернуться вблизи линии 1-3, образуя точку 5;
5) два возможных момента для входа — сразу на падении в линии 1-3 (стоп ставится выше точки 5) или (я препочитаю второй вариант) во время первой коррекции (стоп будет короче);

( Читать дальше )

Во входах на пробой канала есть одна техника по уровням Camarilla. Давайте посмотрим, хороши ли такие входы на примере акции Microsoft Corp. 
Сначала немного про технику Camarilla. Есть несколько уровней. Нас будут интересовать дневные уровни, построенные от цен Close, High и Low на дневных свечках. Формулы этих уровней такие:
 
H3 = Close + (High — Low) * 1.1 / 4;
L3 = Close — (High — Low) * 1.1 / 4;
 
Уровни задаются один раз для каждого дня. Если в течении дня цена пересекает уровень H3 снизу вверх, и закрывается выше этого уровня, то тогда на открытии следующей свечи входим в длинную позицию. Для короткой позиции нужно пересечь уровень L3 сверху вниз, и закрыться ниже этого уровня.
 
Сопровождать позицию будем традиционной «обвязкой» по ATR. Берем среднедневной период ATR, выбираем некий процент, на нем ставим стоп. Профит ставим в 3-4 раза больше стопа.


( Читать дальше )

продолжение перевода цикла статей с сайта babypips.com, посвященного торговле дивергенций. Первая часть тут

Обычные дивергенции

Появление обычной дивергенции является сигналом, к   возможному развороту тренда.
Если цена сформировала новый понижающийся минимум LL (LL — т.е. lower lows), а осцилятор в это же время показывает повышающийся минимум HL (higher lows), то мы наблюдаем обычную бычью дивергенцию.
Как правило это указывает на завершение понижающегося тренда. Причина в том, что цена сформировала новый минимум, а осцилятор не смог сформировать новый минимум — и это означает что цена будет расти — т.к. цена и осцилятор движутся синхронно.
Давайте посмотрим на картинку, изображающую обычную бычью дивергенцию:
 





















Следующий пример — цена сформировала новый повышающийся максимум HH (higher high), в то же время осцилятор показывает понижающийся максимум LH (lower high). Это  обычная медвежья дивергенция.
Данный тип дивергенции мы можем наблюдать во время повышающегося тренда. Итак — после того как цена сформировала новый максимум, а осцилятор не смог сформировать новый максимум, мы можем говорить о возможно завершении повышающегося тренда и развороте.

( Читать дальше )

исследование риз ноябрь декабрь на теорию правильных гэпов

На ноябрь выполнена норма ошибок — 3 ошибки, превышения нормы не было
за декабрь одна ошика, правльный гэп на 06,12 был вниз, но он с лихвой реализовался падением 07,12-09,12 значит ловушки по сигналам системы нет
вывод — пока система работает

Новинка — правильные гэпы на вечерку за исследованный период всего 2 ошибки
значит система дает заработать на гэпах вечерки, но я пока это не использовал.
Вывод -
нужно провести более подробное исследование на гэпы вечерки

Новинка — я решил провести исследование своей версии о том что разница в цене возникающая в ходе вечерки то есть между ценой закрытия 5свечи 18,40 и 23,45 в течение следующего дня — все равно нивелирается — и в течение дня показывается цена закрытия свечи 18,40
Ну что же — это не совсем так — число повторений цены 18,40 в 18 случаях из 23
то есть точность всего 78,2% это недостаточная точность версии
Вывод — хотя версия имеет право на жизнь — ей не стоит доверять полностью, но уже можно использовать в месте с теорией правильных гэпов

( Читать дальше )

собственно сабж.
Книгу можно почитать тут.

Много тут в последнее время писали про торговлю этим методом.
Так что рекомендую.

Саму книгу нашел по ссылкам на этом ресурсе, но мало ли кто потерял.

Все сделки строго по системе, никакой лудомании.
 

1. Покупка опциона колл. Long Call.
2. Продажа опциона колл. Short Call.
3. Покупка опциона пут. Long Put.
4. Продажа опциона пут. Short Put.
5. Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.
6. Бычий пут спрэд. Bull Put Spread.
7. Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
8. Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread.
9. Покупка бабочки. Long Butterfly.

( Читать дальше )

Песня вряд ли оставит кого-то равнодушным. Цепляет очень сильно. Буквально гимн последних дней



А теперь о деле!

Я таки нашел грааль!  :)  Завтра его пробую в боевых условиях.
Осталось разобраться при каком условии происходит коррекция. Уверен здесь не обойтись подсчетом волн :) но черт побери, я еще никогда не был так близок к заветной цели! :)))))

**кликните на изображение — оно здесь урезано**