День трейдера празднуется 17 августа в честь событий августа 1998 года. Именно в тот день государство объявило дефолт по ГКО, курс доллара взлетел, и в стране начался первый капиталистический финансовый кризис. Странно, что одно из самых сильных потрясений сделали символом праздника

Для трезвости рассудка рекомендуем перечитывать пост Слёзы рынка😭. Он, как и фильм Wall street 2 эмоционально возвращает в кризис и напоминает, что всё может пойти нет так

 После распада СССР, новая Россия получила много детских болезней, прививки от которых еще не было:

 🔻 высокая инфляция

 🔻 дефицит бюджета

 🔻 необходимость больших заимствований

 Высокие ставки, высокая инфляция – не позволяли занимать дешево надолго. Приходилось занимать дорого на короткий срок: выпуски были от нескольких месяцев до года. Считались состоявшимися даже при частичном размещении (если продали 1/5 – хорошо), с дисконтом к номиналу. А эффективная доходность достигала нескольких сотен процентов годовых ❗️Для сравнения: ставка рефинансирования (аналог современной ключевой) достигала 150%

Последние две недели я публиковал подборки из рубрики Traders’ Tips журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за 2001-2005 и 2006-2010 годы. Спасибо за ваши комментарии — от ироничных “опять комиксы?” до вполне серьёзных вопросов о практическом применении и бэктестах. Именно они побудили меня подойти к делу иначе.

Вместо очередного обзора я решил сосредоточиться на одной идее: реализовать её на Pine Script для TradingView и протестировать на фьючерсах с Московской Биржи. Кстати, Traders’ Tips — это не отдельное приложение, а рубрика в журнале. Но суть не в этом: её практическая ценность по-прежнему велика.

В центре внимания — случайно выбранная статья Барбары Стар “Confirming Price Trend” (S&C, декабрь 2007). Почему именно она? Подтверждение тренда остаётся актуальной задачей, а методы вроде линейной регрессии и R² доступны для понимания и применимы на дневных и часовых графиках.

Всем привет!

Сегодня расскажу, как все устроено в коде нового коннектора.

 OsEngine – проект с открытым кодом, поэтому посмотреть раздел, относящийся к коннектору можно прямо сейчас онлайн по адресу https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Также можно просто скачать весь проект и открыть его в Visual Studio, чтобы смотреть более наглядно.

Всем привет! Сегодня будем настраивать рабочее место для подключения к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

Получение тестового доступа описано в статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

Подключаем FIX

Начнем с легкого, и тут у меня хорошие новости! Ничего особенного для подключения к FIX-серверам Мосбиржи делать не нужно. Подключение происходит по TCP через интернет, так что наличие интернет-соединения – это единственное условие. Думаю, такое есть у всех.

Подключаемся к маркетдате по FAST UDP

Приведенный способ подключения – для работы через интернет. Рекомендуемый Мосбиржей способ запуска – из коллокации, то есть ваш торговый сервер установлен непосредственно по соседству с серверами Мосбиржи (физически там находится, в том же датацентре).

Техподдержка Мосбиржи по поводу FAST присылает примерно следующее:

Добрый день!

Доступ для вашего IP открыт.

Адрес для VPN-соединения — такой-то. Логин и пароль можно оставлять пустыми.

Всем привет! Сегодня расскажу про то, как безопасно попробовать функционал FIX/FAST коннектора OsEngine для фондовой секции на тестовом сервере Мосбиржи.




Находим нужную анкету на получение тестового доступа

1. Для этого идём на сайт Мосбиржи https://www.moex.com/s437 для получения тестового доступа к ASTS.

Всем привет!

Подключение к Московской бирже (Мосбирже) с использованием протоколов FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) является важным шагом для профессиональных участников рынка. Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал о своем опыте поиска нужной информации в открытых источниках. Если кратко, то RTFM (read the fucking manual).

Итак, для начала новость: в OsEngine  теперь есть возможность подключиться к торгам на Мосбирже с использованием FIX/FAST. На днях получили официальную сертификацию для коннектора MoexFixFastSpot. Код коннектора можно посмотреть на Гитхабе.

Рассмотрим, что это за протоколы такие

В условиях современной фондовой торговли скорость и надежность передачи данных играют ключевую роль для участников рынка. Протоколы FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) являются важными инструментами для эффективного взаимодействия с Московской биржей (Мосбиржей). Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций. Рассмотрим, зачем нужны эти протоколы в торговле, что они позволяют и чем отличаются от других профессиональных коннекторов Мосбиржи.

Зачем нужны FIX/FAST протоколы на Мосбирже?

FIX и FAST протоколы широко используются в фондовой секции Мосбиржи по следующим причинам:

Коллеги, всех приветствую!

Некоторое время назад закончил разработку подключение к Московской Бирже по протоколам FIX и FIX/FAST для терминала OsEngine. Сами исходники находятся здесь. А это первая статья из серии про FixFast, в которой будем разбираться с тем что это такое.

Начнём с того, что нужно делать в первую очередь. С поисков в Гугле и Яндексе какой-то информации. И как у меня это проходило.

Друзья мои, хочу поздравить Никиту с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Spot. Ну и всех нас хотел поздравить с тем, что в OsEngine появился коннектор к FixFast на C# с открытым кодом. УРА!