Нужны ли мне опционы? Задача.

SergeyJu, в идеале найти исторические котировки и протестировать систему на опционах, можно будет даже подобрать какую-то комбинацию опционов. Если нет такой возможности /желания, можно взять индекс волатильности или на крайний случай историческую волатильность.

SergeyJu, Вы же можете посчитать корреляцию HV с БА. И если окажется, что она есть, то имея прогноз по БА, сможете спрогнозировать примерно и волу.

торговая система не тоже самое, что прогноз БА.

SergeyJu, торговая система — это всегда прогноз + ряд специфических  оценок, типа ликвидности + торговые команды.
Опционам нужен прогноз волатильности (или подвижности, по Курбаковскому) — дополнительного фактора.
Практически: оценивать текущее движение (основной драйвер опционной волатильности) и время исполнения, чтобы прикидывать по типичному тета-распаду, имеет ли смысл.

SergeyJu, динамическое изменение прогноза задано не было, иначе бы не встревал. У меня прогнозы отменяются редко, только сроки подвигаются.

PS: даже когда мы пьем по чашке кофе, то подразумеваем прогноз: в нем нет яда, надеюсь, что согласитесь. Явный или неявный, статистический или дедуктивный — не столь важно, мне кажется.

SergeyJu, да, традиционную трендовуху с опционами подружить непросто, но с точной целью и понятным сроком — несомненно легче.
Вот тут пытался вытащить Колю-Лоссбоя из просадки и написал, что Ри обязательно сходит выше 136  (у себя  — оверхай). В данном случае время предыдущей волны подсказывало, что примерно за пару-тройку недель дойдут. Можно было и продавать путы внизу, когда волатильность была повыше и, по мере роста, покупать колы лесенкой, чтобы скидывать выходящие в деньги. Естественно, это не просто трендовая ситуация, подобное бывает не очень часто.

При динамическом погнозе неизбежно придется постоянно перестраивать профиль, у одного из топов прошлых ЛЧИ видел такую торговлю (на СЛ с пытались разбирать, но ничего не поняли).

SergeyJu, этт понятно, всего лишь ответил на вопрос. Преимущества опционов не так-то просто реализовать.

SergeyJu, поэтому это и крайний вариант, но она коррелирует с IV и кроме того вам важны тенденции в изменении волатильности, корреляция с БА, а это я думаю коррелирует ещё лучше.

Кирилл Браулов, в таких системах обычно 
1. нет таргета
2. распределение профитов смещено к редким событиям за икс сигм

Таки дела. Если только его роллировать по ходу тренда.

Кирилл Браулов, судя по картинке набирали позицию не одномоментно?

noHurry, да, набрал котированием за несколько часов. Но это был эксперимент на тестовом полигоне (здесь подробнее). На боевом такое не пробовал.

Кирилл Браулов, красиво смотрится, но я придерживаюсь мнения, что для объективной оценки позиции из неё нужно убирать нереализованную прибыль от ранее открытых позиций. 

А. Г., заменяться коллом будет скорее всего из центрального страйка. Там точно позу можно взять.  Правда скорее всего на выходе шахматить придется.

Но я так предполагаю, речь вообще не про наш рынок.

SergeyJu, да я продаю, а списываю все эти операции на стоимость опциона который у вас. У вас как бы торговый робот, который вы взяли у меня в аренду. Ну и стоит знать его алгоритм. 

SergeyJu, это я вам образно говорю. Вы опцион купили, а на другом конце Маркет М этот опцион фьючами делает. Ваш финрез и будет тем что получится у ММ

SergeyJu, Ещё раз. Опцион это производный инструмент от фьючерса. Его надо произвести. Для этого существует институт ММ, которые за скромную плату выписывают его вам. Сами же ММ остаются в фьючерсах. По окончании срока опциона или по вашему деланию они передадут вам прибыль или убыток Которую сделают по алгоритму опциона.

SergeyJu, а на бирже откуда они берутся? Наверное вам надо сначала спецификации посмотреть. Разобраться в биржевой торговле. И институте ММ на бирже.

SergeyJu, Вы скажите, конкретно, что вы хотите сделать, я попробую пояснить как это будет выглядить. 

SergeyJu,  а другого точного решения  нет и быть не может. Дальше возникают сценарии. Ведь исходная постановка «стоит» только на среднем будущего распределения, а динамика цены сложного платёжного поручения зависит от вида распределения приращения будущей цены, в том числе от дисперсии и эксцесса.

SergeyJu, а что нам даст полное выборочное распределение? Ведь мы должны учитывать и текущую ситуацию и новые ситуации при разных динамика цен в будущем. Слишком сложная задача получается для построения выборочных распределений. Да и вероятность ошибиться слишком велика. 

SergeyJu,  сделки тут вообще не имеют отношения к задаче. Нас же интересует результат сравнения изменения цены опционной конструкции относительно изменения цены БА. 

Sergey_B, есть история опционов для USO ? 

dip, да.

Sergey_B, давайте меняться? :) 

dip, с удовольствием бы, но ставил галку при покупке, что распространять не буду.

Sergey_B, достойно! 

Eugene Logunov, Есть более свежее решение. Скачиваем Thinkorswim. регистрируемся (инструкция в интернете). Открываем Аnalyze/thinkBack. Выбираем опционы, время из прошлого, строим позицию и смотрим экви на экспари и до. Это бесплатно, ну или что то, это за деньги.

Eugene Logunov, Вы хотите заставить пенсионера язык R выучить. Нам тут, москвичам, хотя бы узбекский освоить, а то скоро и спросить будет не у кого как найти площадь Ленина.
Я знаю, что вы ответите, что надо проинтегрировать поверхность Ленина.

yurikon, теоретически, в моменты резких движений против позиции убыток меньше чем в линейном активе (в случае работы от покупки опциона)
Потенциал большей деверсификации. Условно по акциям я могу взять 4 позиции, и на этом счет и плечи заканчиваются, в опционах при тех же рисках на позицию я могу взять 7-10. Если в сигналах я уверен, и они не коррелируют (ок, слабо коррелируют), то это совсем другая история. 

ПBМ, почему? Нельзя построить зарабывающую систему на аутлаерах(редких но оч прибыльных трейдах) и лотерейках (далеких опционах) ? 

ПBМ, еще 1 плюс нашел — стоп может быть проколот много раз, а поза останется!