Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Давненько я ничего не выкладывал, поэтому буду исправлять ситуацию. Как и говорилось ранее. я постепенно перехожу от общего к частному, что касается моей методики нахождения уровней поддержки и сопротивления. Так как есть все-таки трейдеры, которых заинтересовал мой подход, я снял видео со сделками еще прошлой недели, на которых можно видеть отработку таких уровней.

В первой части видео я мельком упоминаю про способ, так сказать, «от обратного». Его замысел как раз в том, чтобы торговать уровень после подтверждения его отскоком. На первых порах, когда вроде бы понятно, но пока-что не «ВИДНО» — самое оно))

Во второй части я внес немного конкретики — а именно описал модель «ВЫХОДА» покупателя на уровне. Почему я начал с ВЫХОДА? Потому что так удобнее. Когда видишь выход, вход «подстраивается» автоматически и вам не нужно прилагать усилий, чтобы найти его. Поэтому при анализе рынка, я советую в первую очередь помнить про модели ВЫХОДА. Приведу здесь рисунок, который использовал в видео:

( Читать дальше )

Лекция «Что значит торможение Китая для отношений с Россией?  Александр Габуев 28.11.2015 на Ярмарке Нон-Фикшн
Китай на протяжении двух последних десятилетий был локомотивом глобальной экономики, даже в период финансового кризиса. Однако сейчас темпы роста в КНР замедляются, и все больше экспертов называют Китай самой большой угрозой для мировой экономики. Что происходит в китайской экономике на самом деле? И почему это важно для России? 
Лектор — Руководитель программы «Россия в АТР" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

 Три опасности Китая:
— биржевой кризис
— долг
— торможение темпов роста.
По факту эти опасности не так сильны.
В Китае уникальное сочетание плана и рынка. Причудливое соединение капитализма и социализма.
Мао  хотел стать после Сталина мировым вождем пролетариата и по этому поводу поссорился с Хрущевым. Сяопин предложил Китаю встроиться в мировую экономику. Китай предложил инвесторам: Свободные экономическая зона + куча голодных ртов.  

( Читать дальше )

   От многих трейдеров я часто слышу, что краткосрочная торговля невозможна, что это рыночный шум и так далее. Но я Вам могу сказать по своему опыту — это полная ерунда. На самом деле, если Вы отроете график движения валютных курсов, и с этого графика удалить все надписи таймфреймов, удалить разметку, то Вы даже не разберетесь, какой временной интервал открыт.
   На всех ТФ логика движения валютных пар одинакова. Быть может раньше, 50 лет назад на фондовом рынке, когда не было интернета, не было вычислительных машин, была другая скорость передачи информации, когда ордера открывались по телефону, то это и был непрогнозируемый рыночный шум. Сейчас все кардинально изменилось. И тем не менее, у них есть ряд особенностей, которые мы с Вами и разберем.
   
   1. ВЫХОД МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.
   Говоря попросту, новости. Все знают, что есть календари выхода новостей. Меня интересует в этом календаре только время выхода новостей, их показания я не учитываю. Когда-то давно, еще в начале своего трейдинга, я пробовал построить прибыльную торговую систему на этой основе.


( Читать дальше )

Продолжаю цикл «Раскатка западной швали» и сегодня я расскажу вам чтоже будет в России когда уйдет Путин, когда он может уйти, кто будет вместо него, что будет с долларом и другие важные вещи.

Внимание! Этот пост очень важен для умных и думающих людей, тут я дам рекомендации что делать и в чем хранить деньги.


Часть 1. Глобальный взгляд.


«95% людей лучше умрут, чем будут думать» — Бернард Шоу. 

Старик Бернард ударил в самое яблочко, так всегда было есть и будет, и на СЛ это тоже очень ярко проявляется. Я назову тех, кто входит в 95% — среднестическими смердами, без желания кого то обидеть или задеть, но я не политкоректен и люблю называть вещи своими именами.

мгногие тут критикуют меня за то что я пишу сейчас хорошо, а раньше писал о негативных моментах во власти. Дело в том что умные люди имеют 2 точки зрения — глобальную и локальную.

Вряд ли среднестатический смерд поймет это, но чтобы стало поняно абсолютно всем я приведу очень упрощенный пример. Допустим вы только что купили новый мерс с обшивской зимняя клюква (это редкий салон, обшитый красной кожей), выбежали в магазин, а пока ходили ребенок, который был с вами изрисовал этот салон маркерами.

( Читать дальше )

Всем привет!

Давно мучает вопрос как автоматизировать процесс ведения статистики по совершенным сделкам. Пробовал пару скриптов на QPILE, но как-то не впечатлило, сервис marketstat оплатил — аналитика сильная, но автоматизации процесса загрузки нет. Изучать excel чтобы создать собственную таблицу слишком долго и нудно.

