Орфография, пунктуация, ники, смысл — могут быть перепутаны, в силу моей несовершенной памяти.)


Дмитрий Новиков  — у профессионала позиция всегда тета+.
Стас Бржозовский  — постоянно свешанные края вниз, рано или поздно убьют ваш депозит.


Гном  — 80 вол нужно продавать, это закон.
Сергей Елисеев — в 2008 году продавал 80 вол, потом было 100, 120, 150.


FZF  — торгую только календари.
vitsantal  — календари зло.


C2h5oh вот жеж, ch5oh  — когда говорит bstone, природа замолкает.
bstone  — непереводимо для среднестатистического смартлабовца.
Алексей Анохин — модельный портфель (просто и понятно для среднестатистического смартлабовца)


Московский Лоссбой  — торговля опционами — это торговля спредами. Размышляйте, размышляйте, размышляйте.

( Читать дальше )

Нефть падает весь октябрь, весь ноябрь и весь декабрь.
Люди зачем-то её покупали. Я ни разу не покупал нефть, пока она падала. 
Даже и мысли такой не было. Как я размышляю?

какой смысл покупать нефть если я не знаю, сколько ей еще падать?

Я-то уже хорошо усвоил урок, что такое понятие как «поддержка» существует лишь в воображении. И людям с ней либо везет, либо фатально не везёт.

Сегодня утром я захожу на смартлаб и вижу на главной кровь и кишки. Людей намотало на жернова рынка и расплющило в крошку. Мне стало интересно. Я начал смотреть что происходит. Во всём мире выходной. Нефть Brent застыла вчера на отметке $50,49, упав на 6,2%.

А у нас почему-то нефть уронили на 11%. В моей голове появляется мысль:

Лохов, которые ещё держались до последнего в позе, свозило на финальный маржин-колл. Надо покупать!

Что я сделал первым делом? Зашёл в котировки фьючерсов на смартлабе. Посмотрел какой контракт сейчас самый ликвидный, почитал спецификацию контракта BRF9. Посчитал объем, который можно купить. И купил.

Я купил нефть впервые за всё время её падения. Почему? Потому что нефть отдают на 10% дешевле, чем она стоит. Почему бы и не купить? Это такой классический одноногий арбитраж. Ваш риск только в том, что нефть после праздников 27 декабря откроется падением > чем на 10%. Но с какого вдруг перепугу?
Жаль я не жадный стал. Можно было бы заработать сегодня на новый микроавтобус для семьи, о котором я мечтаю:)

В своей явно недооцененной обществом книге "Механизм трейдинга" я пытался донести до людей мысль, что стабильно зарабатывают в трейдинге не те, кто угадывает, а те, кто умеет систематически подбирать c пола деньги, которые разбрасывают другие трейдеры. Все успешные алготрейдеры так или иначе этим занимаются. Меня спрашивают иногда: торгую ли я? Да я не помню когда я последний раз прям торговал. А сегодня я мгновенно принял решение и зарядил сделку. 

( Читать дальше )

Получение качественной информации — штука затратная. Наблюдение же себя и поведения других людей — довольно дешевый способ ее получения.

Лет 5-7 назад, размышляя о том, что является моим конкурентным преимуществом на рынке, впервые натолкнулся на мысль о некотором внутреннем стержне, который год за годом позволял держаться «на плаву». Вовремя признавать ошибки. Не паниковать в сложные периоды. Подавлять нотки эйфории после успешных. Критически оценивать себя.  И т.п.

Лишь полгода назад в книге трейдера А.Кургузкина столкнулся с классным термином «поведенческое преимущество», содержащее в себе все перечисленное. Автор подтвердил мои размышления, что анализ себя и других людей гораздо важнее и, что главное, значительно дешевле качественной аналитики (аналитическое преимущество) или сложных технических решений (техническое преимущество).

В этом посте хотел бы отметить ряд аспектов Поведенческого преимущества. Естественно, список не полный. Но это то, что повышает наши шансы на успех в долгосроке.

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. День за днем, месяц за месяцем, год за годом выполнять скучные рутинные операции. Не ища что-то, что зацепит за эмоции.  Как уже ни раз описывал, 5 лет – минимальный период, когда системы активной торговли пройдут необходимый цикл Рост-Падение-Боковик. Меньший период рискует ввести в заблуждение.

( Читать дальше )

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

по мотивам постов

smart-lab.ru/blog/498033.php

 «Исходя из сочетания время- волатильность будущее развитие движения вверх не возможно, поскольку — подобное построение этом случае должно сопровождаться невиданной волатильностю для данного биржевого тиккера в интервале минимум 7 недель и это только для промежуточного построения, про основные построения вообще молчу. Их волатильность должна быть вообще за гранью разумного  А поскольку тикер в фазе стабилизации ценового коридора и до фазы предкризисной ситуации, как до Африки  пешком  (такая  волатильность возможна только в этом случае), то развитие моделей вверх не возможно даже в теории.»

Цена осталась в флетовом диапазоне и поскольку ложного пробоя в первом заходе не увидел, получу его со второй попытки.



Таким образом ценовые модели опять поменялись местами, соответственно измениться и время их формирования и цель. Но это уже – секрет Полишинеля.

( Читать дальше )

Brent, UKOIL — вместо «пс»: «66.6» — я перевенулся в лонг. Всё! Всем удачи!Отстопило «ракетки» по безубытку. Перезашел в лонг по 62,00


Сомневаюсь, что уже прем на 40… хотя большая половина дороги в моменте была позади: старый базовый планчик


( Читать дальше )

Эту статью должен прочитать каждый, так как она может раскрыть вам глаза на те моменты, которые до этого времени оставались неясными. Сегодня мы поговорим с вами о причине нашей безуспешности, которая настигает 95% трейдеров. На самом деле, этот материал раскроет вам глаза на все жизненные аспекты: любовь, дружба, карьера, признание. Поэтому сделайте себе кофе, устройтесь поуютнее и приступайте к чтению.

За последние несколько лет человек превратился из создателя в потребителя, мы хотим всё: дорогие машины, большие дома, красивых жён, элитный алкоголь, огромнейшие яхты и многое другое. Мы воодушевлены великими людьми, которые сделали себе имя и покорили этот мир. Мы считаем себя креативными и творческими личностями, так как прочли несколько книг за год, или просто посетили театр. Мы — венец природы, нам подвластно всё.

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

ориг