Опционщики, научите линейщика-системщика! (версия 2)

У меня такой же вопрос всегда возникал.
Я  интрадейщик.
Дни бывает разные. 
Поэтому ломал голову как в этом случае снизить риски в убыточные дни при помощи опционов.
Речь идет только о снижении рисков, не о максимизации прибыли. Хочется гладкой эквити добиться, пусть засчет снижения прибыли. 
Ответа не нашел.

Аналог лонга — покупка колла со страйком, ближайшем к текущей цене и сроком погашения через 20+ дней, аналог шорта — покупка пута с тем же страйком и сроком. Плюс — меньше ГО, минусы — безрисковая ставка против Вас и ликвидность. 

Трудно сказать что-то конкретное. Потому как:
— подбирать надо опционы под конкретную стратегию которую понимаешь. (для этого надо понимать вашу стратегию и иметь опыт работы по ней)
— В торговлю добавляется еще одна координата — волатильность. И ее изменения приносят прибыль или убытки не меньше чем движение базового актива. Поэтому, в каждом конкретном случае опционная позиция будет строиться с учетом волатильности на текущей момент и возможных ее изменений.

Но в любом случае, это стоит изучать и пробовать. Поскольку это совсем другой уровень управления рисками (возможность уменьшения рисков) Скажем так, при вашем среднем ~55% прибыльных трейдов. Это будет 55% прибыльных 44 нейтральных (в основном прибыль в несколько копеек) и 1% убыточных (с ограниченным убытком)

перенес

Нету альтератив. Любая направленная опционная позиция будет состоять из суммы «тупого лонга» и довеска непосредственно опционного, дельта нейтрального. Например. Заменяете лонг ба на покупку колов. Эту ситуацию можно разложить как «тупой лонг» + покупка стрэддлов. Зачем Вам лонг — понятно — так Ваша система захотела. А зачем нужны купленные стрэддлы? Какие риски основной позиции они уберут, а какие добавят? нужно ли Вам такое смещение рисков? Ответив на эти вопросы, поймем нужен ли этот опционный довесок к базовому лонгу. И так с любой опционной добавкой. еще пример. У вас лонг. Какие есть желания? Первое понятно — защититься от падения катастрофического. Второе было озвучено — заработок на падении волатильности. Как сформировать нейтральную по дельте опционную позу, реализующую эти мечты? Можно продать много опционов центрального страйка и купить много на каком нибудь страйке слева, потом выровнять по дельте. Мечты сбудутся. На падении волы будет заработок, на падении рынка убыток ограничен (лонг проиграет, левый страйк выиграет). Где риски? Риски справа. Проданные опционы центра сожрут прибыль от базового лонга при росте рынка. Нужен такой риск? Ну и тд и тп. В общем мне кажется, что суп с базовым активом надо варить отдельно, а опционных мух ловить отдельно

редко(7-10 трейдов в год), в среднем ~55% прибыльных трейдов. Трендовая. Время в позиции  — примерно сутки. 

Оставьте это всё, и найдите другое увлечение.