Палладий. Недельный период.


( Читать дальше )

Стоимость палладия достигла самого высокого уровня с августа 2011 г.  из-за забастовок шахтеров в ЮАР и опасений по поводу эскалации конфликта между Россией и Украиной. На Россию и Южную Африку приходится почти 80% мирового производства металла, используемого в автомобильных катализаторах.
 
Росту цен на металл также способствовала новость о запуске двух биржевых фондов в Южной Африке, отслеживающих его цену. Аналогичный фонд, созданный в прошлом году в Йоханнесбурге, привел к росту спроса на металл.
 
Спотовая цена палладия достигла $791,50 за унцию в пятницу, самого высокого значения за 2,5 года.
 
«Существуют  два потенциально больших фактора спроса на палладий, на рынке уже испытывающем дефицит. Сохраняющаяся неопределенности с поставками из Южной Африки и ситуация вокруг Росси и Украины способны поддержать цены», — считает аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер.
 
Забастовка шахтеров на трех южноафриканских компаниях -  Anglo American Platinum, 

( Читать дальше )

Итак, с удешевлением русских денег мною  принято работать повышенным числом контрактов на фьючах. 
Как видите, кол-во контрактов увеличилось от 5 до 10 в процессе торговли.
К сожалению, профит от увеличения кол-во контрактов в 2-4 раза увеличился  лишь на 50% и того меньше.  Увеличились риски. Провалы в 5-8 тысяч рублей  приходится тяжело отнимать от рынка. Что удивительно, потери таких сумм мой мозг переносит спокойно.
Видимо, придется подкручивать немного метод Гуппи. Торговать лишь в периоды резкой изменчивости кривой. Это в 10 утра, потом в 12 утра и периоды выхода статистики и также в открытие Пендостана!
В настоящий момент крайне сложно предсказать внутри дня ход кривой RTS/ Выскажу предположение, что новичкам лучше торговать фьючи сбера и нефти. Они  более спокойнее. 
.


( Читать дальше )

Последние месяцы на отечественных финансовых рынках характеризовались достаточно резким обесцениванием национальной валюты, что вызвало широкий резонанс не только в профессиональных, но и по обыкновению – в общественных кругах, где любое резкое снижение рубля отзывается болезненным атавизмом оставшимся от 2008-го и 1998-го годов. И хотя текущее ослабление рыбля  не было спровоцировано отечественными проблемами, а шло в фарватере мировых тенденций ослабления всех валют к доллару и даже и не вышло за  рамки многолетнего диапазона колебаний ( верхняя планка которого была достигнута осенью 2008-го года на отметке примерно 36 р. за доллар) – тем не менее тема защиты ( хеджирования) валютных рисков стала достаточно обсуждаемой и актуальной. В том числе, возникла тема возможности хеджирования риска обесценивания рубля через механизмы на рынке ФОРТС ( фьючерсы и опционы на рубль/доллар).
Вот на этой теме я и хотел бы остановиться подробней и рассмотреть детально – имеет ли место этот хедж в реальности, какова его реальная стоимость и целесообразность.
 


( Читать дальше )

Итак, в предыдущий раз мы закончили про измерение доходности портфеля и в этом посте разберем эту доходность по запчастям, чтоб понять, где мы преуспели, а где не очень. Как говорит Стив Кларк (Hedge Fund Wizards, Jack D. Schwager): “Делай больше то, что получается и меньше, что нет». (мой перевод “do more of what works and less of what does not.”).

Существует два подхода к определению источника дохода: макро (на уровне спонсора) подходит для случая с несколькими управляющими; микро (непосредственно на уровне управляющего) расскажет вам, насколько хорош сам управляющий.

Для SL’а, думаю, второй случай больше подходит, т.к. каждый трейдер и есть управляющий своим портфелем.

Один из способов расчета источника доходности на микро уровне, который мы и рассмотрим здесь, называется «вес сектора / выбор бумаги». Для этого нам понадобятся и веса индекса (или другого показателя, с которым будем производить сравнение), и доходности по ним.


( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Мой торговый день.
Короткая ремарка вначале: фото и видео не будет, так как следствием будет для меня пинок под зад с работы и крушение личной жизни. Если же не будет планшета, то это не беда – из прочитанных уже историй я понял, что есть люди кому он гораздо нужнее и которым хлеб насущный достаётся нелегко.
Итак, один день из жизни провинциального трейдера.
   Согласно телевизионной рекламе, у всех порядочных людей утро начинается с кофе и хорошего настроения.
У меня — с туалета и ощущения несправедливо устроенной жизни. До этого у меня есть три попытки встать с постели. Будильник на коммуникаторе звонит в 07-30, я давлю кнопку «напомнить позже» и вспоминаю, кто я и где я. После второго напоминания я высовываю из-под одеяла ногу, для плавной адаптации после постельного тепла с суровой окружающей средой и вычисляю, какой сегодня день и какие великие дела мне предстоят. После третьего напоминания я собираю в кулак то, что осталось от воли и выползаю в жизнь.
   Было время, когда я занимался по утрам йогой и делал довольно сложные асаны, в том числе силовые, но в какой-то момент мне стало себя жалко – жизнь и так коротка, чтобы непрерывно себя истязать. Стал жить по принципу Черчиля: «Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать».
    С тех пор я просто прислушиваюсь к своему организму и доверяюсь ему всецело: если он просит движения — я по выходным работаю с лопатой в саду в загородном доме или плаваю, если просит покоя – валяюсь в постели с книжкой или смотрю какой-нибудь новый фильм, если просит выпить или женской ласки – я тоже не могу ему в этом отказать.
Завтрак у меня простой и здоровый, в фоновом режиме канал РБК, который я люблю со всеми его недостатками. Мне нравятся утренние ведущие на этом канале, они с утра так заряжены оптимизмом, что это невольно передаётся и мне. Дина Сорокина даже не говорит, а выкрикивает бодрые, наполненные энергией фразы. Она мне напоминает вожатую из моего пионерского детства, которая на линейке удивительно красивым, чистым и звонким голосом, от которого звенело в ушах, призывала: «Юные ленинцы! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!». И мы хором кричали: «Всегда готовы!.. Чего уж там…».
    Живу я в небольшом, уютном зелёном городке на юге России. К сожалению, город промышленный и с экологией могло бы быть получше. До работы ходу пешком 40 минут или на машине минут 15-20, т.к. проблема автомобильных пробок дошла и до нас (не в такой конечно степени, как в Москве). 
Тружусь я начальником отдела, имею свой отдельный кабинет. Поскольку на работу я прибываю чуть раньше, то с утра читаю новости в Интернете на РБК, потом Блумберг – фьючерсы, доходности десятилеток, мировые индексы, отдельно Азия, потом Финам, выборочный теханализ интересующих активов.
До обеда работу работаю — скирдую бумаги туда-сюда, в основном сижу за компьютером: переписка по почте с коллегами, подготовка деловых писем, совещания. Минут за 15 до 10-00, как правило, заглядываю на сайт Финама, секу, что почём и после 10-00 тоже заъожу ненадолго посмотреть, как открылись. Решения по позициям принимаю обычно заранее – ставлю цель, но могут быть коррективы в любой момент в зависимости от рыночной ситуации. Моё кредо – быть всегда в рынке, но торговать мало, ждать своего случая.
    Ближе к обеду, когда минутный график начинает рисовать фигуру «чашка с ручкой», я вылезаю из-за стола и канаю в столовую. Там вижу возле стеллажа с подносами Елену Петровну, молодую женщину из планового отдела, обладательницу удивительных по красоте ног, которые в её женском коллективе, конечно же, никто не оценит. Я осаждаю эту крепость уже три месяца. Беру поднос и задаю не новый для неё вопрос: «Лена! Так как же быть с любовью? Как снять её оковы?..» Лена вздрагивает и в ужасе убегает от меня в дальний угол столовой, роняя по дороге хлеб с подноса и цепляясь ногами за стулья. В этот раз решаю не преследовать и, опечаленный, но не сломленный, усаживаюсь за стол к двум слесарям в замасленной робе.
Сердечная рана так кровоточит, что я не замечаю, как съедаю тарелку борща, второе, выпиваю третье, как во сне иду ещё за добавкой и машинально её пожираю. Очнувшись, тащусь, икая, в своё логово. До конца обеденного перерыва ещё есть время, и я, как всегда после обеда, ложусь на диван в кабинете и, погружаясь в сон, некоторое время скорблю о безвозвратно ушедшем времени, когда женщины убегали от меня не так быстро и не так часто.
