Знаете, практически каждый из вас читал книжки по трейдингу. И каждый знает знаменитые фразы «покупай когда на улицах текут реки крови» или же формулировки, что когда все слишком очевидно, то что-то значит не то..
Или же «когда сапожник спрашивает о ценах на акции, то надо бежать с рынка» и так далее и тому подобное..
Суть всем ясна, что бы заработать в тренде нужно быть либо первым, в крайнем случае в серединке. И когда тренд начинается этого как правило никто не замечает, более того мало кто видит тренд уже на середине его пути (лишь около 30%) тренд БОЛЬШИНСТВОМ фиксируется уже в последней четверти или на излете. И говоря слово тренд, здесь я говорю не только о биржевом варианте, но и о просто рыночном, и идеологическом.

К чему все это веду. Россию все не любят! Путина все ненавидят! это просто мейнстрим причем больше всего ему подвержены интернет аудитория, так как нужно ПОРУГАТЬ власть, за то, что упустили контроль над рунетом, сейчас пытаются восстановить, но он у нас относительно свободный на данный момент, и создать какую-либо идеологию стоит не дорого, относительно того-же ТВ, поэтому этим и пользуются все оппозиционеры... 

( Читать дальше )

Сделали цикл программ для трейдеров и инвесторов под названием ТЕХНОЛОГИИ ТРЕЙДИНГА. Они будут выходить по вторникам в 15:18(ч1) и 15:36(ч2). Первая программа получила название ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ>>>>>>>>>>>>

jpg файл очень большой поэтому его сюда не вставить, но картинка познавательная, поэтому даю ссылку

infographicsmag.ru/assets/images/posts/resize/13%20issuue/Pension/Infografika_13nomer_10.jpg

 
 
Александр Герчик на TraderCamp-2012 Уже старенькое но очень позезное видео от 22.03.2012  может кому будет интересно!)
 

 
 

О взаимосвязи рынка акций с рынком облигаций известно всем. Первый из них является более волатильным и рискованным. Второй более инертен и отражает состояние макроэкономических показателей в стране. Но общие тренды у них совпадают. Поэтому при оценке одного рынка полезно посматривать иногда на другой.
 
Индекс корпоративных облигаций ММВБ рассчитывается с начала 2003 года. Его расчет ведется по трем методикам- совокупного дохода, «чистых» цен и «валовых» цен. Первая считается самой информативной. С 2009 по середину 2010 года график индекса облигаций ММВБ MCXCBICP очень хорошо коррелировал с графиком фондового индекса ММВБ.
 


( Читать дальше )

здравствуйте товарищи!

По итогам нескольких постов, недавно появившихся на смартлабе, я счел необходимым ответить на все вопросы, которые у вас появляются по модерации.

Напоминаю, что основные наши правила изложены здесь. Цель правил — обеспечить максимальный профессионализм/информативность нашего сообщества.

Прошу помнить, что идеальной модерации не существует, и если нас читает 10-20 тысяч человек, недовольные будут всегда. 

Что касается содержательной части смартлаба, то я постоянно вижу, как появляется бред о том, что смартлаб стал не тот. Мы — живое сообщество, смартлаб создается вами, и мы, как и рынок, подвержены влиянию сезонности, состояния рынка, настроению. Кто считает, что на смартлабе мало интересного — почитайте последнюю №10 рассылку смартлаба. Миллион интересного! Где еще столько найти?

Если кого-то не устраивает смартлаб, давайте я вам подскажу сайты конкурентов, где вам может быть будет уютнее:
 
whotrades.com/ — бывший камон. 

uptrade.ru/ — солодинская вотчина, куда он пишет только по делу, куда не срет, и где не постит свою рекламу

utmagazine.ru/ — профессиональный сайт для профессионалов где пишут только профессионалы

www.truetraders.ru/ — новый сенсационный сайт Демуры. «Русский зирохедж» практически

www.h2t.ru/ — сайт Георгия Вербицкого

www.2stocks.ru/ — некогда самый большой конкурент смартлаба

blogberg.ru/ — пионер трейдерской блогосферы от Олега Богданова

my-trade.pro/ — суперпроект майтрейда который уже два года обещает «сделать» смартлаб

finparty.ru/ — очаг финансового гламура

www.livejournal.com/ — завести ЖЖ и найти друзей:) Глухо, как в танке, зато сам себе модератор

www.ilearney.ru/ — ну а тут дают, но за деньги.

А для тех, кому нравится смартлаб, здесь в каментах отвечаю на вопросы  по модерации, если есть. 

Интересно, если бы на каждый из этих ресурсов торговались CDS, сколько бы они стоили?:)))

Многие думают, что из плохой системы можно сделать хорошую, «прокачав» ее при помощи МаниМенеджмента – этакого «фокуса-покуса» на все случаи торговой  жизни. В каком-то смысле это можно считать верным. Правда, сначала следует определиться с тем «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из популярных «рецептов» управления капиталом является т.н. «критерий Келли». Видный его популяризатор в среде трейдеров – Ральф Винс разработал в рамках данной методологии понятие «оптимального f» – это максимальный размер процентного убытка допускаемого в каждой сделке. Если величину f разделить на максимальный процентный убыток («чистый», без плеча) торговой системы, можно вычислить финансовый рычаг, используемый в торговле. На мой взгляд, рычаг – более удобное понятие, поскольку он более инвариантен, напр., не зависит от тайм-фрейма и даже в принципе не зависит и от величины максимального убытка в сделке, если подойти к этой проблеме с позиций модели непрерывного времени…


( Читать дальше )

 2008 год. После новогоднего ралли пик роста пришёлся на 15 января (1942п), начало коррекции. 16 января сильное падение на 100 пунктов, потом ещё две сессии вниз и 21 января упали аж на 1500 пунктов. Пик коррекции 22 января, уровень 1509(!) пунктов. Итого от максимума до минимума упали почти на 450п или на 22%. Коррекция длилась больше двух месяцев (до 21 марта), уровень 1900п достигли только в середине мая, спустя четыре месяца после начала коррекции.
 
2009 год, разгар кризиса. После небольшого новогоднего ралли (+12% с нового года) пик роста 14 января, 671п по индексу ММВБ. Коррекция длилась всего 9 дней, упали на 137п (-20%)    до уровня 534п и оттуда начался рост. На уровень 14 января вышли 6 февраля, коррекция продлилась две недели.
 
2010 год, восстановление после кризиса. Год начался с большого гепа вверх, первые десять дней года традиционное новогоднее ралли с максимумом 20 января на уровне 1491п. И 20 января началась коррекция, пик которой пришёлся на 12 февраля (1294п) и 25 февраля (1297п, двойное дно), упали на 13%. С 26 февраля индекс пошёл вверх и уровней середины января достиг только в начале апреля. В итоге январская коррекция длилась два месяца.


( Читать дальше )

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/