Что нас ожидает в оставшиеся 9 месяцев этого года? Чего жду лично я?

• S&P500 коррекция 10%+
• В какой-то момент нефть пойдет на новые низы
• Рубль ждет вторая волна снижения
• Не уверен устойчивости  российской банковской системы
• Евродоллар обновит низы и сходит на 1.00  
• в какой-то момент золото должно-таки пойти наверх (когда все банки девальвируют свои валюты одновременно, что-то должно сберегать ценность)

Но как всегда непонятен тайминг. А вы чего ждете?
Какие движенрия будут в этом году? 

Здесь, на смарт-лабе, уже упоминали Луаи Афуне aka Technician.
Лично мне нравится следить за его видением и анализом вероятных сделок.
И приятно было прочесть его статью, перевод которой ниже.
Да, ничего принципиально нового он не сказал, тем не менее, для меня ценно его мнение как практика.
Передаю ему слово :) :

( Читать дальше )

Всем «Здрасти!» Я все еще не слился. И продолжаю сериал «Тильт», который меня подбили делать на этой неделе. Его начало ТУТ.

Это — просто дилетантский взгляд на рынок. Попытка не пополнить ряды тех, кто тильтует регулярно и теряет на этом свои деньги. Я не знаю, что из этого получится. Я не умею предсказывать будущее — ни изменения цены, ни собственную судьбу. Поэтому польза от чтения моего блога — весьма сомнительна. Смарт-лаб много таких шустрых видал… Где они все? Дружными рядами пошли на@@@ c рынка.

Кратко о том, что было в предыдущих сериях:

1. Тильт — это результат стресса из-за несоответствия гадостной реальности и радужных мечтаний.
2. С тильтом надо не бороться, а предупреждать его возникновение.
3. Для этого вся мотивация трейдинга должна быть направлена на необходимость противостоять неизбежному сливу. Надо помнить: Я — мясо!

( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

1. Злость и ненависть переполняют меня ©

Я никогда не получал от этого грёбаного рынка прибыли, всегда только терял, довносил с зарплаты и снова терял.
Будь проклят рынок и его кукловоды, пусть наше государство закроет биржу и запретит трейдинг, это обман людей. 

Этот сгусток боли – не просто цитата из известного блога. Это — символ того психологического состояния, в котором с определенной периодичностью оказываются очень многие. Может, 95% из нас. Может – 99%. Только одни могут написать подобное, а другие, стиснув зубы, продолжают играть роль успешного трейдера и демонстрировать оптимизм на страницах своих блогов.

Истории тех, кто устал играть оптимистичную роль, написаны о разных рынках, про разные инструменты, разными словами, с разными примерами. И все – об одном и том же.  Неужели, я – единственный, кто видит в многообразии подобных историй единственную причину:
из-за отсутствия торговой системы или из-за неспособности следовать этой системе трейдер берет на себя неподъемные риски, и рынок его наказывает.

( Читать дальше )

Занимаясь с трейдерами и инвесторами, я пришел к выводу, что наиболее существенных результатов в повышении эффективности торговли, любой трейдер может добиться, если будет работать над собой. Действительно, понимание самого себя и того, как вы подходите к рынкам, может дать вам такое преимущество, которого не имеют другие участники рынка. В качестве одной из составных частей моего обучения, я предлагаю длинный список вопросов, чтобы каждый трейдер мог сам себя оценить. Я считаю эти 10 вопросов, которые я даю трейдерам, являются основой этого процесса самооценки так сказать, минимальной отправной точкой для такого типа работы над собой. В данной статье, мы с вами также начнем этот процесс начнем с двух вопросов. Я советую потратить, по крайней мере, час на каждый вопрос, а еще лучше день. Эти вопросы предназначены, чтобы заставить вас действительно покопаться в себе достаточно глубоко и дать ответ, исходя из своих основных убеждений относительно рынков.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Предлагаю вам девятую версию моего анализатора. 
Изменения следующие:
1. Долгожданное для меня изменение, это подгрузка сделок из КВИК. Теперь нет необходимости вручную вбивать сделки, они автоматом подгружаются из КВИК и отображаются в вашем портфеле. Это особенно актуально, для тех кто совершает большое количество сделок и кому вручную их вбивать очень затруднительно.  Я приблизился еще на один шаг к автоматизации торговли, если так пойдет и дальше, то думаю через пол года можно будет увидеть в моем анализаторе автоматический дельта хеджер и автоматический набор позиции по заданным условиям ;)
2. В калькулятор добавил стратегии «спреды» и «пропорциональные спреды».
 
Более подробно смотрите в видео тут (316 МБ, 12 минут) 
Скачать сам анализатор можно тут. 

В видео совсем забыл упоминуть, что периодически удаляйте стратегии (вкладка «Портфель», панель «Стратегии» кнопка «Х»), чтобы удалять уже ненужные сделки, которые будут тормозить расчеты. То есть, если вы считаете, что данная стратегия завершилась, просто удалите её. Тогда все сделки этой стратегии удалятся из вкладки «Сделки». Если вы совершаете большое количество сделок и у вас расчеты со времене накопления сделок становятся очень долгими (при нажатии книпки «Загрузить»), то пишите мне, буду оптимизировать, мысли уже сть как это сделать.

С уважением,
Фатеев Виктор!

 

Отрывок из ежегодного письма Уоррена Баффета акционерам.

Источник – Письмо акционерам Вerkshire Hathaway
Перевод – Сергей Спирин

(...)

Нашим инвестиционным результатам помог потрясающий попутный ветер. В период 1964 — 2014 гг., S&P500 вырос с 84 до 2059 пунктов, что, вместе с реинвестирование дивидендов, принесло совокупную доходность 11’196%, показанную на Стр. 2. Одновременно с этим покупательная способность доллара снизилась на ошеломляющие 87%. Это снижение означает, что в настоящее время вы можете купить на 1 доллар то, что в 1965 г. можно было купить на 13 центов (по данным индекса потребительских цен).

В этой разнонаправленной эффективности между акциями и долларами заключен важный посыл для инвестора. Вспомните наш годовой отчет за 2011 г., где мы определяли инвестиции как «передачу другим лицам нынешней покупательной способности с обоснованным расчетов получить более высокую покупательную способность — после уплаты налогов на доходы — в будущем».

( Читать дальше )

  На март начал набирать позиции. Все таки короткий месяц и два праздника способствуют ускоренному распаду (попавшие на крымский геп ухмыльнутся). 
На ри го биржа зачем-то чудовищно задрала, поэтому в него захожу непосредственно на экспирации. Выбрал си (высокая волатильность плюс он достаточно припал) и Лукойл (там го выросло меньше и волатильность очень хороша сейчас — более 45 и стаканы на редкость плотные для создания любой конструкции).
По си продал путы 60000 по средней 1080р. Объем такой сколько согласен взять в лонг долларов по 59 р. Потенциальная прибыль 2% к депо.  
По лукойлу продал смесь стренгла (коллы 3300 по 525р, путы 2800 по 555р) и стредла (проданы коллы 30500 + лонг фьючерса по 30400 2,5 :1).  
В диапазоне 29000 — 32000 прибыль +2%, 27500 — 33000 +1 %, бу 27000 — 33500.
Загрузка менее трети депо, управление как таковое не планирую, так как согласен получить лонг по 27000 или большую часть шорта по 33500.