XaMeJIeoH, Вот что я собрал, посчитав полезным.

disk.yandex.ru/d/dtg2Xkmr19B4Og

XaMeJIeoH, 

 Спасибо за рейтинг но этого не хватило для личных сообщений, буду сюда писать.     
Robbins Cup 1987. В чулане у «Бога»

  disk.yandex.ru/d/85GsJqiDNtuXEg 

 К сожалению в архиве не сохранились изображения. 

Сплошные админы на смартлабе, а я еще хочу бабла сделать на бирже. В общем бери циску rv260, ставь свисток и 2 прова притяни, все это на упс сажай, ну или дизель-генератор на балкон с автозапуском при пропадании электричества. Мелкософт нафиг, став никсов и не забудь про рейд, и будешь бабки делать на бирже, 100% попрет. 

Уважаемый krolix, у меня работает так: роутер www.citilink.ru/product/besprovodnoi-router-keenetic-4g-belyi-1015869/ он соединяется с офисным роутером по кабелю плюс свисток МТС воткнут. Роутер сам пингует оба инета, использует по-умолчанию кабельный, но если тот отваливается, соединяет через свисток. На свистке нужно раз в 3 месяца тратить пару рублей, иначе МТС начнет списывать деньги каждый день, я обычно подключаю и тут же отключаю какую-нибудь услугу на рубль. Уже больше года все хорошо.

1. Дело не в знаниях о своей психологии, поэтому умных книжек и видосиков не читай и не смотри. Копая там, ты под каждым «дном» будешь находить очередное дно и в конечном итоге упрёшься в нейрофизиологию.

2. Для продуктивной настройки нейрофизилогии:
а) сделай комфортный режим — спать сколько хочешь, питание, ежедневные зарядка + тренировка на свежем воздухе. Пища+кислород+свободные мозги = фундамент для работы мозга по принятию решений в рискованной динамической среде.

3. Запишись на Wikium — ежедневно развивай скорость и качество твоей нейронной сети.

4. Пойми зачем тебе те миллионы которые ты не заработал. Ведь раз ты их не зарабатываешь, значит, тебе они сейчас не нужны.

5. Во время трейдинга помогай организму сжигать адреналин и продукты его распада посредством скакалки и силовухи. Вдох через нос.

6. Снизь риск в N крат и торгуй все сделки. Доверяй себе. Формируя и исполняя ежедневно «ритуалы» (физо/сон/еда) ты не сможешь не соблюдать свои требуемые «телодвижения» в трейдинге. Это привычка психики «есть план — есть выполнение». Как определить «N»? Допустим, что исполняя все сделки ты бы заработал в 7 раз больше, чем заработал реально. Поэтому, как стартовую точку, возьми риск на сделку в 7 раз меньше.

7. Если твоё умственное «просеивание» является частью системы по извлечению ресурсов из стакана, то в торговле не меняй ничего. Просто организуй тренировки тела и мозгов. Через некоторое время ты почувствуешь как у тебя увеличится работоспособная выносливость и ты непроизвольно начнёшь увеличивать количество сделок не нарушая баланса в своём интуитивном «фильтре». Если ты тупо начнёшь заставлять себя делать сделки через «не хочу», это нарушит работу тебя как «инструмента».

8. По сути, по описанным тобой симптомам, ты размениваешь свою психическую энергию, вкладывая её в риск, на недостаточность компетенции других участников рынка. Твоя энергия не безгранична. Наладив её течение и рекуперацию через организацию быта, у тебя больше появится желание «хотеть» и появится бОльшая дееспособность в принятии риска (работа мозга и принятие им решений в, по сути, агрессивном для него химическом бульоне — адреналины, норадреналины, серотонины и прочие кракозябры).

9. Трейдинга без риска не бывает. Последствия решений висят на тебе, поэтому никакие роботы и исполнители не решают проблемы, лишь уводя её в сторону и отвлекая. Мозг и психика с удовольствиям будут убегать за этими подпорками, т.к. им кажется что это снимет с них стресс. Но если приняв, что проблема внутри себя, появляется шанс её решать и контролировать, то, вот, если переложить проблему на других, возникнут лишь дополнительные риски, которые ты не сможешь контролировать. Поэтому, самый простой способ — брать вёсла и гребсти, тупо физиологически развивая свои биологические возможности.

10. Если понимаешь, что на тебя негативно влияет ожидание сделок, нарушая баланс психики, то попробуй во время трейдинга заниматься какой-то простой работой, слабо загружающей мозг — вязание, моделизм, резьба по дереву и т.п..