Засыпаю я обычно мгновенно, и вот мне уже снится, как мы купаемся с Леной в лесном озере и мне удаётся сквозь толщу воды разглядеть во всей красе её ноги и нижнюю часть спины. Из одежды на ней только венок из лилий, а на мне и того нет. Голова моя над поверхностью воды, но я чувствую, что тело моё свободно, ничто внизу меня не стесняет, вода струится между ног, а за выступающие внизу части тела цепляются водоросли и я волоку их за собой, как рыболовецкий траулер тащит трал с рыбой.
Сон прерывает стук в дверь. Вообще-то внутренние часы меня никогда не подводят,+ и я просыпаюсь точно в конце обеденного перерыва, минута в минуту (сказывается многолетняя тренировка). В этот раз проспал на 10 минут дольше, но оно и понятно, причина уважительная.
Растираю рожу, принимаю деловой вид и поворачиваю ключ в замке. Мужчина пожилой и грустный пришёл подписать обходной. Обычно в таких случаях я говорю несколько приятных слов напоследок, типа напутствия, т.к. людям этот шаг (хоть вынужденный, когда сокращают, хоть добровольный, если отработал немало лет) даётся непросто, но не в этот раз.
Я не могу простить ему такого бесцеремонного вторжения в мою личную жизнь, в только начавшие было складываться отношения с Леной (хоть и во сне). С каменным лицом пробиваю по базе, смотрю, числятся за ним активы или нет, и молча расписываюсь в обходном.
   В ещё чутка расстроенных чувствах, захожу на сайт Финама, гляжу, как поменялась расстановка сил на биржевом поле, пока я ел, спал и любил. Отмечаю, как аналитики взахлёб предвещают крах рубля и кричат, что баксов остался последний вагон, на всех не хватит, берите хоть поскольку, а то будет ещё дороже. То же уже несколько дней на всех ТВ-каналах. Даже секретарша директора Ирина спросила меня сегодня в приёмной: «Сергей Иванович, а что с долларом?».
Я ей ответил, что с долларом-то всё нормально, а вот со мной беда. Моя к ней неразделённая любовь подтачивает остатки изношенного производством здоровья, лишает сна и аппетита и надо с этим что-то делать. Больше так продолжаться не может. У неё удивительная линия груди и я говорю ей о своих чувствах уже полгода, как только она заступила на пост, вместо прежней старой карги. Но ей всё смешки.
Так вот, если про доллар спрашивает Ирина, это знак вернее любого индикатора или осциллятора и, к синоптику не ходи, — пора бакс продавать. Тем более что я Родину люблю, а Америку — мирового кровососа, не очень. Да и на графике уже несколько дней явно умерилась прыть на подходе к границе повышенных интервенций ЦБ. Включаю ноутбук (с рабочего ПК я не торгую, т.к. всё сечёт местная контрразведка – отдел безопасности) и продаю для начала 50 лотов ближнего фьючерса и 50 лотов мартовского. Уже три раза с мая этого года на долларовой истерии я неплохо заработал всегда при этом становясь в шорт. Привычка усреднять с молодости — я всегда предпочитал несколько раз по 50 грамм, чем один раз стакан в 200. Выключаю ноутбук, занимаюсь работой с документами, принимаю участие в телефонном селекторном совещании с головным офисом. Это не мешает мне параллельно заглядывать на Финам и Блумберг. Пока на совещании обсуждаются не касающиеся меня вопросы, смотрю ситуацию, контролирую свои позиции, выборочно читаю аналитику. Потом иду в обход на оборудование, провожу совещание с персоналом. Звонок на сотовый — нужно принять машину с грузом и оформить документы.
Через час возвращаюсь на рабочее место, прежде чем засесть за работу, буквально 5 минут мониторю рынок — евро-доллар, нефть, рубль-бакс, котировки отслеживаемых акций.
   Ближе к концу рабочего дня, на сладкое, выделяю минут двадцать-тридцать на чтение художественной литературы, в этот раз Юрия Казакова.
   Перед уходом с работы опять прогуливаюсь по биржевым аллеям и площадкам и обращаю внимание, что минутный график Сбера начал рисовать лежащую на спине женщину: голову, шею, холмик груди, консолидировался, вырисовывая плоскую линию живота… Когда линия графика пошла дальше, я снял трубку телефона и набрал номер Светланы Севастьяновны из проектно-конструкторского бюро. У неё дивные глаза газели и упругое тело молодой пантеры. Я лежу ниц в пыли у её ног уже 4 месяца.
Я напомнил ей, что удел женщины давать жизнь, а не отнимать её, что она медленно убивает меня своим равнодушием, что её глаза меня разят и затмевают свет, а до страданий до моих ей никакого дела нет. Или она ждёт, когда собаки проволокут мимо её дома мои обглоданные кости?
 Камни бы прослезились от моих слов, но Света, как матрос Железняк, стоит насмерть. С трудом уговорил поехать в субботу на один день в Домбай покататься на лыжах (с ночёвкой не захотела).
