Всем привет! Первый пост, просьба не пинать (с)

С позволения автора стратегии как участник реализации выложу тут  небольшого робота.
Хоть и говорят что скальпинг мертв (вот тут собственно про это и прочитал) ну да ладно, мы и на неликвиде поторгуем :)

Вот собственно стратегия.
Алгоритм логично было бы разделить на две части, мониторинг благоприятных условий выставление собственной заявки и действия, когда заявка выставлена.
Поиск цены в стакане происходит по следующему алгоритму:
1. Мониторим стакан на предмет наличия в нём крупного бида размером выше заданного.
2. При нахождении такого объёма, робот ставит заявку с заданным на покупку на один шаг выше этого ордера.
3. Если крупный ордер убирается, робот тоже снимает свою заявку и уходит в режим мониторинга (ждёт). Если объём передвигается, наш робот тоже передвигается.

( Читать дальше )

Очередной видео-урок сделал, по просьбе одного из смарт-лабовцев, которого зовут Андрей(Andreich).
В данном видео рассмотренно, как выставить опорный горизонтальный уровень, и торговать от него. Продемонстрирован принцип выставления тейк-профита. Механизм постоянного открытия, и открытие только в момент пересечения.

 
 Так же, если хотите, что либо конкретное в реализации увидеть, можно в личку или коменты написать. 
P.S. все данные алгоритмы несут только обучающий характер.

Когда начинал свой путь в алготрейдинге, мозги взрывались от того, что было непонимание, как делать систему, на основе чего, и что должно получиться в итоге!
Помог мне в этом человек как писал уже раньше, Алексей (777), дал замечательный толчок в развитии, и тут понеслось… Сделал не мало роботов за третий уже год, но пост о моем самом первом роботе, которого запустил в торговлю и собрал своей логикой.

 
Как видно на графике система трендовая. то есть поймала тренд и давай тянуть, но если на рынке флет то раздавать будет пока не поймает новый тренд.
Далее хочу пояснить, на форуме тслаб уже была практика мною одного мини-конкурса! я выкладывал скрины сделок и предлагал ребятам разобраться на основе чего и как торгует робот! Предлагаю тоже самое смарт-лабу! forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=46803#Post46803 читать можно сначала а можно со страницы 5-10 там конкретно разбирается алгоритм по горизонтальному объему.  


( Читать дальше )

В продолжении видеоуроков. 
 
В данно ролике представленно, как построить индикаторную систему в визуальном редакторе, и открытие позиции по рынку. 

 
Следующий видеоурок усложнит данную систему и научит правильному построеннию разворотных точек по индикатору (на примере макд когда он начинает разворачиваться и двигаться вниз или вверх.)
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149 в данной ссылке можно посмотреть, что еще и каким образом можно применить в логической формуле.

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Как отрегулировать доходность и риск инвестиционного портфеля под нужды клиента? Очень просто — добавить туда в нужной пропорции безрисковый актив.

Как это выглядит?

Вот график.

На нем ожидаемый доход — вертикальная ось.
Ожидаемый риск — горизонт ось.








Каждый актив имеет свои показатели риска и доходности.
Чтобы было понимание, для примера возьмем самые общие цифры, которые я уже как-то публиковал:


Так вот комбинируя активы с различным риском, доходностью и взаимной корреляцией, мы будем получать точки на этом графике.

А розовая парабола — это все возможные комбинации определенных активов но с разными весами.

Линия, которая выходит из 5% называется Capital Allocation Line. Мы можем получить любую теоретическую доходность/риск на этой линии. добавляя к смоделированному портфелю часть безрискового актива с доходностью 5%.

Какие на практике могут быть нюансы? 

( Читать дальше )

Это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Почему? Потому что это выглядит так, как будто это я сам написал в 60 лет письмо в прошлое себе 30-летнему, по большому секрету.

Написанное Рэем Далио очень живо пересекается с рядом моих философских выводов, которые я успел сделать по жизни.

о реальности: dr-mart.livejournal.com/10136.html
развитие идей реальности: smart-lab.ru/blog/notes/43.php
концепция равновесия: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16591.php
формула счастья: smart-lab.ru/blog/notes/31.php
работа над ошибками (пример): smart-lab.ru/blog/mtrading/7499.php
о роли цели: smart-lab.ru/blog/48396.php
о дисциплине: smart-lab.ru/blog/92360.php
о независимости мышления: smart-lab.ru/blog/94275.php
 
Многие мои из описанных выше идей вызывали насмешки у публики.
Это видно по комментариям к каждой из записей.
Я всегда их читал, но мне честно говоря было наплевать на насмешки, потому что я формировал свое представление об устройстве мира.

И вот я встречаю вот это:
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf

Это чтиво, которое полностью пересекается с тем, что я вывел до этого. Более того, чтиво более систематизировано и имеет вполне завешенный вид. В отличие от меня, Далио, применяя эти концепции, добился большого успеха в жизни, доказав работу этих принципов.

Я немного законспектировал эти принципы и хочу предложить их наиболее думающим из вас. Конспектировал для себя, поэтому местами выглядит сумбурно.

***


( Читать дальше )

Как и обещал, выкладываю первое видео, по созданию роботов. 
 
Цель видео продемонстрировать, каким образом собираются алгоритмы в программном комплексе ТсЛаб. Сам собранный алгоритм не имеет никакой ценности, кроме как на уровне простой идеи.
Ссылка на ролик
Скачать программу можно на сайте программы http://www.tslab.ru/
Все возникающие вопросы можно писать в коментариях или мне в личку.
 

Похоже, рынок даже и не думает делать то, что от него ждут участники рынка. Индекс ММВБ закрывает очередную неделю хоть не значительным, но ростом на 0,22%. Это уже идет 2 недели в подряд. И дальнейшая перспектива пока не ясна. Барьер 1540 (максимум октября) вроде преодолен. Впереди максимум 2012 года – 1640. Да, что-то не растет. Везде на форумах становиться все больше желающих заработать на падении, а все нет повода для падения. И тут в среду подарок от американцев в виде снижающегося показателя ВВП за 4 квартал на 0,1%, против ожидаемого роста на 1,1%. Масла в огонь подлили рост запасов нефти и увеличение количества безработных. Но ожидаемого обвала так и не произошло. И индекс ММВБ закрылся с обновленным максимумом в положительной территории. Зато любую положительную новость отыгрывает сполна. Похоже, участники рынка предпочитают не замечать негатива, и все время выкупают, тем самым, ставя в неловкое положение медведей, срывая их очередные стопы.
Кроме того, на рынок начинают поступать новые деньги, и эта тенденция продолжается целый месяц. Сейчас объемы торгов превышают 40 млрд.руб в день. И сбербанк наконец-таки показывает объемы 12 – 14 млрд руб. в сутки. Похоже, время медведей еще не настало, и бежать против локомотива тоже не стоит. Но вопрос, что будет дальше? Вроде правила технического анализа говорят покупать, но не сбербанк же вблизи исторических максимумов. Посмотрим на динамику основных ценных бумаг в январе.

( Читать дальше )