Минфин России в письме от 01.07.11 № 03-04-05/3-467 напомнил, что в целях определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц убытки, образовавшиеся по операциям с ценными бумагами, можно переносить на будущее. Но это касается только тех убытков, которые образовались, начиная с 1 января 2010 года. Ранее полученные убытки переносить на будущее нельзя.
Все особенности определения налоговой базы по НДФЛ по операциям с ценными бумагами определены в статье 214.1 Налогового кодекса. В действовавшей до 1 января 2010 года редакции этой статьи ничего не было сказано о возможности переноса на будущее убытков по операциям с ценными бумагами
Ситуация изменилась с появлением Федерального закона от 25.11.09 № 281-ФЗ*, который внес соответствующие изменения в статью 214.1 НК РФ и ввел статью 220.1 НК РФ. Этими статьями предусмотрена возможность переноса плательщиками НДФЛ убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды. Но, как отмечают авторы комментируемого письма, действие упомянутых статей НК РФ распространяется на убытки, возникшие с 1 января 2010 года.

( Читать дальше )

Волею судеб меня занесло на Пхукет с компом и айфоном, и я решил подбить плюсы и минусы житья в Тае и торговли на РФР
Плюсы:
1) Разница в 3 часа дает много времени перед началом работы РФР для разных дел, в т.ч. правильной настройки себя на торги — можно сходить поплавать, на фут или тай массаж (200-300р/час), что выносит ненужные мысли из головы
2) после вхождения в позу и в процессе высиживания прибыли можно опять таки пойти снять стресс в массажах и море — всегда есть чем заняться. Почти везде есть халявный WiFi для контроля форс-мажоров
3) получил стоп — всегда можешь снять стресс вышеупомянутыми способами и настроится на дальнейшую работу или принятие планового убытка
4) отсутствие нервозности и счастливые рожи добавляют псих. стабильности, нет дерготни и сумашествия (плохо для скальперов)
5) много времени изучать рынок и тестить новые идеи. Никто не отвлекает на быт


( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )