Еще в субботу стало ясно, что сегодняшний день на рынке будет жарким.
Поэтому я решил сделать запись сегодняшнего торгового дня на ФОРТС и смонтировать небольшой фильм. На память, так сказать, ведь вокруг творятся исторические события.

Рынок закрыт, страсти немного улеглись, теперь можно пересмотреть — что же произошло.

Кому-то сюжет покажется однообразным, но тем не менее в этой серии Вы увидите:
— Торговля ближайших Si и Ri с 10:00 до 18:00
— 4 (или 5) планок
— Переполненные стаканы
— Глубокую глубину рынка
— Объемы-объемы-объемы
— Утроение ГО
— Лои ММВБ за 2 последних года
— Покупки и много боли
— Руку ЦБ
— Несколько героев смартлаба (отличная карикатура kru1963)
— Хорошая музыка (дамы могут приглашать кавалеров)

Посмотрите — это интересно. Главное — что точно так же уже было, и что точно также еще будет! Советую смотреть в HD.



Я монтировал это видео 6 часов — было непросто. Прошу быть снисходительным. Если есть пожелания — оставляйте в комментариях, возможно я перемонтирую что-то.
Полезны ли такие видео? Делать еще?

Картинка-и моя асоциация на тему трейдинга или смарт-лаба. Картинки под номерами, если у вас есть свои варианты подписи-пишите в коментах,          поржём! )))) 


№1   Встречу Смарт-лаба отменили…  

( Читать дальше )

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится.
     Результат — как ни крути размером стопа и профита, как не меняй соотношение — это не даёт никакого преимущества! После серии из нескольких тясяч сделок получаем в результате  кривую прибыли подобно броуновскому движению — чистое казино, на одной и той же истории может  в жесткий минус уйти и в плюс, и игра размером стопа и профита никакого положительного результата не приносит, если сделки открывать случайно.
     Таким образом развеян миф о том, что выставленные стоп-лоссов и тейк-профитов могут как-то увеличить шансы получить прибыль от случайно или бездумно совершаемых сделок.

( Читать дальше )

В первом квартале 2013 года доход от высокодоходных облигаций и рынка банковских кредитов составил 2.9% и 2.4% соответственно – это самая слабая доходность с 2008 года. Боле широкие оценки  и исторически низкие доходности дают все основания полагать, что на рынке начинает формироваться пузырь. В то время, как рынок вошёл в завершающуюся  стадию ралли, исторические прецеденты и адаптивная денежно-кредитная политика могут предполагать дальнейшее сужение спрэдов от текущих уровней.
Нынешняя денежно кредитная политика снизила кредитные риски, в то время, как взгляд инвесторов начал фокусироваться на процентных рисках.  В последнем квартале этого года, дюрация облигаций BB выглядела хуже облигаций с плавающей процентной ставкой В на 100 б.п., и судя по всему, что тенденция продолжится.
 Восстановление американской экономики вряд ли будет оборвано, учитываю текущие результаты восстановления рынка недвижимости и сферы занятости. Частный сектор прибавляет по 175 тыс. рабочих мест ежемесячно, что 20% выше, чем в предыдущие периоды восстановления:


Январь и февраль месяцы были самыми лучшими периодами по продажам новых домов с 2008 года:



( Читать дальше )

Если вы не знаете, чего ждать от курса йены, а именно как валюта будет реагировать на происходящие в Японии политические события, то приведенная ниже схема, любезно предоставленная аналитиками HSBC, наглядно демонстрирует возможные варианты развития событий.

Движение пары USDJPY будет зависеть от того, кто станет новым главой Банка Японии, поддержит ли он агрессивную политику и радикальные меры премьер-министра Синдзо Абэ, победит ли Либерально-демократическая партия на предстоящих выборах, удастся ли властям достигнуть 2% целевого показателя по инфляции и как это повлияет на реальную экономику.


( Читать дальше )

   Самый удачный инструмент моего Грааля — ЗОЛОТО (профит фактор около 30!!!) система скомандовала — ШОРТ ещё с сентября 2012 года, сразу после новостей о новом QE, вшортила золото где-то по 1775.
   И вот сегодня сморю — говорит ЛОНГ по 1566.


