Недавно на смартлабике внось всплыла тема парадокса Монти-Холла. В свое время я узнал о ней благодаря ЖЖ Феникса, и мне она так понравилась, что я решил ее в общем виде. Вот один частный случай, который, возможно, взворвет мозг гуманитариям:

Есть 7 дверей, за одним из которых находится автомобиль, а за 6 остальными — козы. В поисках автомобиля игрок может выбрать любые две двери, но пока не открывать их.
После выбора игрока ведущий открывает 3 из оставшихся 5 дверей, где находятся козы.
Далее игроку предлагается возможность поменять решение: вместо _двух_ дверей, которые он выбрал изначально, он может поискать автомобиль за _одной_ из других 5 дверей, из которых 3 открыты ведущим (т.е., по сути, за 1 из двух закрытых)

как выгоднее поступить игроку?


И к задаче о двух конвертах. Существует распространенное заблуждение, что обоим игрокам выгодно поменять конверты. Это неверно. Парадокс здесь на самом деле кроется в некорректном условии задачи. А именно: если считать по умолчанию распределение денег в конвертах равномерным от нуля до бесконечности, то для такого распределения не выполняется условие нормировки вероятности (мощность множества всех исходов не равна 1, а равна бесконечности). Если же взять, например, конечное равномерное распределение, или бесконечное экспоненциально убывающее распределение, то можно формально вычислить величину суммы в конверте, выше которой обмен становится невыгодным (ниже нее, соотвественно, выгодным).

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идеи, что падение рынка обычно связанно с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответсвенно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High — Low. Остается вопрос лишь в том как измерить долгосрочное среднее волатильности. Можно использовать — среднее, то есть скользящую среднюю взятую за определенный период. Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения — в нашем случаи это будет медиана, или более точно, скользящая медиана взятая с большим окном. Наши рассуждения достаточно напрямую транслируются в код на WealthLab:
 

using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

( Читать дальше )

Не секрет, что на бирже много неликвидных инструментов. Сделки по ним проходят довольно редко, при этом, как правило, присутствуют значительные спреды (разница между лучшей продажей и лучшей покупкой). Напишем робота, который будет торговать эти спреды, выставляя заявки на границах стакана.

Чтобы было понятно, о чем речь, приведу несколько примеров инструментов со значительными спредами. На рис. 1 стакан фьчерса на доллар 9.15 (срок исполнения — сентябрь 2015 года).


Рис. 1. Стакан фьючерса на доллар 9.15

Как видим, спрэд составляет более 1000 рублей, за день было продано 5 контрактов (по состоянию на 13 июня 2012 года, 18:13). Возьмем другой инструмент: HYDR-9.12 (фьючерс на акции «РусГидро»). На рис. 2 вы видите его стакан. Тут спред гораздо меньше, порядка 30-40 рублей, но зато и объемы торгов выше. Так, с начала торгов до 18.20 13 июня 2012 года оборот составил 1034 контракта.



( Читать дальше )

Если вы не знаете своё превосходство статистически, не тешьте себя, вы не трейдер, а всего лишь на всего гемблер-лудоман, и ваше время на рынке всего лишь вопрос времени :) Во такая вот тафталогия.
Себе то хоть не врите :)
И это не много-не мало относится и гурам и ко всем, кто пытается с пеной у рта говорить и доказывать! где будет рынок.
Ну клоуны, ей Богу!
Не можете подкрепить мнение статистикой и деньгами,  не делайте из себя посмешище. Хотя нет, делайте, так веселее :)
Ну чо, фирштейн?

PS/ Забанил меня Тимофей, за то, что «ставил минусы всем подряд» :) Ну смешно же. Тимофей Мартынов, ответь объективно, в чём здесь криминал? :)

 PPS/ Ребят, а есть добровольцы, кто будет вести статистику по предсказаниям местных гур, для проекта? :)

Если есть велкамм в личку.
 

PPS/ Инсик, кстати, спасибо за паттерн действительно ведь работает :) 

Предстоящая вчера вечером после рынка отчетность ADBE побудила меня проанализировать и открыть ночной стрэддл на ADBE JUL 12 CALL/PUT33. Приношу свои извинения, что не опубликовала вчера вечером. Мысль возникла за 4 минуты до конца сессии. Я закрыла вчерние авантюры с опционами на AAPL и размышляла о том, что делать с платиной и золотом на ночь. Движений не предполагалось и не предполагается до 12.30 ET (20.30 мск), а работать хотелось). Посмотрела предстоящую отчетность и поняла, что работать есть с чем ADBE!.

Стала формлять графически запись об открытой позиции — вдруг бы кто-то успел последовать, но завис смарт-лаб, а когда отвис, то рынок уже закрылся. Пока оформляла, увидела длинную красную свечу вниз: предполагаемое свершилось, отчет вышел. На этом фоне подумалось, что смысла в оформлении позиции мало, тем более, что такие как PhD Seven_17 или  ArbitraZhor могут использовать это как повод для обвинения в бахвальстве - закрыла все и ушла.
 Утром подумала, что такая реакция явно свидетельство того, что я вчера немного эмоционально перегрузилась. Мне ли обращать внимание на глумление людей, далеких от реальной работы?))). Вот и мой отчет.


Вот так выглядел график АDBE на момент покупки моего стрэддла 



Статистика по опционам:

( Читать дальше )

Есть такое мнение, что дисциплина очень важна, что дисциплина — это главное, а остальное приложится.

Откуда такое мнение и насколько оно правильно?

Думаю, дело вот в чём. Начинающие трейдеры находятся в полной неопределённости, они не знают, что нужно делать, чтобы начать зарабатывать.

У большинства начинающих нет специального математического образования. чтобы составлять представление о характере движения рынка. Двигать цену вообще никто не может (кроме кукла конечно).

И что остаётся? А вот как раз дисциплина. То есть это такая штука, которой каждый может более-менее управлять. Но тут управляй-не управляй — если нет надёжной системы — все бестолку. То есть дисциплина сама по себе не помогает. А это такое разочарование, что мозг зачастую отказывается принимать факт бесполезности дисциплины.

Итого — дисциплина нужна, это не вопрос. Но роль её переоценена. Сама по себе дисциплина денег не сделает, нужна хорошая торговая система.

Вот спрашивают часто у трейдеров состоявшихся — как?? 

Ну и он по быстрому отвечает — ну короче ставишь два мувинга N и D периодов например, когда пересекаются вверх покупаешь, вниз — продаешь, стопп ставишь размером F. По завершению зделки заносишь ее в дневник, так же ведешь плановый журнал, ведешь статистику в экселе, с утра пробегаешь 3 круга и дуешь в рог изобилия :)

И тут начинается самое интересное, новичок такой — «0_о, а где грааль то??»

Вообщем он приходит и начинает торг. Думает — «Вот вроде почти пересеклись, нужно уже покупать, SL что то далековат, надо поменьше сделать, а то мало ли… Дневник, эээ… м… да я и так все помню. А, да еще забыл. нужно вечером пойти подуть в бутылку пива ;)» 

Я к тому, что бывает сложно приучить себя делать все четко по плану. На это нужно время. 

Несомненно сама стратегия очень важна, без нее никуда, но… следывать ей нужно четко и исправлять (делать обновления). 

Рынок очень изменчив, поэтому если у Вас нет инсайда то вложения в какие либо акции — это вероятность 50/50. Это аксиома и она известна всем.
Но есть решение как обойти эту изменчивость, или точнее говоря, подстроится под нее.
Сначала определим фундамент:
В незапямятные времена, еще до возникновения письменности,  в Китае был создан великий труд. «Кни́га Переме́н» (англ. BookofChanges) — название, закрепившееся на Западе. Более правильный, хоть и не столь благозвучный вариант — «Кано́н Переме́н». Она состоит из 64 символов — гексаграмм, каждый из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного развития. Символы состоят из шести черт каждый; черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуации. 


( Читать дальше )

Я бы стал бы публиковать этот пост, мне больше нравится наблюдать за дискуссией, но эта тема вызвала очень много откликов тем более она связана с рынком и я не удержался. По мотивам комментов...http://smart-lab.ru/blog/60902.php
Двое исследователей из Австралии нашли перспективный подход к 80-летней загадке, объяснение которой может иметь последствия для массы теоретических и прикладных областей: от наглядного понимания некоторых парадоксов термодинамики и оптимизации работы технических систем до улучшения электронных схем и составления победной стратегии игры на фондовом рынке.
Называется эта загадка «Парадокс (проблема) двух конвертов» (Two envelopes problem).  В различных вариациях и формулировках она известна математикам с 1930 года, хотя именно в облике двух конвертов была описана только в конце 1980-х.
Итак, играем. Вам предлагаются два конверта с деньгами (взвешивать, ощупывать и просвечивать их, понятно, нельзя). Вы знаете только, что в одном из них содержится сумма ровно вдвое большая, чем во втором, но в каком и какие именно суммы — совершенно неизвестно. Вам позволено открыть любой конверт на выбор и взглянуть на деньги в нём. После чего вы должны выбрать — взять себе этот конверт или обменять его на второй (уже не глядя).


( Читать дальше )