Записал небольшой отрывок нашей конференции в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 октября.

 
Чувствую скепсис от Вас друзья. Ну что же. Вы готовы платить за это миллионы? Тогда я иду к Вам!
Паттерны для Смарт Лаба БЕСПЛАТНО. 9 шт.
 
 
 
1. Лонг.


( Читать дальше )

 
Рис. 1 Тренд my friend
    Когда я только начинал писать код, мне было интересно: «почему таких программ нет в открытом доступе?» Сотни программистов работают над терминалами, библиотеками, роботБилдерами. TSLab, WelthLab, S# и т.д. Программисты, архитекторы, менеджеры, целая туча народа. Это же возмутительно! Есть десятки конструкторов роботов и сотни всяких индикаторов, но нет возможности быстро и просто посмотреть текущую формацию на прибыльность. Как так!!!???
    И вот теперь, после того как я стал true программистом и потратил на изучение вопроса почти ПЯТЬ лет, я понял, в чём проблема: НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЛОЖИТ ТАКУЮ ПРОГРАММУ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП.
Но впрочем, с этим кажется, вам повезло… ))


( Читать дальше )

Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

В других фьючах алгоритм думаю такой же :)...

Прикрутил стало быть я котировки стакана в реальном времени и сижу второй день втыкаю как это все работает. Оказывается на пробое маркет мейкер убирает все сдерживающие заявки в обе стороны и в стакане в это время все уровни не больше 1000 контрактов (поставил в своем приводе цветовое оповещение — когда максимальный контракт до 3000 — синий фон, если меньше 1000 — сильная движуха намечается — желтоватый)

начало движухи





Когда же идет боковик появляются сверху и снизу планки в 5000к на расстоянии где-то в 15-30 пунктов вверх+вниз от спреда. А как же начинается обвал? 

( Читать дальше )

1) Открываем график фРИ (я работаю на минутке) и стакан, глядим в стакан и ждем в нем бото-заявки 500к-5000к, они часто выглядят так:
например БИД;
1010
1006
1017
1001
5032 тоесть большие сайзы идущие подряд.
2) Смотрим какая реакция будет на вбросы, тоесть ждем пока кто то не шортанет на все )), если не ожиданно крупные биды пропали и через пару секунд появляется вновь такие-же бото-заявки — начинаем торговать)
 
3) Ждем когда в стакане будет примерно так в бидах:
20
20
20
20
1000
1000
1000
1000
5000 (не обязательно чтобы были именно нули)
4) открываем шорт «маркет» до 10к, ставим стопик 2-3 тика, а тейк профит на самый большой БИД. Ждем когда опять начнут «якобы» выносить биды.
5) ПРОФИТ ))
 
Объяню почему продаем против большого БИДа. Дело в том, что так торгует БОТ, который выставляет крупные БИДы и ждет когда молочь выставится выше него, обычно как только набралось в стакане примерно 5% от БИДа БОТа, то происходит резкий вынос этой мелочи, а бото-заявки исчезают и потом появляются вновь.


( Читать дальше )

   Не ходите, девки, в рынок…
 
— Доченька, что с тобой? Почему ты плачешь? На тебе же лица нет.
— Ах, папочка, у меня теперь много чего уже нет…
— А ну-ка рассказывай, где шлялась весь день!
— Папочка, мы с девочками и мальчиками из класса пошли на рынок. На наш, местный, колхозный. Старшеклассники рассказывали, что там много чего интересного для таких школьников. Что заработать много денег можно и не учиться потом до старости.
— Да, слыхал я про этот рынок, говорят ужасное место, сплошной криминал.
— Что ты, пап, там так интересно. Покупателей много, продавцов. Рядов торговых много. И луком торгуют, и зеленью там всякой… Мяса разного много – говядина, даже медвежатина. Хотя больше всего свинины…
— Ну а ты, ты что сделала?
— Проходили мимо рекламы – «Нальём на халяву». И дядечка такой приветливый. И стакан полный в руке держит, улыбается мне, значит… А стакан так и переливается, циферки бегают всякие. Папочка, я как увидела стакан – совсем голову-то и потеряла. (рыдание усиливается)


( Читать дальше )

Последняя сделка (публичная) у Павлуши была закрыта в минус. Павлуша хочет реабелитироваться. Поэтому демонстрирует публике новых вход
Short от 123 000 (средняя 122 890). SL 123 200. TP 2/3 118 270, 1/3 116 230. R/R=200 к  4620.



в привязке к «ключевому» уровню это выглядит так: пробой ключевого уровня одной свечой, «вялый» ретест снизу и отбой от уровня.

UPD: Сделка закрыта по стопу в минус. Спустя некоторое время Павлуша объявит реализовался паттерн#2_колено или нет

Моё очередное видео, как по мне, намного полезнее очередных «поддержек и сопротивлений»...

За много лет я насмотрелся на такое количество слившихся и увязших в долгах трейдеров, что становится стыдно от своего бездействия. Несмотря на то, что это незнакомые мне люди.
Ребята, не нада лезть на рынок с голой жопой... иначе рынок ею воспользуется самым жоским образом… рано или поздно.

Подходите к трейдингу так, что бы он не мог вас размазать… Уничтожить вашу жизнь, разрушить вашу семью...
Никогда не берите риски на себя. Перекладывайте их на те же проп. конторы… Они на этом специализируются. На крупных инвесторов… вы всё равно у них не один… итогово по всем трейдерам они всё равно будут в плюсе… даже если вы сделаете убыток. Ну а если все трейдеры будут сливать инвестору — хреново выбирал. Его промах.

Создайте все условия, что бы минимизировать фактор жадности и страха. Завышенных ожиданий от трейдинга. Прямой зависимости от него.

И только тогда вы сможете попробывать его обуздать.

( Читать дальше )