Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):

( Читать дальше )

До 60-х годов прошлого века стоимость золота была привязана к курсам ведущих валют. После разрушения системы привязки к валютам динамика цен на золото стала более рыночной. См. рис.1 (синий – золото; красный и черный – индексы СП500 и ДоуДж). Результат: за последние 40 лет золото дало больший доход, чем акции.

Что можно ожидать от золота в ближайшие годы? С учетом установившейся прямой зависимости между эмиссией денежных средств по всему миру (см. рис. 2; данные ФРС), а также близостью цен на золото к средневзвешенной себестоимости добычи металла (см. табл.), более вероятен рост. С целями 1800-2000 долл/унц. до 2015-2017 г.г.
 

 

 
 
 

Время работает на нас –
Из года в год? Из века в век?
Не мерь веками P&L,
Ведь ты ж не дуб,  ты – человек!
А человеку стоит с мыслями собраться,
Так он заставить может даже время сжаться.
Ну, а у дуба есть один косяк:
Ему уже сто лет, но он ещё дурак:))
 
– Всё, довольно! Долой опционы! – так решили мы сегодня,  и, распихав «случайно», но старательно заработанное за последние годы по карманам удивленных клиентов, решили срочно инвестировать накопившуюся в результате долгого общения с непокорной волатильностью «Дельту»  во что-нибудь более существенное, чем в грозящую неминуемым скорым разорением лудоманскую Вегу и похабно улыбающуюся, как падшая женщина, Гамму.


( Читать дальше )

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

( Читать дальше )

Интересует этот веб http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=23015