По мотивам поста Как и почему ходит цена

Кукл — комплексная автоматизированная следящая система, связанная с ФРС и крупнейшими инвестиционными банками, управляющая котировками мировых активов по определённому алгоритму через хедж-фонды (определение не полное). Система глобальная, гибкая, централизованная, но имеет много узлов, так что в манипуляции рынком уличить её напрямую сложно. Но это можно понять косвенно.

Ни одна новость, не запланированная США, среднесрочно или долгосрочно не меняла рыночную тенденцию (если вы найдёте какой-то пример, когда тенденция с новостью изменилась, скорее это случайное совпадение):

1. Фукусима. «Пол страны» раснесло. Боковик на 2 года и рост котировок.
2. Крымский гэп. Фьючерс RTS. -20% моментально «без сделок». Далее рост на 40%. Так продавали или покупали? Изменилась тенденция? Кто-то скажет, что т.к. удалось избежать конфликта, то и выросли. Ну так не на 20%, а на 40% же (несмотря на Донбасс, санкции, MH17)! Но перед этим, кстати, сходили ниже 100 обновить минимум. Это через неделю, когда уже стало известно, что конфликта удалось избежать. Почему же пошли на перелой (причём подло вечером)? Да потому, что так рисует генератор котировок: волна-коррекция-волна.
3. Доха. 18.04.2016. Не достигли соглашения. Нефть в пол. К полудню уже перехай пошёл. Я крыл шорт RTS уже с убытками. Почему? Потому что тренд вверх.
4. Брекзит. Через несколько дней шортисты RTS уже были без прибыли. GBP/USD? Ну да, упал… По тренду ведь.
5. Трамп. S&P 500 -5%. RTS -3%, а к полудню я крыл свой шорт уже с таким минусом...

( Читать дальше )

Проблематика: Трейдер ждет сигнала, чтобы совершить сделку. Но цена не будет двигаться без совершения сделок. А значит не будет и сигналов.

Объяснение «Герчика» (т.е. классическое): некий лудоман совершил сделку и понеслось.

Очевидно, что без постороннего вмешательства система стремится к своему устойчивому состоянию, т.е. равновесию цены и, соответственно, отсутствию сделок.

---

Проблематика: Подавляющее большинство трейдеров (и уж тем более все роботы) торгуют по системе. Но траектория цены никогда не повторяется. Мало того: гарантировано, что свечная комбинация не повторится, пока не пройдут все другие возможные комбинации.

Объяснение «Герчика» (т.е. классическое): ох уж эти лудоманы...

Лудоманы не обладают весомыми депозитами и не живут долго на рынке.

---

Проблематика: Кто-то покупает после 25% роста цены без ожидания коррекции. На все стадо находится тот единственный, кто после 8 лет торгов задается вопросом «почему»?

( Читать дальше )

Анализ начинается с понимания того что  есть сейчас.

Что существует динамика процесса который происходит уже какое-то время. Если этот процесс:  а) выявлен, б) понятна его фаза, то возможна пролонгация т.е. с) прогноз.

Пример. Бежит человек. ???

Бежит человек в трусах. – важная деталь.

Бежит человек в трусах майке и кроссовках. – насыщение деталями

Бежит человек в трусах майке и кроссовках, а перед ним: 1. Гимнастический конь 2. Трамплин 3. Квадратная яма с песком и поперечной доской 4. Финишная ленточка и присевший тренер с секундомером. Полная по возможности картина с вариантами пролонгации динамики в будущее.

Случаи 1.2.3. – являются выявленными торговыми паттернами, торгуемыми по аналогии.

Случай 4. Не торгуемый, так как событие истощилось и паттерна по сути нет.

Аналогия – это предсказание на основе предыдущего осознанного опыта. Если вы не имели такого опыта, вы не сможете эту аналогию использовать.

Опыт и осознание – основа прогностической мощности интеллекта.

( Читать дальше )

Не могу не поделиться сегодняшним опытом. Чессгря, я в шоке от прогресса и не помню когда был так последний раз. Может быть только если когда начал работать в Гугле в 2008. Но это было давно, и я сам уже не очень в это верю. А тут..

Короче, сегодня я первый раз юзал биткоин-банкомат… Вот этот.

Короткая предыстория, и вообще почему я пишу этот пост. Вообще я посты редко пишу, потому что не вижу в этом большого смысла. Но без смартлаба я бы скорее всего сегодня в эту нычку не попал ) В одном из постов тут я узнал о существовании хедж-фонда Numerai (http://numer.ai), и начал там тусить. В какой-то момент эти ребята придумали выпустить свою криптовалюту на базе эфира, и раздали её понемножку всем пользователям. Мне было пох, но недавно оно начало торговаться на бирже и меняться на биткоин! Стало интересно. Битков у меня никогда до сей поры не было, потому что то, что за них продают, мне без надобности, а рассмотреть инвестиционный потенциал в своё время не хватило мозгов. Но вот: бабки же нахаляву, немного, но всё равно! Зарегался на бирже, поменял на битки, так и дальше их куда? Оказалось, на районе есть… тадададада! биткоин-банкомат!

