Всем доброго времени суток!
 
Публикую седьмую часть своего рассказа.

Начало рассказа — http://smart-lab.ru/blog/51242.php
 
Так уж получилось, что после шестой части я принял решение составить оглавление статей, что бы просчитать общее время на завершение своего литературного труда. По моим подсчетам, работу можно было завершить за месяц, при неспешном написании (3-4 часа в день). Однако после предыдущей части, необходимо было описать событие, совсем мне не приятное, но являющейся одним из звеньев в цепи повествования. Опустить это звено я не мог.
По началу я начал выдумывать историю, что бы как-то вычеркнуть то событие из моей истории, но пришел ко мнению, что не стоит смешивать выдумку и быль, это будет не честно по отношению к читателю. И я описал это событие, как оно было на самом деле. Да, сейчас я прекрасно понимаю, что выступил в роли «лоха», но ничего нет такого тайного, что бы не сделалось бы явью. По крайней мере, ошибка уже совершена, стоит лишь сделать вывод и идти дальше по жизни, иногда заглядывая за ширму истории, дабы не повторить ее.

( Читать дальше )

Правила торговли
1) Отношение риска к прибыли минимум 1/2, нормально от 1/3
2) Риск в 1-ой сделке — максимум 2% от депозита, нормально – 0,5 — 1%
3) Всегда выставлять ограничение убытков! (S/L)


( Читать дальше )

Начало.

Продолжим просвещения в области опционной торговли вместе. 
На самом деле не очень хочется пересказывать теорию из книг и рассказывать что такое пут, кол, базисный актив, страйк и т.д. С этим можно разобраться самостоятельно по книгам или вебинарам (например, www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4). Люди с бОльшим педагогическим опытом лучше меня это объясняют. Мне больше нравится тема практического применения и разбор различных методик и стратегий. 
 
Немного лирики. Хочется донести посыл, что не нужно боятся опционов и их якобы сложности. Инструмент можно использовать по-разному, не углубляясь сильно в теорию, формулы, греки и т.д.

Разберем несколько кейсов для игроков, которые торгуют фьюч. Чем могут быть полезны опционы?..
 
Кейс 1.
Например, вы набрали короткую позицию по фьючерсу на среднесрок (планируете переносить через ночь и не одну), поставили стоп. Но боитесь, что стопа могут коснуться, высадить вас и снова пойти вниз. Или стопа вовсе нет. В этом случае можете купить опцион кол и захеджировать позицию. Пусть он будет даже дешевым с дальним страйком, но это позволит вам заработать на опционе (он вырастет в цене) в случае движения рынка против вас, тем самым компенсировать часть потерь.
 


( Читать дальше )

Насколько полно у меня получится описать всё, что произошло — не знаю, но попытаюсь выделить самое важное и сделать выводы. Самое первое, на что хочется обратить внимание, это конфликт Меркель и Монти, который пресса раздувать не стала. Даже сама Меркель достаточно спокойно отнеслась к отказу Монти подписать тот вариант пакта о стабильности, условия которого были обговорены неделей раньше. Теперь страны еврозоны и их банки смогут получать средства на поддержание собственных долгов и на рекапитализацию прогнивших банков напрямую из фондов спасения, EFSF и ESM, без всяких дополнительных условий. Именно эта новость подвигла рынки на резкий рост в пятницу.


( Читать дальше )

Последнее время я пишу только по делу, причем по достаточно «узкому»...
Сейчас же хочется «пофилософствовать» на тему финансовых рынков:

Официально я работаю на рынке с 2003 года, преимущественно банки ТОП10-100; + занимался стартапами брокерских компаний...
Направление моих интересов сейчас — казначейство, управление ликвидностью (размещение/привлечение), управление инвестиционным портфелем банка, маркетинг и развитие брокерских услуг + финансовый ликбез для населения (4Fun)...

До 2003 я торговал на рынке США (тогда еще были 1/8; 1/16 — дроби короче). И работать на  гэпах в пределах этих дробей было интересно… В 2001 ввели десятичные и все как-то «померкло» и пришел я на рынок РФ… не быстро и не спешно, конечно… рынок у нас тогда был никакой — даже на миллиметровке свечи рисовали… Интернет трейдинг тока-тока пошел, в 2003 появилось РБК ТВ, которое один и тот же выпуск новостей по 5 раз на дню повторяло))) Цены в одном мониторе и графики в другом, а потом начали работать на Квике, некторые брокеры делали свои программы — особо выделяя «квикоподобные»... 

( Читать дальше )

1. Акции RIMM стоят сегодня чуть выше 9 долларов. Если бы кто-то мог сказать мне такое три года назад, я бы не смогла поверить. А в 2008 году они у меня были рядом с акциями AAPL и торговались по 130-140 долларов. Понится, что в первые дни президентства Обама в интервью говорил, что у него не iPhon, а BlachBerry… Все изменилось. Компания не выдержала конкуренции. Такие значительные возможности были все растрачены в безуспешных попытках создать новый продукт, и поддерживать уже существующий бренд, который оказался не тем, что нужно потребителю. Компания дешевеет, теряет своих покупателей. 
Акции компании торгуют сегодня одни только спекулянты. Инвесторы теряют деньги. Аналитики подсчитали, что для поддержания расходов по сетевому бизнесу и патентам компании требуется доля в акции 20$, а акции стоят только 9!

Во вторник Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании. После этого, только после этого, так чрезмерно, на мой взгляд, поздно, компания сообщила о возможном отделении производства телефонов в отдельное подразделение.  Так поздно!

( Читать дальше )

Если трейдер торгует опционы, то он может заработать на покупке опциона Put или  опциона Call.
Что следует сделать для этого?

Мой алгоритм простой:
1. Определяется актив, на который трейдер намерен торговать опцион.
2. Определяется опцион, который трейдер намерен торговать.
3. Определяется мера опасности, связанная с открытием этой позиции.
4. Определяется цель открытия позиции и срок ее жизни.
5. Открывается позиция —  трейдер покупает опцион.
6. Сразу ставится стоп для ограничения убытков.
7. Отслеживается развивитие позиции.
8. В случае достижения цели позиции она закрывается с прибылью.
9. В случает достижения стопа позиция закрывается с убытком.
10.В случае истечения срока жизни позиции трейдер закрывает позицию, как есть.
11. В случае, если ни один из факторов, учитываемых трейдером при открытии позиции, так и не наступил, но возникает сомнение в дальнейших возможностях нужного направления движения цены БА, трейдер принимает решение о целесообразности дальнейшего существования позиции. Малая прибыль, возникшая по позиции с случае сомнений является главным фактором того, что позицию можно закрывать.
ВСЕ!
Простота, четкость и дисциплина.

Успешной торговли!