Подвел итоги по своему специальному облигационному счету. Год назад я положил на отдельный брокерский счет 800 000 рублей, где решил торговать только облигациями.
Через год баланс счета стал ровно 1 000 000. Т.е. за год я заработал 25% годовых. Дополнительные средства на счет не вносил, но всю прибыль реинвестировал.
Основные факторы:
1. Заходил в первичных размещениях, продавал на вторичке выше номинала.
2. Несколько раз рисковал, покупая просевшие в цене бумаги (СилМаш лучший из всех)
3. Реинвестирование купонов (появилось много бумаг с ежемесячным купоном, и это очень круто, реально повышает доходность).

В 2018 году появилось реально большое количество малых облигационных займов и если вначале я еще пытался анализировать отчетность, выбирать стоит участвовать или нет, то сейчас у меня сложились другие правила, больше математического, технического характера.

Итак,

1. Участие в первичных размещениях.
Тут обязательно надо смотреть и отчетность эмитента и организаторов (их другие выпуски), т.е. проводить большую ручную работу.

( Читать дальше )

Очень хорошая книга.Когда то давно попала попала мне в руки, когда я торговал внутри дня.Я даже законспектировал ее, потому что методы описанные в этой книге довольно дееспособные.Однако был один нюанс там был такой метод с помощью формулы определять внутредневные уровни 

уровни эти конечно же можно применять в торговле, однако чтобы их посчитать на калькуляторе и нанести на график, уходило не мало времени. И пока считаешь эти уровни цена уже может тронуться с места, и как говориться поздно запрыгивать в поезд.Если конечно индикатор написать для расчета этого все, то это было бы большим дополнением в инструментарий дейтрейдера.
Всем приятного прочтения.

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Вот думаю, что выгодней, так и не могу придти к однозначному выбору. Везде свои плюсы и минусы. Может кто нибудь интересные комментарии даст и поможет решить для себя проблему.

ОФЗ — доходность до 3 лет около 7,9% годовых.

Из минусов

1. Напрягает это долгое погашение купонов и вывод ден средств по 2-3 дня у гос брокеров (ВТБ, ПСБ, Сбер), комиссии брокера, что дает примерно к номинальной ставке минус 0,5% годовых.

У брокера Открытие с этим полный порядок (погашение и вывод) день в день, но смущает надежность брокера.

2. Подсудность. Брокерские услуги в отличие от вкладов не попадают под ЗоЗПП, а это значит при проблемах нельзя будет выбрать суд по месту своего жительства (придется идти в карманный суд брокера) и придется платить пошлину.

3. Риск просадки. Более менее вменяемая доходность идет от 3 лет. Если повторится очередная ракета по ключевой ставке сидеть придется долго, попутно облизываясь на кризисные ставки в 20-30% годовых. 
Вспомним хотя бы 15 год.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
Выкладываю свой пост с хабра о процессе написания программы Parse_Signal. Раскрываю технические аспекты создания программы.

Проблема: На текущий момент наиболее удобным и полноценным программным обеспечением (далее ПО) для автоматизации торговли на российском биржевом рынке является небезызвестный ТСЛАБ.   Несмотря на несомненные плюсы в виде удобного визуального редактора для написания торговых скриптов, который позволяет писать роботов даже без знания языков программирования, есть ряд недостатков, которые делают использование данного ПО для меня крайне не практичным. И думаю не только для меня, учитывая, что средний размер счёта на Мосбирже как правило не превышает 500 тыс.р… Читать полностью по ссылке...

Теперь у данного проекта появился отдельный сайт, где можно скачать актуальную версию программы, ознакомиться с инструкциями по настройке программы и запуске своего первого робота.

Внимание сайт пока оформлен на бесплатном хостинге, поэтому с мобильных устройств может быть недоступен.

     Еще одна памятка новичкам. Рядом с ней последние посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика).

     На всякий случай оговорюсь: речь сейчас про обычную трендовушку для инструмента, на котором она уместна. Уместность легко видится на простейших тестах (например, если в Si простой вход на мувингах с выходом по таймингу дает плюс — все, это наш инструмент, можно рыть дальше). В паттерны и хфт сейчас не лезем. Еще одна оговорка: у вас есть тестер, ряд исторических цен и желание с этим работать. Без этого не получится. И я бы сказал, наблюдается парадокс: ручная торговля может получиться, но… скорее всего у того, что перебрал в уме десятки МТС. То есть это то, чем можно заняться при желании — ради опыта, забавы, диверсификации — после алго, а не до и не вместо. 

     Торговая система это вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда выход не один. Все.

( Читать дальше )

 

Введение

Торговая система PVVI основана на индикаторе PVV (price/volume/volatility). Данный индикатор связывает в единую формулу цену, объем и волатильность. Краткое и очень эмоциональное описание истории появления этой формулы я привел в своей предыдущей статье:

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

Т.к. по образованию я математик, а по профессии программист, то первым делом сразу же после формализации торговой системы PVVI я закодировал одноименного робота, который и служит мне верой и правдой уже более 3 лет.

В этой статье приведены результаты тестирования робота PVVI в программе Wealth-Lab.

Краткое описание робота PVVI

Разумеется, я не раскрою секрет полученной формулы, но краткое описание основных особенностей этой торговой системы, разумеется, приведу. Итак, вот основные характеристики робота PVVI:

1. Это краткосрочная спекулятивная стратегия, среднее время удержания позиции составляет 3 дня.
2. Торговля осуществляется на дневном таймфрейме.
3. Сделки совершаются только в лонг.
4. Покупка осуществляется за несколько минут до закрытия торгов.
5. Стоп-лосс и тэйк-профит равны одной среднедневной волатильности по бумаге за 10 последних торговых дней (2 недели).

( Читать дальше )

В 90-е, когда начали появляться переведенные западные комедии и юмористические программы, обратил внимание на следующее. После каждой шутки, даже не смешной, за кадром звучал записанный примитивный ржач (смехом это назвать было трудно). Задавался вопросом. Для чего это делают? Неужели это работает?

Оказывается, что «да». Создатели программ давно поняли, что смеющиеся люди делают шутки более смешными и для аудитории. Так работает принцип «социального доказательства». Согласно этому принципу, мы решаем, что является правильным, выясняя, что считают правильным другие люди.

В большинстве областей этот принцип является нашим союзником. Когда мы повторяем за действиями окружающих, меньший шанс ошибиться. Или нелепо выделиться, подвергаясь критике большинства. Мы смеемся над шутками, которые смешны окружению. Следуем моде, стараясь покупать одобренные большинством вещи и услуги. В этом поведении нет ничего странного. Это вполне рациональная линия поведения, уберегающая нас от излишних трат времени, усилий и финансов.

( Читать дальше )

zigzag5 модернизировал чтоб горизонтальные уровни рисовались более интеллектуально




( Читать дальше )

В первой части мы рассмотрели «теорему о средней волатильности» где,  обозначили такое свойство:волатильности могут на разных таймфреймах значительно отличаться друг от друга. Но они всегда будут со временем сходится к одному  значению.

Вот, на этом свойстве и будет построен индикатор. Для индикатора нам нужны волатильности на различных таймфреймах. В качестве индикатора волатильности берутся два стандартных индикатора, но которые по сущности показывают одно и тоже.

Price Channel (PC) или ценовой канал. Индикатор представляет из себя две линии, которые ограничивают канал колебаний цены. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница – уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний – экстремумами за N периодов.

( Читать дальше )