Избранное трейдера BG

по

ЛЧИ, данные

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга:
http://narod.ru/disk/27799043001/lchi_script3.rar.html


Как использовать?
1.  Скачать и установить сборку питона(если не установлен) 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download

.
http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi

  
2. Набрать в командной строке «python» должна появится консоль питона (если нет, прописать в PATH путь к интерпретатору)
3. Скрипт download.py скачивает данные для заданного года и участника. Например: python download.py 2011 dr-mart 
4.  Скрипт agregate.py агрегирует скаченные данные (раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологический порядок, немного склеивает сделки, и считает балансовую позицию)
Например: python agregate.py 2011 dr-mart
5. В результате должно получится(dr-mart_RIZ1.csv):
code,direction,price,amount,time,date,balance

( Читать дальше )

CDS.Ссылки на онлайн графики суверенных CDS на Блумберге (Кредитно-дефолтные свопы)


                                                                  


Я  cds проблемных европейских стран использую для подтверждения тренда или его окончания по паре EUR/USD. Существует обратная зависимость движения cds и пары. Тот же метод  применим и к индексам.
 для полноты картины еще беру графики доходности по облигациям
P.S.  Если какая ссылка не работает. то пишите исправлю. Или нужна еще какая страна пишите добавлю.
CDS — это внебиржевой инструмент, который не контролируется ни биржами, ни государственными структурами, при этом нет даже точных сведений об объеме заключенных договоров, так по некоторым сведениям речь идет о $ 36 трлн, тогда как в 2008 году объем доходил до $60 трлн при мировом ВВП $56 трлн!!! CDS — это контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты (страховая организация) соглашается выплатить покупателю (государству или корпорации), как правило, номинал объекта договора в случае наступления дефолта. Чем надежнее объект договора, тем ниже стоимость контракта. Объектом договора может быть все, что угодно. Если суверенные CDS, то они заключаются на государственные облигации, если корпоративные CDS, то соответственно, обычно заключается на корпоративные облигации.Основными действующими лицами со стороны покупателей являются банки, хэдфонды и прочие фонды денежнего рынка. Они покупают СDS для хэджирования рисков дефолта или банкротства, таким образом имеют возможность разблокировать ранее зарезервированные средства, т.к все риски теперь на эмитенте. Что касается операторов со стороны продавцов, то крупнейшие из них это AIG с обязательствами свыше $500 млрд  и ныне мертвый Lehman с обязательствами в $700 млрд. Есть непокрытые CDS, когда, например, продажа идет, не имея в наличие облигаций, т.е. спекулянты ставят на дефолт, таким образом повышая стоимость контракта и нанося удар по долговому рынку, именно поэтому Германия запретила такие виды операций.
___________________________________________________________ 


( Читать дальше )

Как торговать с любого компьютера или смартфона. Способ второй, бесплатный.

Для стабильно зарабатывающих трейдеров, готовых ежемесячно тратить несколько тысяч рублей на хостинг, уважаемый lexakot уже описывал хорошее решение. Там, правда, приведена только установка клиента для iPhone, но для WinMobile и Android аналогичных программ в избытке, ищите по ключевым словам «RDP клиент».
 
Для тех же, кого душит жаба и лень, кому не нужна 100% надежность и мгновенный отклик на скальперские операции, а просто надо периодически поглядывать на котировки, есть бесплатное и почти столь же эффективное решение – удаленное подключение к собственному домашнему компьютеру, на котором уже стоит настроенный любимый квик, АД, метатрейд, ну или что у вас там еще. Еще и кино на вечер можно запустить на закачку.
 

( Читать дальше )

Кукл зубастый – робот обыкновенный.

Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:
  1. Кукл – это торговый робот.
  2. Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
  3. Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
  4. На рынке побеждает объем.


( Читать дальше )

Исследование по фьючерсу РТС

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн