Ove4kin, учетверился, потом риу упал на планку — упятирился, тем более считаю приблизительно. Мне короче плевать на ваши сомнения. Что делать — вот в чем вопрос. Пошел спать.

Упятирение счета за неделю. Если бы всё время доводил бы шорт до 100% маржи — было бы больше, но уже страшно усиливаться, так что 50% шорт на фортсе.

Тимофей, сочувствую! Сам примерно так же влип на вечерке. Уехал без стопов и на планке с кучей лонга по ри оставили. Бл.., три года опыта и куча лосей с двузначными % не научили. Похоже еще не повзрослели.

Тимофей Мартынов,
Мартик, это как раз те грабли, которые как татем у меня висят: НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОЗУ НА ВЫХОДНЫЕ. сСУКА, И НАДО ЖЕ, ИМЕННО В ПЯТНИЦУ ВСЁ И ПРОИЗОШЛО, А ПОЗА БЫЛА НА 90% ПРОФИТНАЯ(КАЗАЛОСЬ). Мы создаём торговые системы и сами же от них получаем пизды.

сегодня + 16 000 пп, с 26.06.2011 — 73210 пп.
пью тоже www.rusvintorg.ru/assortiment/plantaze/suxie-vina/vranacz-pro-korde ездил на выхи в черногорию…

ivanopulo, ну Мэддофф вообще не при делах — он как раз был обычный mutual, собиравший деньги под имя. От пузыря доткомов (который хорошо почистил венчурный бизнес) штатовцам так вообще сплошные плюсы в итоге вышли, если посмотреть на развитие индустрии за последний десяток лет. Про ипотеку — если просмотреть на исходные причины разорения тогда фондов, то 90% — это был риск контрагента, т.е. прайм-брокеры отказались выполнять свои обязательства. Кстати сами фонды тогда упали где-то на 19% (HFRI), в то время как рынки акций обвалились на 50%.

Ну в общем мысль то была не в том, что «хедж-фонды не разоряются и не теряют денег», а что объем потерянных ими денег очень сильно преувеличен, и уж точно не сравнится с объемами потерь в акциях, mutual funds и т.п…

А реклама хеджей — это не просвещение, а такой же развод на бабло. Рекламой можно только хайнетов привлекать, а их в структуре вложений — все меньше и меньше (уже менее 20%). Институционалы же смотрят только на трехлетний трек-рекорд и проводят DD — других критериев нет.

Ребята… искренне вам сочувствую… раньше сам все это проходил. сам сижу до сих пор в шортах по гп и втб в контрактах. за 3 дня удвоил счет. Щас сижу и трясусь… дров бы не наломать. думаю перерыв немного взять.
А всего делов- получилось выкинуть эмоции, и четко отработать всего 2 сигнала в шорт. постоянно передвигаю стопы. уже закрыл шорты с увеличением счета вдвое, и сижу в шортах по контрактам на втб и гп.
Удачи всем ребят. меньше эмоций и хороших сигналов

Я сегодня заработал. Не слишком много, не слишком круто, я не АСФ.
Моя прибыль 2 с небольшим процента, всё на фьючерсе РТС, с утра зарезал почти все остатки лонговых позиций на спот (там было мало процентов на 15% от портфеля), оставил только Новатэк (я брал его по 332-337) и Сибнефть (брал по 121).
После обеда открылся на полтора плеча (я не жадный) средняя примерно 172 (да весьма неэффективно, для многих), закрылся за три минуты до закрытия по планке (может и зря кстати...)
Вобщем мне повезло возможно закрылся бы раньше если бы не был в отлучке с пяти часов вечера и до полдвенадцатого.

Как ты прав)) «Сейчас мне 2008 год и я бы ууух» )

сегодня +16 000 пп по РИУ

просрал, с пятницы ведь хотел выйти.и это все желание отбить ЖАЛКУЮ просадочку в несколько процеков… привела к печальному результату. Хотя для многих это х=ня, и для меня тоже в целом, но всеж. Обещал себе быть дисциплинированным.

ivanopulo, кстати, весьма популярное заблуждение на счет массы прогоревших хедж-фондов. Потери на акциях того же Enron на порядок превышают потери при крахе LTSM, те же пропорции можно увидеть сравнивая обычные и хеджевые фонды. По статистике же, за 12 последних лет ХФ показали самое лучшее в мире соотношение доходность/риск. Вопрос в том, что выбор ХФ — это выбор профессионального инвестора со всеми вытекающими последствиями. Т.е. лица/компании, не сколько имеющих определенную сумму, сколько действительно разбирающихся в том, что ХФ делают, т.е. интеллектуальный напряг должен быть с обеих сторон. А с этим проблема не только в России. И инвест.бизнесу, как следует из этого, тоже не очень интересно заниматься просвещением, если можно делать и продавать попроще и подешевле.

Редчайший пост на этом ресурсе. Очень грамотный, правильный и локаничный. Просто удивительно, как он вообще тут появился.

помните после сентебря 2008 в ходу у трейдеров были в моде футболки" я пережил это " или что то в этом роде

не пора и вам клубу гомотрейдеров выпустить что ли подобное ...( так как клуб молодой тут большинство год два на рынке, и выживут невсе это точно) так что готовте майки на позднюю осень

mikevom, две цифры помню: лонг сбера по 13.60 и лонг сипы в метаке на уровне 670… это лонги были. Вот ответ на ваш вопрос :)

заработал с 1-ого августа от шорта 5000 пунктов, потерял вчера 770 пунктов от лонга… сейчас сижу в кеше
львиную долю движухи пропустил из-за того что я м***ак нетерпеливый! учусь ждать… очередной урок

В пятницу путов купил, немного сильно вне денег, страховался от дефолта)
В понедельник после гэпа подумал — пропали мои путы, но они были очень неликвидны и сливать их не стал.
Вчера продал их в среднем в 3,5 раза дороже чем брал.

заработал процентов 40 на своем счету, на счету инвестора удалось хеджануть фьючами основной портфель акций, а те у кого хеджа нет, пока в лосях сидят ))

— упустил профит по лонгам.
— упустил возможность заработать от шорта.
— постараюсь не упустить возможность заработать теперь от лонга.