   Окончание рабочего дня в 17-30 и как бы я не добирался до дома – пешком или на машине, я успеваю к закрытию торгов. Если, конечно, направляюсь после работы домой. Вот в чём прелесть провинции в сравнении с Москвой. В 18-30 я уже дома, переодет, в полном боевом снаряжении за своим удобным рабочим местом с двумя мониторами. Бывает, ещё успеваю поймать какие-то резкие движения на закрытии и эти минуты люблю.
   В перерыв между дневной и вечерней сессией, набиваю брюхо, смотрю РБК, радуясь новой яркой бабочке Игоря Виттеля (бабочке – это про галстук).
Потом, оглаживая пузо, беседую со своим организмом, чего он хочет? Отдыха, спекуляций, приключений или подвигов? Разговор с организмом у нас обычно доверительный и откровенный. Если он устал и хочет отдыха, то я иду ему навстречу — ложусь на диван и беру в руки книгу или принимаю горячую ванну. В такой день могу вообще не торговать, но заглянуть заглядываю – ситуация под неусыпным контролем.
Если работа не высосала – сажусь за компьютер и торгую вечернюю сессию. Ударные дни в ней бывают редко, так что время используется непроизводительно. Поэтому я обычно контролирую краем глаза один монитор, а на другом смотрю свежий фильм или читаю. Если вижу какое-то интересное движение – сворачиваю экран с фильмом и ищу точку входа. Стараюсь не доводить себя до состояния, когда всё опостылело (читай ранее про диалог с организмом). К счастью, биржа для меня не основной источник дохода, а подработка и спекуляции меня не истощают ни морально, ни физически, а, наоборот, бодрят и тонизируют.
Когда торгую, то чаще всего сижу до конца сессии, т.к. в конце бывают движения, которые достаточно хорошо прогнозируются и я их использую. Кроме того иногда открываю и переношу позиции через ночь (перекупленность-перепроданность), которые обязательно отслеживаю утром до начала торгов и, если ситуация изменилась не в мою сторону, отменяю до открытия.
Конечно вечером теханализ и отбор инструментов для торговли, которых у меня обычно немного, т.к. я больше ленивый, чем жадный. Всех денег не заработаешь, а отслеживать лучше меньше инструментов, но качественней.  
   Почему я решил принять участие в этом конкурсе? В основном, конечно, дурака повалять, посмотреть на свою жизнь как бы со стороны.
А идею с планшетом я обязательно использую в личных целях: куплю и подарю Наталье Ивановне из бухгалтерии. Тем более, что кое-что нарубил сгоряча и хватит не на один планшет.
   Я надеюсь, это поможет мне загладить свою вину перед ней. Месяца два назад профком организовал для работников нашего предприятия бесплатную поездку выходного дня в краевой драматический театр. Места были разбросаны по всему залу, но наши оказались рядом, потому что Бог любит меня.
Она расположилась по мою правую руку, а по левую какой-то толстый мужик не из нашей компании, от которого несло табачищем. Он расплылся на кресле и своей массой и запахом выдавил меня на правую сторону. Волей неволей Наташа стала мне очень близка, особенно когда потушили свет.    
   Спектакль захватил нас. Я сидел смирно, положив руки на колени ладошками вниз, и голова моя кружилась от запаха Наташиных духов. После одной из удачных сцен, зал выразил своё одобрение аплодисментами. Похлопал и я, а когда возвращал свои руки на место, то промахнулся и правая моя рука легла не на моё правое колено, а на левое колено Наташи.   
До сих пор не пойму как это случилось, наверно увлёкся спектаклем или закружилась голова от духов и нарушилась координация движений.
Я осознал свою чудовищную ошибку только когда почувствовал сильный удар локтем в область между 10 и 11 ребром справа.
Я, помню, ещё удивился — как могут сочетаться в одном теле такие приятные на ощупь круглые колени и такие неприятные по ощущениям острые локти.  
   С тех пор, когда я сдаю товарные накладные, приходные ордера и счета-фактруры в бухгалтерию, то, в знак раскаяния, всегда прячу между листами документов шоколадку или засушенный цветок.
Наташа, при виде меня, отрывается от своих сальдо и бульдо и улыбается, но жизненный опыт напоминает мне о том, что есть очень тонкая грань между улыбкой и ухмылкой (что получил козёл, так тебе и надо, могу ещё добавить). Более того, тот же жизненный опыт подсказывает мне, что болезненным бывает не только удар острым локтем, но и круглой коленкой, если бить куда надо. А куда бить коленкой все женщины знают.
   Мудрые говорят, что есть три загадки мира, которые никто никогда не разгадает: загадка смерти, загадка неба и загадка женской любви. Вот я и подумал — примет планшет, значит улыбка и впереди свет, отвергнет — ухмылка и ждёт меня холод и долгая полярная ночь.

