Избранные топики / Профиль athlant64 / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

кто там фьючерсами (FORTS) торгует?

14 июля 2017, 17:58
|
Werner Heisenberg

вот вам портфель для QUIK (на вечерке возможны глюки, пока не проверял, жду вечерку).
он быстренько считает прибыль / убыток по каждой позиции и общую.

Считает внутри дня, и за месяц (в скрипте укажите ваш начальный баланс за месяц. Открывается скрипт простым Блокнотом)

Поставьте его, скажите какие есть ошибки? Баланс там не правильно показывает, или еще что.

как поставить: в QUIK нажимаем CTRL+F11 далее ДОБАВИТЬ (указываем файл), далее ПЕРИОД РАСЧЕТА поставьте на 1 секунду. ПРИМЕНИТЬ
далее снова CTRL+F11 — создать таблицу, выделяем наш скрипт, добавим все колонки (ДОБАВИТЬ ВСЕ) и жмем ДА

Когда будете писать ошибку, напишите какой у вас брокер.
Если все хорошо, можете просто написать что еще сделать.

>>> СКАЧАТЬ <<<

биржевая сводка

UPD1
14 июля в 19:47 нашел на вечерке ошибку.
Все поправил — можно обновиться

UPD2
15 июля в 10:40
Подправил работу со временем локальным и серверным.
Из-за этого выборка по позициям шла коряво в клиринг и выходные

спецраздел:
торговый софт

обсудить на форуме:
QUIK

Ответ Тимофею на пост "... Кержаков..." http://smart-lab.ru/blog/409624.php

14 июля 2017, 16:04
|
gvv

У каждого свой путь… В твои годы я строил поселок в буквальном смысле голыми руками в 300-х км от полярного круга, мотался в 40-градусный мороз, протирая ветровое стекло антифризом, замерзало все. Летал вертолетами, плавал на попутных кораблях, голосуя с берега, как на трассе автомобилям. Ликвидировал «фонтаны» сам со своими ребятами, начальство даже не догадывалось об авариях, пробирался по болотам тогда и там где проехать было нельзя что по ТБ, что практически. Это была молодость!!! Это был кайф!!! «Первым делом, первым делом самолеты, ну а…, а… потом. Работал по 18 часов, был и снабженцем и механиком, инженером и начальником одновременно. Тогда было время БУЙНЫХ, настоящих Буйных мало, но это было их время. О деньгах не думал (их хватало), была идея, порыв!,,
Конечно можно ползком потихоньку готовить перемены, день за днем, год за годом. „Но если крылья тебя удержат ты вниз бросайся… Быть может крылья тебя поднимут...“ (Песня о Соколе). Можно совершенствоваться, что-то улучшать и углублять… Но не сверкнет молодость падающей звездой, „не загудят пароходы...“, „не качнут крыльями самолеты...“. И вспоминать будешь не былые походы, а баню, садик… У каждого свой путь…

( Читать дальше )

Спад спортивной формы, взлет интеллектуальной.

14 июля 2017, 14:01
|
Тимофей Мартынов

Мой ровесник:

Спад спортивной формы, взлет интеллектуальной.

Если бы я был футболистом, то тоже бы завершил карьеру где-то сейчас.
Что такое завершение карьеры футболистом? Это значит что пик твоей физической формы пройден и ты становишься менее функциональным, чем когда-то был. Если тебе повезло, и ты был Кержаковым, то к 35 у тебя в загашнике будет €10-15 млн, все лучшее скорее всего осталось позади. Если ты не трансформируешь свои ценности и жизненную модель, то уровень счастья будет убывать.

Мои изыскания пришли к тому, что с точки зрения максимизации счастья жизненные достижения человека должны быть распределены примерно равномерно по длине его возраста:

Сказать как там дальше пойдет конкретно у Кержакова я не берусь, но мне кажется, что пик счастья футболистов проходит довольно рано. Как и у молодых киноактеров. Они получают слишком быстро всё и сразу. Дальнейшая материальная мотивация падает, а на нематериальную перестроиться не всем удается.

