На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Сегодня брокер напомнил, что можно вернуть переплату НДФЛ за предыдущий год.

Если брокер является налоговым агентом того, чтобы осуществить возврат излишне удержанной суммы НДФЛ за 2013 год, необходимо до 30 января 2014 г. предоставить Брокеру Заявление на возврат излишне удержанного налога. По идее, заявление можно скачать с сайта брокера. Вид заявления примерно следующий:

 

 

                                                  Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

Вопрос может быть многим интересен — рассматриваем хороших и плохих европейских брокеров — комиссии, условия, терминалы — в общем всё.

В принципе для меня лично базовым вариантом является interactive brokers, но возможно есть ещё более достойные — давайте покопаем этот вопрос.

(плюсаните на главную — думаю этот топик в итоге может быть полезным для многих трейдеров)

Разбираю ошибки 2013 года, для этого вручную склеиваю раздробленные сделки из брокерского отчета в реальные сделки. За 3 ночи пока склеил 207 сделок. Пока дошел только до августа, еще надо будет пару ночей сидеть, чтобы все доклеить.

207 сделок у меня за 7 месяцев. То есть получается примерно 30 сделок в месяц в среднем. Многовато, — факт!

Самое интересное открытие в том, сколько денег уходит на проскальзывания:) Я так примерно прикинул, что проскальзывания составили за год примерно около 10% всего счета.

Основная проблема — я торговал Ри в полуавтоматическом режиме. В ответ на говеный рынок я только сокращал риски, но больше ничего не менял — это неправильно.

Лучшая стратегия на маленькой волатильности —  это большие стопы и небольшие тейк-профиты. Так любят торговать большинство дилетантов. Я делал ровно обратное и поэтому проигрывал. 

Как выглядит моя кривая за 7 мес?



Из кривой видно, что мой депо выстреливает на сильных движениях. Причем одно движение закрывает сразу десятки убыточных сделок.

Картинка также говорит о том, что я использую правило: «ограничивай убытки, давай прибыли течь».

Налицо и недочет мой самый главный — очень много убыточных сделок, а значит, у меня плохой фильтр на вход. А проще сказать «переторговка».

Максимальный убыточный период за это время — 17 убыт. сделок подряд. 

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: https://disk.yandex.ru/public/?hash=dw1zDUqKCd5IKHgZr2/HNYWm0EZRD69lxjSlKF6NZSo%3D
 
затем скачав можете найти видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357752219.pdf
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
 
 

Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 


( Читать дальше )

Если Вы хорошо знакомы c математическим  и  статистическим  аппаратом, имеете наработки в системной торговле…  Есть   результат  в этом направлении или Вы близки к нему..
С нашей стороны  помощь и поддержка , организация необходимой инфраструктуры решение вопроса с кэшем для «боевых» условий..
Подробнее и другие вопросы — предмет переговоров.
С предложениями — в личку..  В ветке дискуссии не будет..
 
Просьба поддержать для вывода на главную — дабы больше челов  прочло…
 
PS
 Системы на основе набора различных индикаторов  не интересны.
 

Готов инвестировать до $100 тыс. в дейтрейдеров на CME.
Бонус 40% от прибыли.
Испытательный срок 2 мес.

За подробностями в личку.