Привет всем любителям технического анализа и тем кто любит обосновывать рынок, используя рисунки с каналами!


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает свои поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стала популизация теории технического анализа и раскручивание граалей на основе разных индикаторов.

Технический анализ был популизован для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

( Читать дальше )

Многие смотрели недавнее видео Майтрейда: http://smart-lab.ru/blog/video/13851.php
Кто-то разделяет его мнение, кто-то нет – не важно…
Хочется вспомнить вот что… Примерно 2 с половиной года назад Майтрейд разместил в своём жж http://my-trade.livejournal.com/ пост-загадку о некоторых особенностях движения цен на высоколиквидных мировых инструментах.
К сожалению, по неизвестной причине, почти сразу он его удалил.
Но в интернете ничего не пропадает бесследно… )))
Возможно, тогда он только был на пути формирования того о чём затронул в своём недавнем видео, но всё равно общие идеи прослеживаются…
 
Итак, вот тот пост-загадка:


( Читать дальше )

Здравствуйте. На смарт-лабе большинство торгует РИУ. По сути торговля опционов то же самое, только позволяет не просто сказать, куда пойдет рынок (вверх/вниз), а как быстро и до куда. Также опционы позволяют строить позиции с автоматическим стоп-лоссом(т.е. гепы утренние или после статы менее опасны). Можно также использовать статистику и иметь максимальный убыток больше макс профита с 80% прибыльных сделок. Все в наших руках.

Далее идет описание, как видит автор опционы. Много букаф.

Получилось немного сумбурно, в конце я написал сайты, которые мне помогли, в т.ч книги.

Для иллюстраций заходим сюда и строим позиции, которые были упомянуты в тексте.
www.option.ru/analysis/option#position

Теперь по поводу опционов. Это страховка иначе говоря.
Call опцион — возможность «позвать(call) товар по определенной цене»
Put опцион — возможность «положить(put) товар по определенной цене»

Определенная цена называется страйк.

( Читать дальше )

Рынок сегодня не располагает торговать, так что продолжу.
 
Как правильно построить канал?
На этот вопрос можно ответить только после того, как канал сформировался, и цена вышла из него, но тогда уже поздно торговать. До окончательного формирования канала нет какого-либо гарантированного способа правильно начертить границы канала. Важно понимать, что рынок о вашем канале ничего не знает.
Фактически торговля в канале заключается в том, что мы предполагаем дальнейшее движение цены в начерченном канале.
Для этого предположения необходимо 3 точки. Рассмотрим построение бычьего канала на примере фьючерса на индекс РТС в текущей ситуации. Выбран именно этот инструмент потому что на примере всего двух каналов будут видны очень многие важные моменты и подводные камни.

Необходимые предположения для построения канала:
— закончилось нисходящее движение


( Читать дальше )

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на изменения, произошедшие на днях в улыбке волатильности.

Для начала посмотрим на 3D-график улыбки:

 
Что мы видим: улыбка сильнее наклонилась вправо, т.е. стоимость коллов в волатильностях уменьшилась, стоимость путов либо не изменилась, либо чуть выросла.

Посмотрим на правую (call-овую) часть улыбки:

 
Максимальные объемы сегодня проходят по страйкм: 160, 165, потом 170 — 180. Причем офера в 160 страйке расположились ниже кривой волатильности, а биды в 175 и 180 страйке — выше кривой волатильности. Т.о. наблюдаются продажи 165 коллов и покупки 175 и 180.

( Читать дальше )

 
Сам я в Wealth-Lab’е еще начинающий, но после того, как выложил свою программу, уже много раз отвечал на вопрос, как ее начать тестировать. Здесь опишу минимальный набор шагов для начала тестирования скрипта в Wealth-Lab’е по истории цен, экспортированной из QUIK’a.
 
1. Экпорт истории в текстовый файл
2. Создание в Wealth-Lab источника данных
3. Создание нового скрипта
4. Запуск
5. Сохранение


( Читать дальше )

нечаянно наткнулся на одного блоггера, сам лично с ним не знаком, но вот такие интересные картинки  про форекс увидел у него в блоге.
Наконец то и сам увидел МетаТрейдер изнутри))).ЗАранее перед ним извиняюсь что публикую фотки с его блога без разрешения.Вот ссылка на его блог, надеюсь он не обидется )
http://ubertrader.livejournal.com/10636.html
А он в свою очередь даёт ссылку на еще один сайт.Вот этот, там походу полная информация http://jarun-astrotrade.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
вот пару картинок


P.S.плюсы необходимы, чтобы это попало на главную, и все этот беспредел смогли заценить

P.P.S Tимофей сорри))))

Пара сбер-сберПреф подошла к довольно низким значениям. На текущий момент спред 12,24р. График спреда с начала 2008 года:



График часовой, без дат, он показывает общую картину. Цена спреда лишь однажды торговалась ниже 10р и еще 3 раза были проколы 10р. На мой взгляд сейчас спред по цене уже привлекателен для того, чтобы начинать создавать рыночно-нейтральную позицию. Но надо понимать, что спред может и дальше снижаться и даже уйти в отрицательную зону. Как правило горизонт подобных сделок от 2-3х месяцев и более. Чтобы не платить брокеру за короткую позицию по сберпрефу, оптимально открывать эту позицию на срочном рынке с переносом в дальние контракты перед эксперацией.
Ближайшая цель может быть на уровне 22-24р по спреду.