Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

Облачная платформа WindowsAzure для роботизированной торговли

Здравствуйтте! Потихоньку осваиваюсь на СмартЛабе и это мой первый пост.


Хочу поделиться своим опытом использования облачной платформы Windows Azure. Данный сервис сейчас очень активно рекламируется в интернете. Среди множества функций, которым он обладает, для себя выделил виртуальные машины на базе WindowsServer 2008 (хотя доступны и други ОС).  Фактически после настройки получается компьютер, физически работающий на сервере Microsoft.  Причем работает он непрерывно (круглосуточно) со стабильным подключением к интернету, а по настройкам и совместимости аналогичен операционной системе Win 7.  Доступ к виртуальной vfibyt можно получить с помощью протокола RDP (Remote Desktop Protocol) – встроен во все версии ОС  Windows. При подключении у вас открывается удаленный рабочий стол, который можно использовать, как и  локальный. Для успешного использования рабочего стола нет необходимости иметь высокоскоростное подключение к инету, да и протокол получил значительное распространение – практически для всех ОС есть программы позволяющие подключиться к удаленным рабочим столам Windows (успешно протестировал пару программ на Android).


( Читать дальше )

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:

( Читать дальше )

Citius, altius, fortius!

Обновления www.tradeimage.net :
1) Теперь отображение сделок, переключения между участниками, все работает быстро и прозрачно!
2) Добавлена позиция на каждую свечку в виде округленных квадратов. 
3) Полностью обработаны все участники с русскими никами.
4) Увеличивать можно колёсом мышки.


P.S. скорость работы на уровне локальных приложений.

Решил вложить конспект выступления Герчика.
Я думаю конспект будет интересен для систематизации услышанного и обсуждения прогноза и подхода Александра к торговли отбоя от уровня.

Торгую только ОТБОИ ОТ УРОВНЯ.
Вся борьба всегда идет возле КЛЮЧЕВЫХ точек.
Одна из самых сильных моделей по технике: ложный бар, ложнй пробой, который сформирован 2 барами.

Проблема номер 1: Нельзы лезь на пробой в сильный уровень.
Индекс РТС: 3 раза ударялись в 135, как только пробили будем идти до следующего сильного уровня 140.
Пробиваем 140 и закрепились в дневном баре — лонг до 145.
25.11.2012 скорее всего подойдем к 145 и так как нет объемов скорее всего от него будем спускаться к 140.
135 сильный уровень — долго стояли возле этого уровня.
Крупняк набирает позу возле круглых уровней, т.к. легче считать.
После того как 3 раза ударились в сильный уровень 135, переходим с дневного графика на меньший тайм-фрейм и ищем току входа.

( Читать дальше )

ИГРА НА ДЕПОЗИТ

   Как правило, большинство как начинающих трейдеров, так и уже не совсем начинающих трейдеров – играют на депозит. Т.е. при совершении операций на бирже, они используют для работы величину денежных средств, которая лежит у них на счете.
   Разберем пример, когда от депозита используют единицу, т.е. всегда сто процентов депозита.
   В формулу мы установим, что операции совершаемые трейдером, не приносят ему убытка, т.е. он сначала зарабатывает 10%, а в следующий раз теряет 10%. Казалось бы не происходит ничего страшного, поэтому повторим этот цикл 5 раз подряд.
  Начинаем с прибыльной сделки /что ставит нас в более выгодное положение перед биржей/, заканчиваем убыточной. Размер депозита определим в 1 млн.руб.
  Итак 5 раз повторяем цикл.
Рис.1.
 
   Как мы видим, трейдер уже лешился 50 тысяч рублей с депозита, хотя совершил всего 10 сделок. И мы видим если он будет повторять в том же духе, то это неминуемо приведет к сливу депозита.


( Читать дальше )

Довольно часто я получаю вопросы по банковской ликвидности, по ситуации с тем или иным банком, да и вообще по денежному рынку (ливкидность, РЕПО и т.д.). В основном статистические данные я получаю либо из информационно-аналитического терминала (Интерфакс ЭФИР), либо напрямую с сайта ЦБР (www.cbr.ru).

В этом посте, я решил собрать основные вопросы и дать ссылки с ответами на них.

Итак:
1. Мы (к примеру) планируем привлечь деньги на аукционе прямого РЕПО ЦБР.
Для этого нам надо знать во сколько проходят аукционы - http://rts.micex.ru/n1990
Какие бумаги принимаются в обеспечение и с какими дисконтами - http://www.cbr.ru/hd_base/InfoDirectRepo.asp
Затем, каждый день ЦБР утром публикует «параметры прямого РЕПО», где пишет объем предложения; мин. ставку и исполнение 1 и 2 части - http://www.cbr.ru/hd_base/DirRepoAuctionParam.asp
После того как Вам «пробили/не пробили» информация поступает в терминал (практически сразу после аукциона) и на сайт ЦБР (с некоторой задержкой) - http://www.cbr.ru/hd_base/repo.asp

( Читать дальше )

Этапы разработки торгового робота.
 
 
В этой статье мы осветим тему, о которой редко пишут в интернете – этапы разработки торгового робота.
Конечно, в конечном итоге у каждый проходит свой путь при разработке, но есть ряд проблем, с которыми неизбежно сталкивается алготрейдер в начале своего пути.
 
Этап I. Идея.
Для начала необходимо решить за счёт чего (или кого) вы собираетесь получать доход на фондовой бирже.
Иными словами, на первом этапе необходимо осознать свою торговую идею или идеи (если их несколько).
  
Этап II. Предварительные тесты
Если есть чёткая торговая идея, проще всего проверить её в программах позволяющих осуществлять тестирование на исторических данных.
В качестве примера можно привести WealthLab, Metastock, TsLab, Stock#. Наши первые опыты были связаны с использованием WealthLab.
Чтобы разобраться с базоывми функциями необходимо потратить несколько дней свободного времени. Дальше всё проще простого — либо плюс, либо минус.
Если получилось построить плавную кривую доходности, можно двигаться дальше.
Правда существует одно ограничение. При больших массивах тестовых данных подобный софт падает намертво, поэтому перед тестами следует запастись терпением.
 


( Читать дальше )