Относительно недавно, ребята из компании русалго (а если быть точнее непосредственно Родион), по просьбе «трудящихся» выложил адаптивные индикаторы, в откром доступе с открытым кодом. Как  понимаю, они специально под платформу TSLab написанны, хотя код открытый, видимо можно переделать для любой платформы.  forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=58889&page=1 данные кубики и инструкцию можно взять по ссылке выше, но обычно данная ссылка со смартлаба криво косо идет, так что попробуйте копировать вручную ее.
           В чем адаптивность данных индикаторов:
— они не привязанны к какому то конкретному периоду, а имеют вход с «плавающими» данными (другими словами обычно строя торговый алгоритм, к примеру на пробой, используется период ну грубо говоря за 20 свечек хай/лоу, а в данном индикаторе можно заложить плавающую величину которая расчитывается по некой формуле, то есть на выходе получим не период 20, а для разной свечи разный период)


( Читать дальше )

Реакция на прошлый пост про дельты, добавила мотивации написать еще.

Сегодня я решил поделится возможно совсем очевидным способом анализа объемов, но тем не менее достаточно бинарным чтобы принять его во внимание.

Как я уже писал в прошлый раз, дельта есть маркетные игроки, не всегда маркетные игроки — сильные игроки.

— Как определить сильную сторону и ее позицию?
Очень просто. Ниже речь пойдет об этом.

Если мы имеем объем N который будет являтся критичным для нашей бумаги/фьюча. Что такое критичный объем узнать тоже очень просто, критичный объем — средне высокий объем по бумаге.

Далее используем очень простую логику, если сформировался критичный объем и следующий бар ушел ниже, значит те объемы были скорее всего продажные, если выше, значит там покупали и скорее всего будут покупать еще раз.

Возьмем для иллюстрации fDAX:


Все достаточно не сложно и именно так в 2007-2010 году торговали практически все объемщики. Сейчас паттерны немного изменились, но в целом базовый подход используется до сих пор.

 Если будет интересно я продолжу эту тему.

Заметил что последнее время на смарт-лабике мейнстримно юзать дельты объема. Я ничего не имею против тех кто их использует, тем более если получается, но как объемщик со стажем позволю себе вставить 5 копеек.

У любой сделки как мы знаем есть 2 стороны. Соотв. любая сделка, это по факту:

1) 2 открытых сделки
2) 1 открытая и одна закрытая сделки
3) 2 закрытых сделки

Что дает нам дельта? Она выделяет маркетных трейдеров и их активность. Но, по опыту могу сказать что продавец или покупатель могут быть вполне себе лимитные, и достаточно сильные.

Обычно их хорошо видно на акциях.



Дельта по идее должна дать понимание того кто оказался сильнее в текущий промежуток времени. Так вот, если взять обычную свечку, мы по сути увидим тоже самое, если свечка зеленая, значит из объема N была сильнее группа покупателей и наоборот для красной.

Соотвественно после этого смысл дельт как-то теряется, разве не так? 

Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка. 
4. Вход только в длинные позиции. 
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 

( Читать дальше )

Необходимость самому научиться программировать назрела давно. Много рабочих торговых идей требовали автоматизации, и решил взяться за эту задачу серьезно. Наем программистов уже не решал поставленные задач. Хорошие программисты стоили недешево, и самое важное, что я тратил много времени, когда надо было что-то подправить в программе или найти ошибку в расчетах.
Начал с того, что почитал форумы, где такие начинающие вроде меня «программисты» задавали вопросы: «С чего начать учиться программированию?», «Какой язык для программирования мне выбрать?» и прочие…
 
Результатом всех этих мероприятий выбор первоначально пал на С++. Руководствовался тем, что язык хоть и более сложный, но является основой для Java и C#.
 
ноябрь 2011
Друга – программиста у меня не было. Пришлось все начинать «вслепую». И началось все с прочтения книги Архангельского «Программирование в С++ Builder». Три недели постигал премудрости этого издания, установил оболочку builder, а. На четвертую неделю, ценой большого количества потерянного времени, смог вывести «Hello world» и запустить из своей программы оболочку Альфа Директа. Непонимание того, что я делаю, бездарно гробило мое время. Требовался другой подход к обучению. Опять засел за интернет и вскоре нашел интересующие меня интернет курсы.


( Читать дальше )

        На видео мини-урок (ссорь видео слегка тихое), в котором рассмотрен метод фильтрации сделок по тренду. Как обычно платформу использую TSLab. 
Для тех кто следит за сигналами робота, ссыль!
 

 
Итак, для тех кто не смотрит видео мои:

• Берем просто свечи с объемом и в определенном направлении (отдельно суммируем расстущие свечи и падающие), 
• Получаем две постоянно растущие линии, которые в целом покажут основной тренд (куда больше перевес туда и тренд общий)
• Чтобы не смотреть глобально, переносим на внутредневной режим, для этого суммируем свечи с условием внутри дня, естесно что вначале дня просто обнуляем счетчик.
  
  

( Читать дальше )

Работает ли паттерн «Внутренний бар»
 
Предлагаю Вашему вниманию краткий обзор довольно популярного метода торговли «Price Action».  В последнее время всё чаше встречаю в сети видео торговых стратегий на основе тех или иных паттернов из «Price Action», и вот решил поделиться своим мнением.
 
Один из самых популярных паттернов — «Внутренний бар»
 
Всё по старинке, покупаем на 2-3 пункта выше верхней границы материнской свечи, продаём ниже! Но сразу встречный вопрос – на каком расстоянии ставить стоп и ТР?
 
Стоп – действительно лучше ставить на противоположной стороне материнской свечи, но в случае если её размер превышает 50-70 пунктов, то не для каждого счёта это подойдёт. Такие паттерны лучше всего торговать при пробое вверх, если они выглядят как «пример 1», и соответственно вниз, если как «пример 2»

( Читать дальше )

Всем привет!

 


Многие частные инвесторы часто спрашивают:  «что же такое внебиржевой рынок и как торговать на  RTS Board?». Найти подробную информацию в интернете, в печатных изданиях довольно сложно. Интерес же с каждым годом к данным видам торгам постоянно растет, но торговать люди так и не начинают. Связано это больше с тем, что многие не знают, как все же работать с этим рынком. 

Что же такое RTS Board?

RTS Board  — информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам в РТС. Задача системы — обратить внимание инвесторов на перспективные ценные бумаги.
Ценные бумаги, включенные в Список инструментов RTS Board, не являются публично обращаемыми на торгах фондовой биржи. Котировки по данным ценным бумагам не являются признаваемыми, а расчеты рыночной цены и рыночной капитализации по ним не проводятся.


( Читать дальше )

Народ спрашивает, отвечаю. Ссылки на мои вебинары, которые можно посмотреть через интернет:

• «Скальпинг. Основы»
• «Разработка торговых роботов для чайников»
• «Торговый робот за 60 минут»
• «Скальпинг – секреты, о которых не рассказывают на семинарах»
• «Стратегии управления капиталом. Прикладное занятие»
• «Торговые роботы: все, что вы хотели узнать»