MOEX Deal Rate Detector (MDRD) — скрипт для платформы Quik, позволяющий определить самые активные торговые инструменты в момент времени.

Введение:
Скальперскую торговлю на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) можно сравнить с охотной. Рабочий процесс представляет собой мониторинг инструментов, поиск оснований и т.п. Для повышения удобства, трейдеры прибегают к покупке мониторов. На первый взгляд может показаться, что такое решение гарантирует превосходство, но это совсем не так. Гигантский поток информации может привести к быстрому утомлению и потере концентрации.

На этот счёт на помощь приходят программы (скрипты), чьи задачи заключаются в оптимизации решений некоторых задач, которые возникают у трейдера в процессе торговли.

Постановка проблемы:

( Читать дальше )

Всем добрый вечер.

Мое предложение действует только для самих пострадавших Клиентов и в следующих случаях:
1. У Вас минус по брокерскому счету, Вы увидели минус в личном кабинете.
2. Вам брокер прислал уведомление о задолженности по электронному адресу и смс.
3. Брокер прислал Претензию о погашении задолженности Вам на электронный адрес, смс или на Ваш почтовый адрес.
4. Вам прислали Иск о взыскании задолженности со стороны брокера.
5. Вы прошли первую, вторую или третью судебные инстанции (результат не важен).
Главное — Вы сами с долгом не согласны!

Есть действия, которые необходимо предпринять.

Пишите в личку.

Всем доброго вечера!

Вчера написал один пост в топике Сэра Лонга про повторение 2008 года и вижу, что народ все еще нервничает. и раздумывает. В этой связи решил запилить целый пост.

Не знаю, нужно ли рассказывать про азы «риск – награда»? Но, если в двух словах, то чем выше риск, тем выше должна быть награда (прибыль). Так, например, американский рынок считается низкорисковым, т.к. его правительство ни разу не допустило дефолтов, а российский – высокорискОвым. Соответственно, вкладывая деньги в рисковые активы (Россия, Бразилия, Индия, итп)  инвесторы хотят получить соответствующую премию. Второй «аз»: что в теории дивидендная доходность считается отношением коэффициента выплаты дивидендов (в процентах от чистой прибыли) к соотношению цена /прибыль (P/E ratio). Это означает, например, что рост дивидендной доходности может быть обусловлен не только увеличением коэффициента выплаты дивидендов, что является положительным фактором для акционеров, но и снижением коэффициента P/E в ответ на падение цен акций компаний  относительно чистой прибыли, что указывает на негативные последствия для депозитов инвесторов.

( Читать дальше )

Посмотрел сделки TATARINа на графике. Коротко отмечу следующее:

Парень — красава. Хладнокровный как робот. Вялый рынок не торгует. Не жадничает. Не частит. Наблюдать за такой торговлей — настоящее удовольствие.

Если хочешь посмотреть его сделки на графике Сбера в QUIK, сделай вот что:

1. Открой минутный график Сбера и нажми Ctrl+E
2. В открывшемся окне выбери график Сбера и нажми закладку «Дополнительно»
3. В поле «Идентификатор» введи MAIN
4. Скачай скрипт LUA GuruDeals.lua
5. В меню «Сервис» нажми пункт «Скрипты LUA...»
6. В открывшемся окне нажми кнопку [Добавить] и выбери файл GuruDeals.lua
7. Выдели добавленный файл и нажми кнопку [Запустить]

Скрипт за секунду нарисует на графике сделки с указанием объема. Для наглядности, скрипт консолидирует пакетные сделки с близкими ценами (± 10 копеек) в одну сделку с общим объемом. Три примера:



( Читать дальше )

Привет!

Специально для всех хейтеров, ненавистников инфоциган aka алгоритмических трейдеров написал большую статью на VC. В ней рассказываю как создавал алгоритм, какие были проблемы. Как привлекал первые деньги инвесторов и как терял конечно же тоже! Жду в комментариях критики, статей УК РФ, рассказов про оверфиттинг и так далее.

Приведу часть статьи здесь, чтоб пост уж не был совсем пустым. 

Бэктест в реальном времени

В целях диверсификации клиентских средств инвесторам было предложено шесть разных инструментов на выбор для торговли, позднее это число выросло до 12. В один день на клиентском счете торговалось не более трех разных инструментов, и набор этих инструментов часто менялся. Как можно догадаться, результаты были крайне нестабильны. Мы переключались с одного инструмента на другой, относясь болезненно к любой краткосрочной просадке. В один день алгоритм зарабатывал 12 000$, два последующих дня терял по пять. К счастью, клиенты оказались терпеливыми людьми, склонными к авантюрам. Было принято решение продолжать работать, и мы пробовали совершенно разные инструменты в поисках подходящего. 

( Читать дальше )

Если вы следите за творчеством Тимофея Мартынова на youtube, то знаете, что Тимофей покупал золото через фьючерс. В этой статье, я бы хотел поговорить о том, как Тимофей и Вы теряете на Московской Бирже, вкладываясь в долларовые инструменты (золото, серебро, нефть, RTS). В конце поста я покажу как этого избежать.

Итак, начнем с pdf-документа, который выложен на сайте МосБиржи на странице под якорем «Все продукты Срочного рынка». Для экономии вашего времени, привожу скрины страниц 145-147.



( Читать дальше )

Что ж, пришло время всерьез взяться за астрологию. Есть ли у нас возможность доказать ее эффективность строго математически? Это сводится к тому, чтобы доказать, что определенный набор событий (аспектов), даты которых известны, достоверно влияет на поведение цены.

Первое, что пришло мне в голову — дисперсионный анализ. Он позволяет определить, влияет ли наличие или отсутствие некоторого фактора на исследуемую переменную. Для этого разница между средними значениями этой переменной при разных градациях фактора (факторная, или межгрупповая вариация) должна в достаточной мере превысить разницу внутри отдельных выборок при каждой градации (случайная, или внутригрупповая вариация). Отношение соответствующих дисперсий называется критерием Фишера, который, если он превосходит табличное значение, свидетельствует о значимости изучаемого фактора.

Фактором будем считать наличие точного (в пределах орба 2 градуса) аспекта между некоторой парой планет.

( Читать дальше )