 
      Конечно, количество сделок очень низкое, последний шорт нужно было держать почти полгода, за это время интрадейщики уже слили по 2-3 своих счета… =) А вот Грааль не спеша заработал. ))

Всех поздравляю с началом интересных движений на  рынках… ведь нет ничего более скучного и бесполезного чем стабильный рынок =)

О делеверидже
   В продолжение темы делевериджа http://smart-lab.ru/blog/mytrading/98025.php, добавлю несколько комментариев.
   Очень сложно определить нормальный или идеальный уровень долга частного сектора. В течение последних 60 лет долг частного сектора рос быстрее номинального ВВП в почти каждый нерецессионный год. В результате общий уровень долга вырос с 53% ВВП в далеком теперь уже 1951 году до своего пика в 179% в 2007. Сейчас он находится на уровне незначительно ниже – 159%.

Когда растущий тренд длится так долго (не важно в каком случае) аналитики и вообще люди склонны в этом случае экстраполировать такую тенденцию и на будущее. Однако в данном случае это на правильно, поскольку не тех причин, которые способствовали этому после окончания Второй мировой войны, а именно:
-  был существенный отложенный спрос на дома и товары длительного потребления после окончания войны, который привел к быстрому росту кредитования с начала 1950-х;


( Читать дальше )

      О европейском кризисе много говорят, много пишут.  В целом почему-то шкала оценок наклонена в пессимистичную область, порою даже излишне: на Европе ставят крест (худшее еще впереди) и в целом оценивают ее как источник downside risk, а не как не buy opportunity.  Давайте попробуем в общих чертах (не буду излагать хронологию кризиса, она и так всем хорошо известна и денег на событиях, которые уже произошли не заработать) разобраться в ситуации, как можно более объективно.
В последнее время Европа потихоньку перестает постоянным источником негатива, а курс евро вообще довольно стабильно ведет себя в коридоре 1,26-1,32 в текущем году с небольшими отклонениями в ту либо иную  стороны, что отнюдь не корреспондирует с ощущениями кризиса.
Вообще пессимизм в отношении Европы базируется на том, какое понимание причин европейского кризиса лежит в его основе: либо утрата конкурентоспособности стран PIIGS (т.н. южан), либо разрушении нормального функционирования долгового рынка Европы, что привело к высоким премиям за риск вследствие отказа инвесторов рефинансировать долги этих стран и как результат bank run – вывод финансовых ресурсов из банковских систем пигсов. Не буду вдаваться в рассуждения относительно гипотез кризиса (слишком долго рассуждать здесь о динамике реального обменного курса, labor unit costs и тд), замечу лишь то, чтобы решить первую проблему потребуются годы внутренней девальвации (дефляции) в южных странах, что фактически скинет их в экономическую депрессию (в это я не верю, так как перед глазами очень хорошие примеры таких стран как Ирландия и Латвия, в которых проходили ровно те же процессы), а в Германии наоборот должен случиться инфляционный бум, который на пустом месте не появится и неизвестно как его активировать в текущих условиях. Вторая, проблема, связанная с неправильным функционированием долгового рынка вообще больше политическая, чем экономическая и она решается через действия ЕЦБ и европейского стабфонда. Опять же уровни зарплат северной Европы по отношению к южанам были завышены еще до появления монетарного союза, а в период 2000-2008 годов южане их просто догнали (во время бума, например, в испанском строительном секторе было создано 3 млн рабочих мест, которые в после кризиса были благополучно сокращены). Отсюда, эти страны должны просто сократить первичные структурные дефициты. Летом, мы все видели как инвесторы покупали облигации северян под отрицательную доходность: логика их проста, она основывается на том, что текущие дисбалансы будут еще долго сохраняться, а значит эти бонды будут еще дорожать. Что мы видим сейчас: доходности упали, кредитные спреды сузились, курс евро стабилизировался, акции сделали неплохой отскок от дна, а немецкие торгуются у локальных максимумов. Что же произошло, почему инвесторы изменили свое отношение?


( Читать дальше )