Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

  

( Читать дальше )

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )

Час слева — определяет внутри дня вход

Дневной справа — определяет в какую сторону вход


Индикаторы

Боллинжер - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
SМА 55 - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/moving_average


Логика

SMA 55 — выше цены на дневке — ищем вход в шорт
SMA 55 — ниже цены на дневке — ищем вход в лонг

Боллинжер разделён на два канала если цена двигается вверху канала — Лонг внизу Шорт

на часовом графике ищем вход внутри дня и выход

обращаем пристально как закрываються свечи на краях боллинжера

( Читать дальше )

Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!


( Читать дальше )

На самом деле — мало кто, в том числе и среди экономической аналитики, понимает зачем ЦБ мира проводят КуЕ.
Я попытаюсь тезисно эту проблему осветить.

1. После введения плавающих курсов валют и отвязки денег от золотого стандарта возникла ситуация, при которой создание новой стоимости, сиречь новых денег в экономике, полностью перешло в ведение банков.
Это называется — банковский мультипликатор.
При этом радикально изменилась роль всех ЦБ.
Отныне, не ЦБ создают (эмитируют) новые дегньги исходя из роста золотых резервов, но простые банки через банковский мультипликатор.
Иначе говоря — ЦБ только регулирует создание новых денег, но сам их не создаёт.

2. Когда банковский мультипликатор начинает давать сбои — в дело включается ЦБ.
ЦБ создаёт явочным порядком новые деньги взамен тех денег, что перестал создавать банковский мультипликатор.
Процесс снижения банковского мультипликатора (сиречь создания новых денег-стоимости) называется делеверидж.

( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.

Главный вопрос инвестора когда покупать и когда продавать, так же как вечное «что делать?», остается актуальным и в наши дни. 
 
 
Первый квартал:
а) 401К инвестиции  — 401К пенсионные программы и IRA инвестиции должны быть сделаны распорядительными фондами до 15 апреля каждого года, иначе IRS не уменьшит на эти суммы налоговые выплаты. В первом квартале огромные денежные средства по данной программе попадают в public mutual funds (управляющие кампании).
б) public mutual funds   — большинство денег управляющей кампании должно инвестироваться постоянно. Деньги по програмам 401К и IRA также инвестируются по мере их постепления и большой объем попадает на фондовую биржу. Как правило, все эти суммы полностью инвестируются к концу апреля.
   
Четвертый квартал   
а) Эффект Institutional tax loss selling  — период, когда управляющие фонды (ПИФы) могут до 31 октября распродать неэффективные акции и уменьшить налогооблагаемую базу, т.е. сбалансировать отчетность, что бы выглядеть мягкими и пушистыми в конце года. Подобные вещи проделываются в сентябре-октябре, и на рынке наблюдается снижение во многих «токсичных» секторах.


( Читать дальше )

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

Продолжая тему о создании робота на основе уровней Вуди, настало время разработки робота на языке C# с помощью библиотеки для создания торговых роботов Stock#.
Напомню алгоритм робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1). Суть при программировании на C# данного алгоритма почти не меняется.

 



( Читать дальше )