Работа в канале. Как правильно построить канал? Часть 2.

Рынок сегодня не располагает торговать, так что продолжу.
 
Как правильно построить канал?
На этот вопрос можно ответить только после того, как канал сформировался, и цена вышла из него, но тогда уже поздно торговать. До окончательного формирования канала нет какого-либо гарантированного способа правильно начертить границы канала. Важно понимать, что рынок о вашем канале ничего не знает.
Фактически торговля в канале заключается в том, что мы предполагаем дальнейшее движение цены в начерченном канале.
Для этого предположения необходимо 3 точки. Рассмотрим построение бычьего канала на примере фьючерса на индекс РТС в текущей ситуации. Выбран именно этот инструмент потому что на примере всего двух каналов будут видны очень многие важные моменты и подводные камни.

Необходимые предположения для построения канала:
— закончилось нисходящее движение
— в ближайшей перспективе движение будет восходящем
Если хотя бы одно из предположений не верно, мы не сможем заработать. Но чашу весов могут склонить в нашу сторону три первые точки, по которым можно спрогнозировать, что благоприятное развитие событий будет более вероятно.
Итак, для первичного построения необходимо 3 точки. Два последовательно возрастающих минимума и один максимум. Через минимумы проводим линию поддержки, через максимум проводим параллельную линию.
 
Канал есть, посмотрим, как он развивается:

Видно, что канал построили достаточно точно, но следующий максимум не дотянул до линии сопротивления, поэтому чтобы более точно выбрать цель для сделки проведем дополнительную линию через этот максимум. И 22.08 в 21:15 можно было удачно купить по цене 155000 со стопом ниже 153000 и целью по верхней границе канала 159000-159500. В данном случае цель и стоп будут определяться точностью построения. (риск менеджмент и перенос позиции через ночь я здесь не рассматриваю).
Вывод. Канал построен верно и при совершении сделки удалось бы заработать.
 
Смотрим далее, как развивается ситуация:

23.08 свеча 17:30 касается линии поддержки, а свеча 17:45 пробивает эту линию. И далее на свече 18:15 цена возвращается в канал. В этой ситуации крайне не желательно входить в сделку, целесообразнее искать новый канал и работать в нем, почему так, напишу далее.
Новый канал нашелся очень быстро, нарисован синим цветом. Синий канал практически параллелен зеленому, но цели выполняются именно в синем канале. Тонкую линию опять же необходимо чертить, либо сразу через свечу 23.08 20:00, либо после формирования второго максимума 24.08 в 18:15. Одну или две сделки в лонг можно было успешно исполнить.
 
Отмечу, что в построении канала наиболее важной, является та линия, от которой мы совершаем сделки. Если лонг, то это от поддержки, если шорт, то от сопротивления. Вторая граница канала вспомогательная и служит для установки целей. Если пробивается вторая линия и цена возвращается, то это нормально и можно дальше работать. Но если пробивается первая линия, то работать в канале становится опасно и не желательно.
Так как же торговать в канале, где и как входить, какие цели ставить, чтобы они исполнялись? Где ставить стопы, чтобы их не выбивали ложным движением? Об этом в следующей части.
 
Пока писал, цена нарисовала интересную картину, окончательно пробив канал:

Теоритически сегодня после обеда можно найти в синем канале еще 2 сделки, а практически их совершать очень нежелательно. Торговать в синем канале после зоны, отмеченной овалом, становится статистически невыгодно. По графику хорошо видно, что до целевой линии цена так и не дошла. Почему невыгодно торговать после овальной зоны напишу в третьей части.