По следам поста smart-lab.ru/blog/139535.php

Формула вычисления последовательности положительных и отрицательных свечей:

=ЕСЛИ(E41=$E$2;V41; ЕСЛИ(V41=V40;V41+W40;V41))



Формула максимальной серия свечей роста/снижения подряд:

1 вариант:
=-МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА($V$39:$V$100015);($V$39:$V$100015&""<>"-1")*СТРОКА($V$39:$V$100015))-1)

2 вариант:
=НАИМЕНЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)
или
=НАИБОЛЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)

— кол-во растущих свечей(ячейка - E8), шт. =СЧЁТЕСЛИ(V39:V100015;">0")
— частота наблюдения: =СЧЁТЕСЛИ($W$39:$W$100015;E11)
— вероятность наступления события: =E12/$E$8

И получаем:



( Читать дальше )

Итак сегодня исполнились мои правила алгоритма для входа, был открыт лонг по цене 137,180.
Скрин 1h:

Скрин 1Day:


( Читать дальше )

Методичка для интрадея от United traders. автор Сергей Fitt (Sergey.zhk)
http://unitedtraders.com/downloads/ut-daytrading.pdf
Содержание

          Уже много раз писали, что любая бомбардировка со стороны США, с целью помощи демократии приводила к росту рынков США.
Приведу как пример только 1 график.

            Теперь по делу. Ну что я могу сказать, о прошедшей неделе:

            1. Началась достаточно серьезная волатильность;
            2. Сформированный на GLOBEX гэп от 2-го сентября на основной сессий 3-го был закрыт, и фьючерс в очередной раз протестировал отметки около 1630 пунктов.
            3. Важно отметить, что все снижения к 1630 выкупают моментально, в течение 1-2 часов оставляя длинные хвосты 4-х часовых свечей.
            4. Практически каждое движение вверх встречалось точкой сопротивления, о которых я писал в предыдущем обзоре, а именно 1651 (показали 50) во вторник, 1658 (показали 1658,25 в четверг), 1662 (показали 1663,5 прямо на Nonfarm payrolls в пятницу), но каждый раз мы переписывали хай и не обновляли лоу.


( Читать дальше )

Что это было? Рынок РФ выстрелил просто так. Почему? Фон нейтральный, война, куе сокращают, Китай замедляется, макроэкономику все рисуют (особенно США с новой методикой), дефициты большие, Греции опять будет нужна помощь, проблемы Франции, Италии, Испании, РФ официально замедляется, и вообще — нефть-газ-металлы-аунасбольшеничегоинет — рухнут. В общем, очень страшно.
У меня есть несколько мыслей в пользу дальнейшего роста до НГ:
1.  День Труда в США традиционно разделяет лето (низколиквидный хаотичный боковик, убаюкивающий, расслабляющий, и продавцов опционов обогащающий) и осень (время трендов, новогодних ралли, леманновских обвалов). Обвалами вроде не пахнет, основные агрументы медведей — Сирия (если и будет падение — за день-два выкупят), потолок госдолга (спасибо Сирия :) договорятся), сворачивание куе (самый разрекламированный аргумент, давно учтен, и по факту будет позитив).
2.  Т+2 и прямой доступ клиентов «акул» — опять же в пользу роста волатильности и ликвидности (а если учесть, что продавцов-нерезов у нас практически нет — явно бычий сигнал).

( Читать дальше )

Итак ситуация продолжает развиваться в выгодном мне ключе, после выходных жду подтверждения оставшихся правил и открываю лонг.
Скрин:



( Читать дальше )

сегодня все признаки задерга индекса ммвб были показаны. значит сегодня и был задерг.
блин. еще и я без позиций шорт остался (не налили мне)
признаки задерга индекса ммвб
1 цена индекса выше проторгованного сопротивления
2 гораздо лучше внешнего фона
3 смотреть по компонентам можно — рост только некоторых индексных фишек а не шроким фронтом
4 шортокрыл под закрытие или на стате
5 в стакане со стороны покупателей идет за ценой толкающая вверх большая заявка (плита)
6 на 18,30 день хай или близко к нему
7 рост на большом объеме