Аббревиатура MACD расшифровывается как «moving average convergence divergence», т.е. схождение/расхождение скользящих средних, и этот технический индикатор считается одним из самых эффективных. Он основан на двух скользящих средних и превращает их в осциллятор импульса (momentum), когда долгосрочное скользящее среднее отдаляется от краткосрочного скользящего среднего. Таким образом, индикатор MACD может служить как индикатором тренда, так и индикатором силы движения рынка. Линия MACD движется то вверх, то вниз вокруг нулевой прямой, и одновременно с этим линии скользящих средних то пересекаются друг с другом, то сходятся, то расходятся. Существуют три типа сигналов, которые создает индикатор MACD: пересечения с центральной линией, пересечения с сигнальной линией, расхождения. Этот индикатор не очень хорошо подходит для определения «перепроданности» или «перекупленности» актива.   
                                               
Так называемая линия MACD представляет собой разность между 12-дневным и 26-дневным экспоненциальным скользящим средним, а 9-дневное экспоненциальное скользящее среднее служит сигнальной линией и используется для определения разворотов тренда. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма положительна; когда ниже сигнальной линии – отрицательна.
 
На представленном выше графике акций Barclays можно увидеть, что примерно в начале мая линия MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, что говорило о старте нисходящего тренда, и гистограмма находилась в отрицательной зоне до тех пор, пока MACD оставался ниже сигнальной линии. В начале июля тренд изменился, линия MACD пересекла сигнальную линию снизу вверх, гистограмма стала положительной. В конце июля произошел разворот тренда, и линия индикатора MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз. Таким образом, гистограмма снова оказалась в отрицательной зоне.


К самым распространенным сигналам индикатора MACD относятся пересечения с сигнальной линией. «Бычьим» пересечением называют ситуацию, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И, наоборот, если MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, то говорят о «медвежьем» пересечении. Эти пересечения могут длиться долго, иногда неделями, в зависимости от силы тренда. Если пересечения с сигнальной линией происходят рядом с границами индикатора (положительной или отрицательной), то необходимо проявлять осторожность, поскольку такие сигналы могут быть ложными. Ложные сигналы также могут возникать в условиях высокой волатильности. И хотя, на первый взгляд, такой сигнал может указывать на изменение тренда, лучше все-таки подождать, чтобы убедиться в том, что это действительно так и речь не идет лишь о глубокой коррекции.
 
Еще одним распространенным видом сигналов индикатора MACD являются пересечения с центральной линией. Когда MACD пересекает центральную линию снизу вверх, это называется «бычьим» пересечением и сигнализирует о положительном восходящем  импульсе для акции. «Медвежье» пересечение возникает, когда MACD опускается ниже центральной линии. Это указывает на отрицательный нисходящий тренд по акции.
 
На представленном ниже графике можно наблюдать несколько пересечений линии MACD с центральной линией за определенный промежуток времени. 
                                                    
Обратите внимание на те случаи, когда гистограмма поднимается выше линии MACD и цена акций растет, и на те случаи, когда гистограмма опускается ниже линии MACD и цена падает.


( Читать дальше )

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета: вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )

Cегодня будет достаточно важный кейс по возврату излишне уплаченных налогов трейдерами. Возможно, он будет несколько мудренный, но достаточно важный ибо надо четко понимать какие активы и когда можно сальдировать.

Напомню основную мысль — возвращайте часть своих налогов в прибыльных годах за счет прошлых убыточных лет.

Итак, у нас есть следующие базы:
1) Ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
2) Ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
3) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
4) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Итак, «мешать» указанные базы при учете прошлогодних убытков, никак нельзя.
Надо запомнить четыре правила:
Первое
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке;

( Читать дальше )

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )

навеяно продажей паттернов Муханчикова.

ремарка: торговать сигналами, за которыми стоит разум, еще куда ни шло, но продавать другим неровности на рынке, которые иногда повторяются, и их поэтому называют паттернами… это уже немного за гранью.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
 
1. Предлагаю к передаче всем читателям Смартлаба БЕСПЛАТНЫЙ паттерн! — выкупать третью падающую часовую свечу подряд! Срабатывает часто. Улучшенная версия этого бесплатного паттерна — выкупать четвертую подряд падающую часовую свечу на отскок, до уровня начала третьей свечи.
 
2. Еще один ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ паттерн к передаче! — который мог бы я продать за очень большие деньги, сами понимаете, но отдам бесплатно, ибо уже безбожно так много зарабатывать на этом, сколько зарабатывают посвященные — выкупать ПЯТУЮ падающую часовую свечу подряд. Многие начинают покупать раньше, но тот, кто обладает сакральным знанием об этом эксклюзивном паттерне — получает огромное статистическое преимущество!

( Читать дальше )

Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тайлором (George Douglas Taylor) в «The Taylor Trading Technique», как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5 дневных циклов рынка.

Стратегия «свинг — трейдинга» (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг- трейдер может изыскать прекрасные возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах — как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.

Свинг — трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.

Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом «правильную игру», видеть прибыль и искать «истинный тренд». Знать «правильную игру» — это знать купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на «объективных точках», которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет «истинный тренд».

( Читать дальше )

Умные деньги, топливо для рынка. крупный игрок, что делает (маркетмейкер), не попадаться на разводы, как работать от уровней, правильную точку для входа,

 Что именно пытается  Вася  пересказывать, Видео











всего то понадобилось три года, что бы Вася понял  о чем говорил автор этих роликов

Для тех кто не видел таких картинок

( Читать дальше )

Вышло интересное исследование от инвестиционного банка Credit Suisse -  Global Investment Returns Yearbook – 2014 (формат — .pdf).

Всем рекомендую, скачайте — почитайте (там на английском — гугл переводчик Вам в помощь),
там есть про стереотипы инвесторов много интресного:   Один из хорошо известных стереотипов поведения инвесторов – это тенденция покупать после того, как рынок вырос, и продавать после падения. Следствием такого шаблона является то, что взвешенная по активам доходность инвесторов, как правило, оказывается ниже, взвешенной по времени доходности фондов, в которые они инвестируют. Инвесторы могут противостоять этой тенденции, используя прогнозы, более основанные на результатах в прошлом, чем на недавних результатах. 

Есть анализ рынка акций на истории и много другого.

Есть очень интересная инфографика о рынках различных стран с 1900 года.

Реальная доходность по акциям, облигациям и векселям.

Например, США



( Читать дальше )