( Читать дальше )

Время покупать волатильность?

12 июля 2017, 22:16
|
Dzianis Kuziomkin

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на российский индекс волатильности RVI, который находится практический на минимуме!

График индекса волатильности RVI, неделька:

Синей пунктирной линией показан минимум.

Давайте разберемся как рассчитывается индекс: описание и методика
Сразу хочу оговорится, я опишу свое видения RVI, возможно, опытные опционщики меня поправят.
Формула в методичке довольна сложная, нам достаточно понять, что расчеты производятся по ценам ближайших опционов. Так RVI растет если по страйкам заключаются сделки по ценам предложения (ask) и падают при заключении сделок по ценам спроса (bid).

Кроме этого следует понимать, что волатильность отражает настроение толпы. Если инвесторов одолевают страхи они, стремясь захеджировать свои позиции, покупают опционы по ценам предложения, тем самым толкая RVI выше. Когда же страха нет (или он прошел) то инвесторы продают опционы по ценам спроса, опуская RVI.

( Читать дальше )

Дивидендные истории в России. Статистика закрытия гэпов (автор Spydell)

11 июля 2017, 21:22
|
Тимофей Мартынов

копипаст. Оригинал тут: http://spydell.livejournal.com/642950.html

В этом году стремительность закрытия дивидендных гэпов поражает, но как обстояли дела раньше? Сколько времени требуется для закрытия див.гэпа?
Акциям Газпрома с 2007 по 2011 везло, гэп закрывали в тот же день, но и дивиденды никогда не превышали 2%. Как только выросли дивиденды, так и начались сложности. В 2012 году при дивах в 8.97 руб и отсечке на уровне 165 руб потребовалось 89 торговых дней, чтобы вернуться на тот же уровень. В 2013 44 дня, в 2014 80 дней, в 2015 31 день, а в прошлом году 80 торговых дней. Другими словами, чтобы за 5 лет отбить дивиденды в Газпроме в совокупности на 37.25 рублей необходимо было 324 торговых дня. Если в прошлые 5 лет вы бы инвестировали в Газпром фиксированную сумму в рублях, например, 1 млн руб в последний день перед закрытием реестра, то примерно за 16 календарных месяцев смогли бы получить около 250 тыс рублей.

Это один из худших показателей среди всех крупных компаний на ММВБ. Газпром отличается тем, что всегда падает и очень неохотно растет. Однако, это все равно заметно выше любого вида депозита в банках.

В таблице «дни» — это количество торговых дней после закрытия реестра, в течение которых акция закрывала дивидендных гэп. «минимум» — минимальная достигнутая цена в процессе закрытия гэапа, а «мин (%)» — величина падения в % от закрытия реестра до самого минимума в дивидендном гэпе. На примере Газпрома с 2012 по 2014 инвесторы терпели в худший момент около 17% убытка от последней котировки перед закрытием реестра.

У Сбербанка раньше были низкие дивы, поэтому и закрытие гэпов стремительное за исключением 2014 года, когда попали на негативную конъюнктуру. Именно в этот момент США и ЕС начали вводить санкции против банковского сектора, чуть позже начался коллапс рубля и банковской системы России, а потом отходняк.

Инвестируя фиксированную сумму в Сбербанк, можно было бы получить около 10% доходности примерно за календарный год ожидания. Статистику смазывает 2014. В таблице лимит 226 дней – это значит, что котировки не достигли предыдущего закрытия реестра до момент но момента истечения года. В целом, раньше Сбер был не самым выгодным в контексте дивидендной доходности.

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

Задачка. Почти жизненная, и, может быть, кому нибудь полезная.

