Программа тестирования торговых стратегий WealthLab снабжает пользователя довольно скудной информацией о результатах тестирования. Но если в режиме одиночного запуска по информации, разбросанной по нескольким окнам, еще можно составить себе общее представление о получившейся стратегии, то в режиме оптимизации нам предоставляется только минимальная информация (прибыль, маскимальная просадка, рекавери фактор, профит фактор и пр.). Понятное дело – лучше, чем ничего. Однако, частенько бывает, что результаты все отличные, а посмотришь на эквити – сразу понимаешь, что это в торговлю пускать нельзя.
 
Приходится множество вариантов запускать в режиме одиночного запуска, смотреть эквити, график общей просадки (который в велсе тоже строится не пойми как), распределение сделок и только тогда уже делать вывод о том, удачные результаты получились или не очень. В отличие от 4-ой версии, где пользователю было позволено дополнять таблицу результатов оптимизации своими графами, 5-ая (и, как я понял, но не проверял, 6-ая) версии этого не позволяют.


( Читать дальше )

В городе Москва 18 сентября с 19.00 по 23.00 состоится встреча руководителей INVETEC INVESTMENT FUND с потенциальными инвесторами.

На встречу приедут: 

1) Солодин Дмитрий —  fund adviser
2) Епифанов Андрей — fund promoter, sales 
3) Ферран Мирапёшь (FERRAN MIRAPEIX) — администратор фонда, глава Meriden Group.

Программа краткая:

1) Ферран представит Андорру. Расскажет основные положения правового регулирования финансовых фондов в Андорре, осветит суть деятельности администратора, адвайзеров, депозитария, аудитора, регулятора — в общем опишет функционирование фондовой инфраструктуры. После доклада ему можно будет задать вопросы правового характера. В этом он очень компетентен — ранее он 9 лет подряд работал Министром Финансов Андорры.

2) Далее, я, как непосредственный управляющий, буду рассказывать про стратегию инвестирования. Опишу инструменты, стратегии — в конце выступления можно будет задать вопросы по теме.

( Читать дальше )

Честно, ходил на встречу смартлаба, исключительно чтобы послушать выступление А.Г. (не Герчика) и немного пообщаться с нужными людьми. В целом все понравлось, кроме зверского холода, не люблю я его. Вполне себе серьзная аудитория собралась, 500 рублей за вход творят чудеса. Герчику отдельное спасибо за фуршет :) Еще очень понравился покер.

Теперь к сути. Вот в презентации Александр Борисович говорит о подходе к контртрендовой торговле и способах ее улучшить. В качестве way-to-go предлагаюся следующие мероприятия — уменьшение таймфрейма, усреднение убыточной позиции и тейкпрофит <= стоп-лосса. Ну так для всего этого идеально подходят опционы, надо только допились напильником :)

На слайде контртрендовой системы шорт — продали колл на страйк наверх, выросло до него — усреднились, если система показывает тренд (не-опционная-дельта поменяла знак), закрыли фьючом (синтетический стрэддл на деньгах), растет дальше, добавили еще фьюча (проданный синтетический пут на деньгах) + лонг фьючерса уже в трендовом варианте. Получается, что если какая-то времянка осталась, мы ее тоже потихонечку подстрижем. На откате сдаем фьючерсы обратно. По сути, размыкается синтетический фьюч (которым мы реплицируем обычный по теореме о паритете), убираем путовую ногу и пользуемся наличием страйков повыше. Правда получаем экспозицию по веге, но для проданных коллов это не так страшно — катимся по ухмылке вниз.

( Читать дальше )

Это первая Российская разработка способная конкурировать с иностранными ведущими торговыми платформами. С учётом развивающегося состояния терминала – установлены низкие цены, в несколько раз меньше цены зарубежных аналогов.

 
С помощью Com-X Trader вы можете выполнять торговые операции реалтайм на Российских и зарубежных биржах: РТС, ММВБ, CME, ICE/NYBOT, Eurex, LIFFE
 
В наборе Com-X Trader более 60 индикаторов с визуальной подстройкой параметров.
Реализована возможность накладывать индикаторы друг на друга.
Произвольное смещение любого индикатора по горизонтальной оси.


( Читать дальше )

   


  Недавно на глаза попалось интересное видео про ученных из города Томск, которые изобрели новую технологию позволяющую перерабатывать мусор. 
  
   Данная технология альтернативного источника топлива (АИСТ) не имеет аналогов в мире. АИСТ вырабатывает топливо с высоким октановым числом класса «Евро-4». При этом получить суррогат технологически невозможно, несмотря на то, что в переработку идут бытовые отходы и мусор, который даже не нужно специально сортировать. Перерабатывая три кубометра бытового мусора в час, установка способна производить до 200 литров синтетического топлива.
    По данным разработчиков, установка способна перерабатывать практически все отходы жизнедеятельности человека, также она может использоваться для переработки углеродосодержащего сырья и получения, в зависимости от желания заказчика, тепла, газа либо синтетического топлива.


( Читать дальше )

Всё просто… вот график фьючерса на индекс РТС.
     Оранжевая линия — это сопротивление, которе мы долго щупали (зеленые кружочки), пробили, потом тестировали сверху… вчера ещё разок протестировали, и, я надеюсь, поняли, что оно крепкое — и следовательно решили пойти вверх.
     В пользу движения вверх также говорят и синие кружочки, которыми я обвел места отскока, от поддержки восходящего канала, и минувшая пятница очень напоминает похожие дни (два синих кружка слева), перед разворотом вверх. В такие дни объёмы торгов, как видно, несколько больше среднего.

 


 Всем удачных торгов!

(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!.
Упоминаемые международные котировки — фьючи СМЕ, COMEX и т.д).

Думаю, что сегодня мы были очень близко от локального лоу. В связи с этим и постом Андрея -Мурманск
http://smart-lab.ru/blog/mtrading/73368.php
— что если бы он этот месяц не торговал бы вообще!!!!:

Некоторое время назад я осмыслил тривиальную на первый взгляд идею, заключающуюся в том, что «целесообразная» деятельность на рынке не может быть без цели. «глупая» цель — срубить бабла таковой быть не может, т.к. абстрактна и «неизмерима», т.к. не ясно СКОЛЬКО? Практика показывает, что «если бы я в некоторый момент остановился… и ничего потом не делал!!!!...» то результат  был бы лучше. Абстрактная погоня от хорошего к лучшему провоцирует только убытки.

( Читать дальше )

Господа, есть индикатор, выделяющий флет на графике, например:
Ес-но не идеальный (процентов 10, погрешности навреное есть:), но тем не менее…
Стратегию простого выхода из боковика (пробой границы) уже оттестил, результаты выложу чуть позже. Отмечу что денег там уже нет.
Если кто захочет протестить ручную стратегию на истории — велком в ПМ.
Вопросы, замечания прошу в комменты, постараюсь всем ответить...
Да, помогите на главную вытолкнуть, спасибо:)

Это продолжение предыдущего поста, ответ на вопрос: можно ли пройти путь от wannabe до трейдера, не слив здоровье.

Вернемся немного назад, на 4 млрд лет. Землю заселяют простейшие доядерные одноклеточные бактерии-прокариоты.Они сидят себе, никого не трогают, поглощают кислород и генерируют энергию в виде АТФ в течение двух миллиардов лет, пока более продвинутые, но менее способные обращаться с кислородом товарищи не поглощают их в себя для эксплуатации в качестве батарейки.Они(эукариоты) берут на себя функцию снабжения кислородом, взамен забирая энергию.Спустя еще миллиард лет, эукариоты объединяются в многоклеточные организмы и пройдя ряд незначительных преобразований, становятся трейдерами.

С тех пор, в процессе образования электрохимической энергии мало что изменилось.Проблема в том, что в клетках многоклеточного трейдера (прокариоты-батарейки)митохондрии генерируют не только энергию, но и как любая другая электростанция-отходы. Отходами являются частицы с недостающим электроном-т.н. свободные радикалы.И этот недостающий электрон они «добирают» из того, что под руку попадется, при этом разрушая структуру того элемента клетки, у которого отобран электрон.

( Читать дальше )

Сейчас читаю стандарты поведения и кодекс этики аналитиков, забавно конспектируя в соотв статью словаря: Standards of Professional Conduct. Кстати лично мне интересно читать.


Вот один из примеров пункта I(D) правил:
Если управляете фондом, а в свободное время поддерживаете Pussy Riot, за что вас неоднократно упаковывали в автозак, то это не является нарушением стандартов поведения CFA, так как это отражает ваши личные убеждения, и не кидает тень на вашу профессиональную компетенцию:)  

ну или еще:

• если нашел расхождения в бух.отчете — куда-нибудь постучи
• если компания опубликовала завышенный performance — не используй эти цифры, это соучастие. Поднять вопрос перед работодателем, уволится с работы, если тот отказывается изменить цифры.
• эмитент скрывает убытки. Вы это нашли в проспекте эмиссии. Надо сообщить supervisor, отказаться от участия, обратиться к юристу. 
• если каким-то из законов тебе запрещено участвовать в IPO, то не участвуй.
• вы заподозрили что ваша компания получает бапки за что-то, чего не делает. Постучите.