Собственно хочется услышать от вас, коллеги, как вы ведете статистику. Какие инструменты используете? 

П.С. Если кто-то пользуется портфелем «История позиций» от PMNTrade, то буду благодарен за советы по настройке. Разработчик на просьбу удалённо настроить портфель на моей раб.станции сослался на отсутствие нормального интернета и как-то нет уверенности что нормальный интернет вообще когда-нибудь появится...)

Универсального, подходящего для всех ответа на данный вопрос не существует. Выскажу свое субъективное видение вопроса. Надеюсь, что оно поможет некоторым инвесторам сделать свой выбор.

Основными факторами, влияющими на наличие в портфеле облигаций, видятся следующие:

1. склонность инвестора к риску;
2. возраст;
3. наличие компетенции, времени и желания для профессиональных занятий инвестициями;
4. вера в эффективность рынка;
5. наличие постоянных доходов, кроме доходов от инвестиций.

3-й и 4-й факторы определяют тип применяемой инвестором стратегии: пассивная или активная. Возьмем ее за базис для рассмотрения и свяжем с другими факторами.

Пассивная стратегия

Ее применяют те инвесторы, которые не имеют компетенций, времени или желания заниматься инвестициями «профессионально», т.е. уделять существенное время изучению теории и практики инвестирования, анализировать финансовую отчетность компаний, сравнивать акции, выбирать лучшие из них, изучать отчеты, стратегии, следить за новостями и т.д. Либо те инвесторы, которые верят в эффективность рынка, и как следствие считают, что путем выбора конкретных акций нельзя превзойти среднерыночную доходность в долгосрочном периоде.

( Читать дальше )

На мой взгляд начинает развиваться сценарий при котором при падении нефти будет падать рублебочка, думаю до 2-2.2 тыс. руб. Да придется сокращать траты, да придется намного лучше бороться с коррупцией и намного более эффективно тратить деньги.

Только на одном повышении эффективности трат можно существенно компенсировать отход от целевых 3150 руб за бочку.

Опять же муссируются слухи об отказе привзяки к нефти в 2016 году. На чем имеено будут основан бюджет пока не ясно, то можно точно утверждать что без инфы, о которой пока толпа не знает тут не обошлось. Поэтому гадать смысла нет. но лучше снижать траты чем дать баксу рост в космос тем самым разогнав инфляцию которую повернуть вспять будет уже почти невозможно.

Но зато когда начнется рост нефти (я жду это в 16-17 году) бакс также может не падать, и чем дольше будет низкая нефть и низкая рублебочка тем дольше бакс не будет падать на растущей нефти. 

Если взять такой сценарий — потерять сейчас, но наверстать попозже и без разгона инфляции я думаю это хороший вариант. Не исключая что решатели на верху рассматривают именно этот вариант.

( Читать дальше )

Написала этот комметарий к топику Александра Шадрина «Может всё-таки стоит заморочиться...» http://smart-lab.ru/blog/290787.php#comments
Александр подсказал, что неплохо было бы вынести его отдельным постом. Пусть так и будет, может, кому и пригодится.

Сразу скажу — все правда с первой до последей цифры. Вела в то время записи расходов и доходов, так что пишу не по памяти. 

В 1997 году я была «простой» девушкой из Подмосковья, 26 лет от роду. Мечтала об отдельной квартире — достало жить в одной комнате с бабушкой. 
Квартира в моем городе стоила 13000 долларов, моя зарплата была 100 долларов. Казалось бы, даже мечтать не стоило об отдельном жилье, абсолютно все друзья и родные говорили, как нашему поколению не повезло, что рухнул СССР, вот тогда жилье выдавали бесплатно, лет 5-7 надо было только в очереди постоять.

Выслушав все мнения (и забив на них), я устроилась на работу в Москву с зарплатой 375 долларов, сняла комнату за 80, жила на 75 баксов (ну да мне не привыкать, я же до этого жила на 100, а на новой работе полагались бесплатные обеды и транспорт) откладывала по 220 долларов. К августу 1998 года накопила 2500 баксов. И тут кризис. Повезло, не сократили, но снизили зарплату до 250. Удалось договориться с квартирной хозяйкой, снизила аренду до 50 баксов. Доллар вырос в 4, потом в 5 раз, цены — только в 2-3, удавалось жить на 40-50, откладывать 160 в месяц. В январе открыла депозит в Альфа-банке, под 10% в валюте — не столько, чтобы заработать, сколько из-за страха держать заначку в съемной комнате. К августу 2000 года у меня было 6500 долларов. К этому времени квартиры в моем городе достигли дна, и, взяв на работе ссуду в 500 долларов, заняв 800 баксов и друзей и родных, в сентябре 2000 года я купила однушку за 7800 уе. Через месяц зарплату подняли до 350 баксов, долги я раздала за полгода.

( Читать дальше )

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

 

Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).

( Читать дальше )