Избранное трейдера Bazilius
Всем привет.
Что, собственно, нового?
1. Добавлены FinEx ETF с Мосбиржи.
2. Данные по инструментам теперь не лежат в базе, а скачиваются (с Яхи или Мосбиржи) по необходимости. Во-первых, так меньше размер программы. Во-вторых, Мосбиржа запрещает давать их данные кому-либо. Для себя качай — а другим не давай! Вот я и не даю, теперь каждый какбэ качает сам. :) Обновление скачанных данных по кнопке на тулбаре или через диалог выбора инструментов.
3. Теперь не нужно будет качать обновления руками. Программа сама будет их проверять, скачивать и устанавливать (и себя и базу). Ну, я надеюсь. :)
4. В окне портфелей появилась best possible capital allocation line (по-русски назвал ЛРА). Что это такое см. здесь и здесь. Штука полезная, особенно перед пенсией. :)
В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.
Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.
Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.
Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...
Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…
Выпустили новый торговый робот в открытый доступ. Совместная с клиентом разработка. Выложен с его разрешения.
Давно идея витала в воздухе, поскольку торговля коррекций — одна из основных и прибыльных торговых систем на рынке.
Сделали программу в простом виде. А уже каждый желающий может самостоятельно прикрутить улучшения на заказ, какие сочтет нужным. К примеру, в таких системах помогает дополнительный анализ объемов.
Условия для шорта:
1. Нужно несколько растущих баров. Минимум — 5.
2. Рост за эти бары должен быть не менее определенного размера. Потому что если цены выросла на 0.00001% за 5 баров, то коррекции можно и не ждать :). Сантимент должен накопиться.
3. После появления первого падающего бара — шорт открывается на закрытии.
4. Для выхода используется фиксированный тейк профит и стоп лосс.
Для лонга правила аналогичны.
Пример входа в шорт на акциях Газпром: