aea_neon, могу порекомендовать хорошую статью об аукционах ОФЗ

Если нужна именно книга, то эталоном знакомства с облигационным рынком считается «Рынок Облигаций: Анализ и Стратегии» Фрэнк Дж. Фабоцци

krolix, кстати клёвая наверно идея, переносить через ночь только лонги по си :)
надо будет затестить. как я раньше не догадался?

Поздравляю!
В 3 параметрах более-менее легко разобраться по оптимальности (для одного из них выйти на 1-2 оптимальных значения по верхней страничке Шарпа, Рикавери и при достаточном числе сделок; остальные два уже конкретно перебираются и смотрятся вручную). А вот с 4-5 реально уже мозг встаёт.

По поводу Si: торгую только лонг. С учетом того, что при растущем рынке (и падающем Si) трендовухи встают в лонги по акциям, очень много риска, и просадки суммируются. Например, гэп «вдруг» не туда на 5% и приехали на максимальную просадку 2008ого за одну ночь. Если торговать только си без акций, то есть риск, что инструмент сломается/запилит на год-два и вообще перестанешь зарабатывать. Хотя шорт си неплохо компенсирует проблемы лонга, в частности в 2019ом

фейк

Вопрос состоит в том, можно ли заменить покупку базового актива покупкой кола и при каком X это будет выгодно? 

Имхо, в общем случае — нет ответа на этот вопрос, либо он будет очень сложен.
1) Если для системы «работает» увеличение позиции по мере движения в сторону сигнала или наоборот — фиксация прибыли по мере движения в сторону сигнала, возможно, исполнение опционами и будет иметь смысл; весь вопрос будет в том, как дешевле — на базовом активе, или на опционах. «Работает» в том смысле, что модифицированная таким образом система представляет больший интерес, чем исходная её версия.
2) Финрез покупки опциона близкого к экспирации и далекого, а также близкого к рынку и далёкого от рынка — будут отличаться. Т.е. внутри вашего вопроса требуется также ответить на вопрос о правильном выборе конкретного опциона/конструкции.
3) Финрез зависит от поверхности волатильности и того, как она сдвинется при движении инструмента. Без бэктеста — никак, т.к. сдвиг/скос/форма улыбки тоже в какой-то степени случайны.
4) Ответ зависит от свойств инструмента и системы. Можно строить какие-то модели сферического коня в вакууме и искать для них ответ, но проще сделать бэктест.

Имхо, лучше не голую покупку колла, а спред с холмиком прибыли над прогнозом. Что-то типа такого. Если прогноз оправдается, то прибыль будет не только от движения по дельте, но и от временного распада и веги (если речь про Ri, у которого в среднем при росте БА уменьшается вола). Если купить голый колл, то тета и вега сыграют против прогноза.

0 проблема возникает когда ставишь сильно крупную заявку от которой начинают играть в стакане
1 считаешь сколько тиков проходит цена в минуту… для ри например 3 
2 затем смотришь сколько лотов всреднем стоит на продажу -покупку… для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки и приказ не исполнится уже точно...
3 итого считаешь какой объем можно протащить в 1ну минуту… 3тика в минуту*20средний лот в стакане=60шт
4 пишешь бота… кторый каждые 60/3=20 секунд ставит лимитку на 20 лотов в стакан...
5 т.е для набора позы в 1000лотов понадобится 1000/60=16 минут

есть проще вариант… ставишь объем лимиткой = 2...3% от объема предыдущей свечи… таймфрейм 1 минута

Универсального способа нет :)

Вообще максимальная просадка растёт в зависимости от горизонта наблюдения даже для зарабатывающей стратегии, так что новый максимум по просадке сам по себе не является причиной для отключения стратегии.

Из исторической серии дневных доходностей можно сгенерировать синтетические ряды (режем реальный ряд на блоки размера K; выбираем с замещением блоки, чтобы образовать ряд нужной длины) из которых можно будет прикинуть распределение просадок на нужный вам горизонт (длина бэктеста + длина реальной торговли) и периодов времени, на которых стратегия должна показывать положительную доходность с достаточно большой вероятностью.

Выбор размера блока — сложный вопрос :) Обычно ниже какого-то размера блока оценка максимальной просадки начинает резко возрастать; возможно ваша стратегия эксплуатирует зависимости в ценовом ряде именно на таком горизонте.

Также можете попробовать методы теории наискорейшего обнаружения:
https://ru.wikipedia.org/wiki/CUSUM-тест
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_probability_ratio_test
Теоретически, это лучшее, что можно сделать.

Вообще мне кажется что у нас очень политизированной народ. Но так вроде всегда было, ещё и при советском союзе всех беспокоили Кампучия и Гондурас чесался. 
На днях вернулся из куалулумпура, ездил там на местной электричке в айтисектор две остановки. За две недели политические новости я увидел *лишь однажды!!!!* И как вы думаете, про кого была первая же новость? Правильно, про Путина, что его мол не берут в G8. Казалось бы. Но вот такие дела.
Я к тому что иной раз стоит понять что эта политика нам абсолютно пофигу. Это как узнать что кто-то покупает биткоин, ну покупает и покупает, ты ведь не собираешься в биткоин, не собираешься в политику, зачем оно тебе? Выборы не решают ничего, а даже если и решают, сходишь когда надо будет. На остальные 4 года эту тему можно отложить и не тратить время. 
Про Крым, бывал в нем когда он был ещё украинским. Потом распробовал заграницу и больше не езжу. В наш Крым особо пока тоже не тянет. Болгария вроде дешевле и олинлюзив, если чо. А в Хорватии дороже, зато белый камень и очень красиво. И рядом Италия совсем. 
А в Киеве я был в мае, он прекрасен и люди там расслабленные, довольные. Ровно такие как и должны быть.
Крым — наш, ну и хорошо, едем дальше, какие проблемы?

Кстати, кто-нибудь в курсе, что во Вьетнаме живёт 94 млн человек и плотность под 272 чела на км2? А в РФ плотность 8 чел на км2. А в Москве 4880! Ну такие мы ребята вот. Любим все большое. Так было так есть и так будет всегда.

SergeyJu,     у меня сигнал по 65874, но дали чуть дешевле: 70-73.

У меня сегодня средняя цена покупки 65 740. Лонг.

ПBМ, задача о разборчивой невесте = secretary problem (en). http://web.math.ku.dk/~jesper/research/selling.pdf
PS вот ещё можно почитать Online Trading as a Secretary Problem

ПBМ, упрощённый алгоритм для каналов:
1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума 

Gannibal, Дальше вы строите распределение и получаете дисперсию. То есть отклонение цены в понятиях волатильности. Из этого вы получаете три сигмы и вероятности где может оказаться актив через промежуток времени T с вероятностью в 68, 87, 99% (примерно). Теперь вы можете рассчитать каким объемом вам надо войти, что бы при выходе цены за первую сигму потери  были компенсированы второй и третьей. Сверяете это с нормальным Гаусовским распределением (у вас логнормальное подсчитано) Проверяете IV и HV и у вас выстраивается сетка где вы знаете что будите добавлять или уменьшать позицию. Тем самым вы будите терять меньше, чем акции при падении и получать больше при росте. А соответственно обогнать БА на промежутке времени Т с выбранной вероятностью по сигме. 

хай эквити пробит, значит теперь рост с ускорением!;)

SHCHUTUSHCHA, в принципе — да, но он дороже;)