Без много букв )вот ссылочка https://tradersblog.ru/registration-real-account/ . 

Upwork - это платформа, соединяющая работодателей с фрилансерами.

Платформа Upwork использует технологии машинного обучения для снижения неэффективности, связанной с поиском сотрудников, заключением контрактов и взаимодействием с внештатными сотрудниками.

НАЧАЛО ТОРГОВ                 3 октября                                                                 

БИРЖА                               NYSE

ТИККЕР                              UPWK

ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ         $100 млн.

АНДЕРРАЙТЕРЫ                  Citigroup, Jefferies  

НАЧАЛО ТОРГОВ              3 октября

( Читать дальше )

Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Свечная модель «Двойной внутренний бар» появляется на графике, и фильтр начинает сигналить.

#Double_Inside_bar.Показывает паттерн «Двойной внутренний бар»
#Cнять галочку Include Extended Session

def bSignalDown = high[2]>high[1] and high[1]>high and low[2]<low[1] and low[1]<low;
def bSignalUp = 0;
plot out = if bSignalUp then 1 else if bSignalDown then 2 else 100;
AssignBackgroundColor (if (out == 1) then Color.LIGHT_GREEN else if (out == 2) then Color.LIGHT_RED else Color.black);
out.AssignValueColor (if out <> 100 then Color.black else Color.CURRENT);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

Добрый день!
Совершил сделку по Si.(опционы).
Сейчас больше вопросов. Возможно кто-то сможет мне ответить(чтобы я понял), или посоветуйте, де найти ответы.
купил декабрьский call со страйком 90 премия 13 в количестве 205 контрактов.(позицию набирал при цене фьюча 63200-63400).
Также купил Put 20 контрактов по страйку 58 с премией 33.
Цель по фьючерсу si70.
По опционному аналитику позиция прибыльная, если закрыть до момента экспирации.
Вопрос вот чем;
— на данный момент фьюч по SI 64100, был выше, а премия по колу 8. Т.е я по факту теряю деньги. Направление правильное, а деньги не растут.
   Вопрос по чему так.
Греки(общие колл и пут) на четверг дельта 0,21; гамма 0,000597; Вега 681,47; Тета -241,06. 
Прошу не «Глумиться». 
Мне необходимо понять что не так. Возможно есть книга по практике работы с опционами.
Спасибо.

Основы опционных знаний гласят, что опцион — это дериватив, цена которого главным образом зависит от изменения цены базового актива (БА). Казалось бы, все просто, и чтобы понять финансовые свойства конкретных опционов, нужно посмотреть, какой актив лежит в основании этих опционов: каков актив, таковы и опционы. Эта истина ясна и младенцу. Однако же, нет, не всякому младенцу это ясно! С удивлением читаю на smart-lab, что опционы VIX — это фьючерсные(!!) опционы. Но я-то знаю, что фьючерсных опционов на VIX в природе не существует. Но некто tradeneo последовательно мне пытался доказать, что «опционы на VIX, это как раз опцион на фьюч соответствующего месяца», ссылаясь на чью-то чужую статью, вместо того, чтобы подумать своим умом и аргументировать своими доводами.  

Итак, попробуем понять:
а). что такое индекс VIX и почему его называют «индексом страха»;
б). что такое опционы и фьючерсы на VIX и в чем их отличие;

( Читать дальше )

Мысли навеяны обсуждениями в блогах:
 
http://smart-lab.ru/blog/150179.php про липкую дельту, сдвиг улыбки, и про то, что волатильности не существует.
 
http://smart-lab.ru/blog/150083.php упоминание Гнома про RV
 
http://smart-lab.ru/blog/149269.php мой последний блог «Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?»
 
Мои рассуждения по теме.
 
Чтобы рассуждать про волатильность опциона, дельту, сдвиги улыбки нужно для начала дать этому всему определения. Сразу скажу, что книги по опционам на русском я читал по горизонтали, не вникал во все, что там написано, искал только интересующие меня вещи. Основную информацию я получал с сайтов университетов Европы и Америки, с сайтов забугровых квантов на нерусских языках. Я, конечно, не все понял, и не все из того, что понял, смогу доступно объяснить на русском, но я попробую.
 
Начинать нужно с цены опциона.
 
Цена — это денежное выражение стоимости товара.


( Читать дальше )