Как создать свою торговую систему

Многие пишут, что надо торговать по системе, многие предлагают торговать по их системам или сигналам, но очень не многие рассказывают о том, как самому создать свою собственную торговую систему. Постараюсь восполнить этот пробел. Хочу сразу предупредить, что буду описывать сам процесс создания системы.  То, что у нас получится в конце – навряд ли пригодится для реальных торгов, ибо информация о реальных системах не распространяется на свободной основе. Если хотите знать почему, то вот моя статья на эту тему.  Говоря словами из анекдота:  «Доктор, Вы детей любите? – Детей, нет. Но сам процесс….».

Идея

Первое, что нам нужно для торговой системы – это идея. Вот тут разгул для творчества, можно торговать каждый второй вторник нечетного месяца, или первую пятницу, или в новолуние, или… да кто, на что горазд. К идее есть главное требование – нужно самому себе объяснить, что именно мы торгуем. Т.е. фразы типа: «Когда две черные свечки и одна белая…» или «когда одна средняя пересекает другую…» или «когда одна палочка и восемь  дырочек…» не годятся. Хоть мы и занимаемся техническим анализом, но в основе идеи должно быть что-то фундаментальное.  Пример:

( Читать дальше )

Многие ребята с комона прекрасно меня знают, и эта история не будет такой уж новой, если только не рассказ о том, сколько на самом деле было денег, и сколько осталось. Так как тогда это была тайна покрытая мраком. А за правду на самом деле не должно быть стыдно.

У меня были некоторые накопления на первоначальный взнос для ипотеки и в 2008-м году, когда планировали сокращения на работе, я вызвалась быть сокращённой. Примерно в апреле 2009-го я стала абсолютно свободной и решила, что смогу многому научиться на бирже и зарабатывать (все мы там были, в таких мыслях). Некоторые доходы на тот момент уже были, всё-таки счёт я открыла в октябре 2008-го и период был довольно благоприятным. А если не получится, то ведь всегда смогу вернуться на работу до того, как истрачу все свои сбережения. Прошло чуть больше полугода и я поняла, что доход не получается таким, чтобы заменил зарплату, и надо уже выбираться обратно в трудовые ряды, только у меня в июне 2009-го увеличился лимфоузел и до трудоустройства надо было всё же выяснить, с чем это может быть связано.


( Читать дальше )