11 июля 2017, 21:17
|
Стас Бржозовский

Базовый актив 99350. Стоимость опционов на него в моменте: call 100 000 — 430,call 97500 — 2040, put 100 000 — 1080, put 97500 — 200. Вам известно про рынок только одно — до экспирации цена БА обязательно отклонится от текущей на 2000. Можно купить 1000 штук любых опционов и использовать любое количество БА. Как выглядит оптимальная позиция при этих условиях? Как выглядит формальное решение при произвольных ценах БА, опционов, уровнях страйков? Где ошибка в условии? Ставка, дивиденды, комиссии — все по нулям

спецраздел:
опционы

Как правильно думать о недооцененности акций + бонус инвестидея по Qiwi

11 июля 2017, 15:45
|
Vladimir K

Решил немного разнообразить посты в стиле «Рынок будет падать до 1850, потом отскочит до 1900» и «надо шортить SP500 он уже явно перекуплен – Америке хана» и привести небольшие рассуждения на тему фундаментального анализа.

Например, мы видим сильно недооцененную компанию (например, по мультипликатору EV/EBITDA) и прежде чем бросаться ее покупать нам нужно задать самый важный вопрос – почему компания недооценена. Без четкого понимания ответа на этот вопрос компанию точно покупать не стоит. При всей недооценности той же ФСК, компания не начнет расти после вашей покупки – нужны катализаторы, которые позволят убрать причину недооценности.

При этом дать ответ на вопрос в чем причина дисконта рынка не так просто как кажется – надо глубоко погрузится в финансовые показатели компании, ее отчетность. На том же примере ФСК наиболее очевидные причины:

Менеджмент не мотивирован на рост стоимости акций компании, структура владения (миноритарный пакет Интер-РАО) не упрощается
Гайденс менеджмента на снижение фин. показателей, запутанная методика расчета скорр. Прибыли от которой платится дивиденд. Только сейчас компания раскрыла, как учитывается доход от ТП (берутся фактические платежи за ТП, которые уплачиваются, как правило, в рассрочку несколькими платежами)
Директива Правительства по % от ЧП для выплаты дивидендов
Риски перевода на одну акцию ФСК и Россетей, где коэффициент конвертации будет не в пользу ФСК

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

Рантье на фондовом рынке

11 июля 2017, 13:32
|
Excessreturn

По сути, рантье — это тот, кто имеет относительно стабильный денежный поток, на который можно жить.

Среди основных подходов к ФР наиболее близок будет дивидендный. Причина этого проста — именно он даёт возможность получить денежный поток (пенсию), на которую можно жить.

В отличие от дивидендного подхода есть подход на базе прироста стоимости актива. Это, скажем так, основной подход на ФР. Его популярность заключается в том, что вы сразу видите дело своих рук в виде прироста стоимости портфеля. Для более глубокого понимания различий можно взять пример с недвижимостью. Те, кто обращают своё внимание почти полностью на получаемую аренду, — это как раз представители, условно дивидендного подхода, а те, кто покупают недвижку на стадии незавершёнки с целью продать её подороже по мере готовности, — это любители прироста стоимости.

Хотя дивидендный подход связан с приростом стоимости, но, тем не менее, здесь это второстепенно. Главное тут — это размер дивидендов, их постоянство и возможный прирост.

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

Несколько подходов при работе с дивидендами.

04 июля 2017, 14:10
|
Никита Костанда

Дивиденды один из самых приятных моментов на фондовом рынке. Они позволяют при определенном подходе получать больше, чем банковский депозит в несколько раз. при умеренном уровне риска. В своей практике я использую несколько форматов при работе с дивидендами:
1. Купи и держи. Когда покупается дивидендная акция со стабильными выплатами дивидендов на долгосрок.
2. Вход перед дивидендами.
3. Закрытие дивидендного гэпа.

Часто бывает так, что комбинируя эти подходы можно собрать дивиденды трижды за один раз. Подробнее в видео:

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

[Лайфхак] Давало плюс, а вышел в минус. Как бороться?

03 июля 2017, 13:48
|
p1x3

Самая частая ошибка трейдеров, это когда тебе дает денег, а ты выходишь в минус. Что делать и как бороться ?

В видео показал фишки и правила, которые помогают правильно управлять позицией.

Сегодня 3 Июля сокращенный день на Америке, до 13:00 NY time

Завтра 4 Июля выходной на Америке (День независимости)

← туда 22 23 242526 27 28 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги