and-profit.blogspot.ru/2012/12/blog-post_6.html
 
Наткнулся на небольшую книгу по совету Владимира Баженова и честно сказать я даже в шоке от того насколько глубоко автор книги сумел копнуть и выразить.
Читая данную книгу, я подметил для себя достаточно много вещей, над которыми нужно работать и однозначно предстоит её перечитывать не малое количество раз.


Борис Березовский

Как заработать БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
В книге известного предпринимателя
Б.А. Березовского, знаменитого уроженца
Кубани, удачливого масло- и винодела, академика РААН (Российской Академии Апперцептивных наук), эмигранта, рассказывается о психологической стороне финансовой деятельности, даются оригинальные авторские рецепты успеха.
Содержание:
1. Зачем я откровенничаю?
2. Русские народные поговорки и приметы-вехи народного наблюдения.
3. Метафизика Вселенной.
4. Методики роста доходов.
5. О добром и злом духе.
Зачем я откровенничаю?
Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а, учитывая скромность моих потребностей — и за много жизней не прожить.

( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )

\
Наглая паста с хабра (перевод)

 Оригинал здесь: http://habrahabr.ru/post/163371/

Автору спасибо. 

Тема интересна. 
Высокочастотный трейдинг (HFT) с использованием FPGA перевод
Программинг микроконтроллеров*, Высокая производительность*
Данная статья рассказывает о разработке узкоспециализированного аппаратного устройства для целей HFT. Его специализация направлена на достижение минимально возможных временных задержек для обработки рыночных данных и, следовательно, на уменьшение времени раунд-трипа при осуществлении сделок. Реализация, описанная в этой работе, осуществляет разбор пакетов Ethernet, IP и UDP, а также FAST протокола, который является наиболее распространенным при передаче рыночной информации. Для подобных целей был разработан собственный движок микрокода, с поддержкой набора команд и компилятором, благодаря чему достигается поддержка широкого круга применяемых в трейдинге протоколов. Конечная система была реализована в RTL коде и исполняется на FPGA. Данный подход показывает преимущество в 4 раза, по сравнению с полностью программными решениями.

( Читать дальше )

Мой первый пост на смарт лабе. Надеюсь будет не последний.)

Читаю смарт лаб, наверное, с первых дней образования данного ресурса.
Отдельный респект Тимофею за этот ресурс, а также пользователям, которые делятся полезной информацией.
 
Свой первый пост решил посвятить, как и многие, финансовым итогам 2012 года.
 
Итак. я трейдер/дилер крупного фонда( азиатский фонд). Название не буду раскрывать.
Статистика моих торгов в 2012 выглядит так, в млн.$:
 
Profit factor: 1.55
Win rate — 43%
Loss rate — 57% 
2012 год в сравнении с 2011 был значительно хуже. Тем не менее, благодаря определенным усилиям удалось выйти в итоге в нормальный плюс.


( Читать дальше )

При создании робота, как и любой задаче по программированию,
есть стадия формирования решения в виде логической блок-схемы,
и есть стадия технического воплощения элементов.
Качество робота, кроме чёткости исполнения алгоритма,
в значительной степени определяется скоростью расчёта
актуальных рынку команд.
Для начала сделаем общую оценку. Самая хлопотная,
ресурсоёмкая и «бесполезная» часть робота — взаимодействие
с «хомосапиенсом»: графики, формы, таблицы и прочие
штуки никакой полезности собственно алгоритму не дают,
поэтому по-возможности хорошо бы от них избавиться.
Далее, компьютер в своей основе — это инструмент обработки
целых чисел 0 и 1. Все прочие он с определённой точностью
и скоростью выражает при помощи этих двух. Поэтому данные,
которые будет обрабатывать алгоритм, следует изначально
выразить в формат, удобный компьютеру.

( Читать дальше )

Мне всегда интересно оценивать стоимость той или иной компании и сравнивать с текущей оценкой на рынке. В этом из заключается один из основных моих принципов инвестирования — покупать акции тогда, года соотношение  капитализация/справедливая стоимость меньше 0,7!
 … но существуют ещё и проекты вне фондового рынка и многие предприниматели сталкивались с такой проблемой: как оценить (с высокой вероятностью) будущие денежные потоки. Я выделяю смысл «с высокой вероятностью» т.к. составить бизнес-план и вогнать в него все свои «хотелки» может в соврменное время (с таким инструментом как Интернет) каждый!
 А вот недавно меня заинтересовала вот такая проблема: " Как оценить денежные потоки от букмейкерского бизнеса? Какой метод оценки здесь необходимо применить? ведь фактически мы при построении финансового плана сталкиваемся с более серьёзной неопределёностью при реализации проекта «букмейкер», чем например, при реализации проекта по производству чего-либо. Постараюсь разъяснить: ввязываясь в бизнес-букмейкерской конторы мы принимаем на себя риски выплат выигрышей- 

( Читать дальше )

Простите за копипаст — spydell.livejournal.com/477198.html

Статья Спиделля понравилась — ведь и правда, люди тысячи лет жили при дефляции — когда прогресс делал дешевле товары (продукты питания, новые изобретения) до появления бумажных денег и банковского процента, это совсем другой тип жизни — представляете Вы получаете деньги и не боитесь, что они пропадут (съест инфляция) — проблема с обеспеченной пенсией будет решена, сняты многие неопределенности. Вы бы хотели такую жизнь?