( Читать дальше )

Чем больше занимаюсь активным трейдингом, тем больше общего нахожу у этого занятия и у обычных жизненных ситуаций. В некотором смысле, активная торговля учит меня грамотней ориентироваться в ряде вопросов, не связанных с рынком. Итак…

 

1)    Стоп-лоссы

В трейдинге ты ставишь стопы, чтобы избежать огромных убытков. Жесткие стопы позволяют пресечь на корню развитие неблагоприятного сценария.

В жизни похоже. Ты также принимаешь безвозвратные издержки. И не позволяешь неудачным проектам привести к непоправимым убыткам. Скорее, инвестируешь в количество проектов…

Смело прерываешь взаимоотношения, которые рискуют завести «не туда». Которые день за днем отравляют твою жизнь.

 

2)    НЕТ общепринятым стереотипам

На рынке как? У каждой концепции есть своя секта. Стереотипы: ТА не работает, ФА не работает, Стопы придумал трус, Рынок – случайное блуждание, Вложения в доллар – самые безопасные… Да ради Бога. Только сначала проверим. Одно за другим. Только после проверки можно использовать. Ведь на кону мои деньги.

( Читать дальше )

Немного истории в вашу ленту. 100 лет — не такой большой срок для истории, но в этот срок довольно показательно уместились с десяток довольно приличного размера пузырей. Пробежимся?

Начнем наверное с самого известного, крах 1929 (и рост перед ним)




Про этот кризис показательна одна байка, которую знают, пожалуй, все

Осенним днем 1929 года Джон Пирпонт Морган, банкир и финансист, остановился напротив уличного чистильщика обуви, чтобы привести в порядок штиблеты.
— Кстати, как там фондовый рынок? — поинтересовался чистильщик, работая щетками. — Я недавно прикупил акции одной железнодорожной компании, можно ли рассчитывать на рост?
Морган промолчал. А придя в свой банк, отдал распоряжение брокерам: «Продавайте всё. На рынке, куда пришел чистильщик обуви, мне делать нечего».

В период 1930-1960 пузырей что-то не вспомнил и на вскидку не нашел.


( Читать дальше )

    Почему «я вынужден уйти» или цикл Хаос – Гармония.

Вселенная довольно упорядоченная штука. И красивая и гармоничная и/или/но временами страшная и разрушительная.

Во все времена: «условно плохие» и «условно хорошие», есть люди, которые процветают и такие которым плохо – не ловится, не растет и шоу маст гоу он.

Даже в кажущемся хаосе есть скрытый порядок (не помню кто сказал м.б Мандельброт??) и если вы видите этот порядок и соответствуете ему  —  вы со-гармоничны, со-резонансны со вселенной и колеблетесь вместе с ней, а вот если вы дисгармоничны с большим порядком – она вас быстро или медленно разрушает, дестабилизирует, лишает жизненности и энергии за счет которой вы и выживаете.  Уходят друзья, отворачиваются близкие, теряется работа и подводят поставщики.

Что есть скрытый порядок и гармония на рынке?, это те закономерности и красота (в т.ч. и графиков) которые только формируются, проявляются, вытаиваются изо льда в реальность и прокапываются малыми каплями в нее.

( Читать дальше )

   Анализируя временные циклы, связанные с мировыми войнами и опосредованными войнами США –СССР(Россия) среди которых Корея, Вьетнам, Афганистан, в 20-м и 21-м веках обнаружил определенные закономерности, связанные с четко кристаллизованными фазами развития России и возможными негативными явлениями в ближайшем будущем.  

 

   Что же высветляет взгляд на российскую историю через призму мировых войн?  

Мы всегда на войне, просто в разных ее фазах. Мы не можем уклониться, мы обязаны, вынуждены участвовать в этой драме до конца.

  Это, по сути, непрерывная трагедия. Исчерпается ли Россия до конца или выстоит и победит? Вопрос вопросов.

    Понимание текущей фазы и соответствующее построение внешней и внутренней политики. Своевременная Перенастройка Систем военной и социальной безопасности вот что облегчило бы прохождение неблагоприятных фаз нашего социума. Эти негативные фазы были и будут и надо умело в них жить и продвигаться вперед.

( Читать дальше )

Смелый офер в нефти на 54,18!

Листая старые файлы обнаружил факт манипуляции информацией через рейтерс. 

 С первым случаем я столкнулся на форексе в далекие 90-е когда прошло сообщение — «президент Ельцин дед.»
Марка улетела вниз на 8 фигур. через 10 мин. «Сорри — генерал Рохлин дЭД».

   Тот факт остался в памяти но зафискить его я не успел.
а вот игра с новостями по Иркуту, вскоре после его IPO — Уже в картинках.  








( Читать дальше )