Идея торговой системы

Во входах на пробой канала есть одна техника по уровням Camarilla. Давайте посмотрим, хороши ли такие входы на примере акции Microsoft Corp. 
Сначала немного про технику Camarilla. Есть несколько уровней. Нас будут интересовать дневные уровни, построенные от цен Close, High и Low на дневных свечках. Формулы этих уровней такие:
 
H3 = Close + (High — Low) * 1.1 / 4;
L3 = Close — (High — Low) * 1.1 / 4;
 
Уровни задаются один раз для каждого дня. Если в течении дня цена пересекает уровень H3 снизу вверх, и закрывается выше этого уровня, то тогда на открытии следующей свечи входим в длинную позицию. Для короткой позиции нужно пересечь уровень L3 сверху вниз, и закрыться ниже этого уровня.
 
Сопровождать позицию будем традиционной «обвязкой» по ATR. Берем среднедневной период ATR, выбираем некий процент, на нем ставим стоп. Профит ставим в 3-4 раза больше стопа.
 
Пример полученной ТС представлен на рисунке:
 

 
По этой ТС были протестированы часовки за последний год 20-и наиболее ликвидных американских акций. Конечно, они показали разную доходность, но что-то типовое показали акции Microsoft (MSFT). Поэтому без прикрас приведу результаты тестов именно по этой акции:
 
MSFT
Период ATR: 24
Стоп в % от ATR: 40
Риск/доходность: 1/4
 

 
Прибыль в долларах на акцию: 9.20
Кол-во сделок: 89
Процент выигрышных сделок: 29.21%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 3.49/0.89=3.92
Максимум убытков подряд: 9
 
В общем, получилось не так чтобы супер, но рабочую ТС на этих уровнях Camarilla построить вполне реально. Тем более хорошо, что она, будучи трендовым входом, очень неплохо работает на флетовом рынке последнего года. Так что какая-то «магия» в этих уровнях есть.



Автор: Игорь Чечет