Инфляция, дефляция, — так много было об этом сказано и написано. Ежегодно гигатонны различных исследований, суть которых можно свести к нескольким простым предложениям:

Дефляция плохо потому, что:
1. Ожидание будущего падение цен приводит к отсрочке текущего потребления товаров и услуг со стороны населения. Покупки откладываются на потом, предвкушая понижение цен, тем самым общее потребление падает со всеми вытекающими последствиями.
2. Повышение покупательской способности денег в условиях дефляции приводит к меньшему стремлению компаний инвестировать при прочих равных условиях. Компаний ожидают более благоприятных и выгодных условий. В противоположности этому, при инфляции компании стремятся найти деньгами более рентабельное применение, в частности инвестиции в расширение бизнеса.
3. Дефляция приводит к сложности в обслуживании долга, т.к. реальная стоимость долга с каждым годом может повышаться. А при инфляции долг наоборот обесценивается.
4. Дефляция приводит к доминированию денежного рынка и депревации альтернативных инструментов инвестирования. При инфляции наоборот развиваются многие кластеры фин.системы в стремлении перебить негативный фактор обесценения денег. При дефляции скорость оборота денег может падать.

Ок, но вы никогда не задумывались, что это может очередным пропагандистким бредом монетаристов и экономистов?

Первые два теоретических пункта реальная экономика разбивает в хлам на примере высокотехнологической продукции.

Как известно, хай тек продукция может дешеветь до 50% в год, порой даже сильнее. Компьютеры, телефоны, бытовая техника, по сути вся электроника неизбежно дешевеет. Что то сильнее, а что то слабее, но дешевеет однозначно. Причем не только устаревшие модели, но и уровень цен на топовые по мере развития технологий. Потребитель на 100% уверен, что подождав несколько месяцев или лет он может купить за 200-300 баксов то, что сейчас стоит 1000 баксов. Порой, даже работающие гаджеты можно взять совершенно бесплатно у тех, кто их списывает за ненадобностью. Кроме того, потребитель точно знает, что через год техника будет лучше, чем сейчас по производительности, энергоэффективности или соотношению цены и качество. Не просто знает с какой то вероятностью, а гарантированно.

Но, минуточку. Разве данные обстоятельства ограничивают покупки бытовой техники, компьютеров и телефонов в настоящий момент? Даже совершенно точно зная, что всего через месяц тот же смартфон можно купить на 10% дешевле? А еще через год выйдет в три раза более мощный смарт? Оказывается нет. Выстраиваются в очередь в ожидании премьеры, готовы брать с наценкой в 20-30-100%.

Машины тоже дешевеют. Старые модели могут у официальных дилеров продаваться с дисконтом от 10 до 30%. Одежда дешевеет. Причем не только из-за выпуска новых моделей старая коллекция дешевеет, но и в плане сезонности. Зимнюю коллекцию одежды можно летом брать с дисконтом в 50-75%, если повезет. Но разве это приводит к тому, что новые машины не покупают, ожидая падение цен на старые, а зимнюю одежду не берут, ожидая лета? Нет, конечно.

Ключевой момент в чем?

( Читать дальше )

 
Хорошего всем воскресенья!
 
О чем, собственно, пост? Бьюсь я тут над одной из систем. Пока не раскрываю её полной сути. Но, в целом, тут используется три условия для входа. Нет ни одного оптимизационного параметра. Нет уровней.
 
Работает примерно так:
 



( Читать дальше )

Выкладываю результат уже с валидностью(в 6 лет), на фьючерс RTS(комиссия и проскальзывание учтено).
Прошу оценить стратегию, написать все минусы. хорошая ли доходность и просадка? Можно ли ей доверять? Я начинающий на рынке, поэтому рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Спасибо.


( Читать дальше )

*Термин “QEternity” – производное от англ. “QE” (quantitative  easing) и англ. “eternity” (бесконечность).


Вместо предисловия
 
Последние события поставили большинство крупнейших мировых центральных банков в ситуацию, которая пару десятилетий назад рассматривалась исключительного с точки зрения теоретического любопытства. Ситуацию, в которой регуляторы, опустив ставки овернайт к минимально возможной планке нижней границы, так и не смогли решить проблемы нежелательно низких уровней загрузки производственных мощностей, подавленной инфляции и нависшей угрозы сползания экономики в дефляцию.

С теоретической возможностью попадания в подобную ситуацию, превратившейся далее в безрадостную реальность, впервые столкнулся Банк Японии в конце 1990-х, когда снижение ключевой процентной ставки (overnight call rate, уровень которой до запуска “quantitative easing” таргетировался монетарным регулятором) до нулевых значений оказалось бесполезным в вопросе предотвращения дефляции в Японии. Далее, в условиях глобального финансового кризиса, и другие центробанки, в особенности ФРС, столкнулись с тем, что только лишь приведение процентных ставок к минимально возможным уровням не является достаточным условием для обеспечения уверенного экономического восстановления.
 


( Читать дальше )