11. Часик сна перед торговлей хорошо помогает расслабить мозг.

ну тогда вопросов к вам больше нет

А будто они были. Отсылка к авторитету — формальная ошибка в аргументации, вторая ошибка — подтасовка авторитетов. Многоопытнейший Романчук тебе не указ, а Афанасьевский норм. Не последовательно.

Вы реально не только со мной, но еще и с Афанасьевским будете спорить? Смешно)

А что может конторский хрен разжевать трейдеру, чего он сам не жевал в стакане? И потом я и не спорю, вот созреет мосбиржа удлинить торги — велкам, но сейчас, когда мы 10!!! часов в день спим, причитать о том, что не дали торговать 2 часа, попав на планку — это ловля блох.

mariam, 
Это именно то, о чём я говорил) С одной стороны, Вы призывали к открытой дискуссии, а, с другой, ушли с предметности в обычный инстинкт самозащиты. Правда, ещё вопрос кто наш хозяин — Воля или Биологическая тушка?)

Наш мозг не любит разбираться в чужих картинах мира, для него это сложная работа. Ему проще либо объяснить непонятное своими привычными терминами, либо взять чужих кубиков для своего пазла. Тогда у него привычно-комфортное состояние в ванне своих знаний. И этот комфорт он будет всячески защищать, даже ценой вреда человеку (например, тильт).

И если нет желания пониматьодним мозгом другой мозг, то что говорить о проблеме осознания своим мозгом коллективного поведения, результата взаимодейчствия тысяч людей? Что бы понять чужое, для начала необходимо отбросить свои ограничения и убеждения. А этот шаг обычно пораждает страх и срабатывает иерархический инстинкт. Вот тут и происходит столкновение нашей префрантальной коры и лимбической системы. Тут и решается кто ты — сапиенс или хомо? Тут и всплывает «Воля» ли в доме хозяин?) А без «Воли» на рынке вообще делать нечего, ты сам себя искромсаешь в клочья об зеркало рынка. Рынок просто отзеркалит твоё внутреннее устройство в твои решения. 

Поэтому главное для трейдера — не навязывать свою волю, а уметь слушать других. Слышать «песню» рынка и иногда подпевать в такт)…

Везде есть баланс энергий, в том числе и у рынке. Герчик что-то умолчал, что тогда рынок взамен дарит незабываемые впечатления и эмоции))



Капитализм просто прекрасно устроен по части обмега энергиями, в т.ч и денег.

Деньги — это материальный эквивалент полезности обществу твоей деятельности. Ты получаешь ровно столько денег, сколько приносишь пользы обществу.



Ты можешь покупать у рынка эмоции, а можешь получать от него деньги предоставляя ему какую-то услугу. Каждый выбирает сам…

Remarka, как я разумею, в базе лежат две вещи:

1. Что бы стабильно зарабатывать надо гасить волатильность, а не работать на её расширение. В принципе «Покупай ниже — продавай выше» заложено именно это. Будешь своим скромным лотом расширять волатильность — будешь на тёмной стороне — гоняться за тяжёлыми хвостами жар-птицы)

2. Пердполагаем, что мы входим в наиболее оптимальной точке входа с точки зрения матрицы {RR; вероятность + сделки}. После входа сценарий начинает разворачиваться по благоприятному варианту. В твоём случае, мы пошли от края дня во внутрь. По мере хода наш RR будет меняться линейно пропорционально ходу цены, а поле {потенциал движения; риск потери текущей прибыли} будет менять НЕлинейно в негативную для нас сторону. И постепенно твой начальный RR=4, превращается в RR<1, потом меньше 0,5  и т.д. вплоть до 0 в точке разворота.

Ичсходя из этого, раз ты торгуешь от края дневного расширения во внутрь, то у тебя может быть два положительных сценария:
1. Ты вошёл на пике расширения дневной волы и началось её снижение. Значит, будут примерно затухающие траектории с соответствующим выносом амплитуды (в пределе до противоположной VA)
2. Предел расширения дня (зона твоего входа) был, например, стопосъёмом на бОльшем таймфрейме. И после твоего входа контролировать рынок начали эти бОльшие таймфреймы. Тогда они могут вынести далеко. Начинается «толстый конец».
Первый мвариант чаще в середине дня, второй — чаще в начале.

Соответственно, задача рассчитать тэйк сводится к идентификации твоего края дня, как элемента бОльшей мозайки и потом по мере продвижения цены в сторону тэйков необходимо понять что идёт за процесс — либо успокоение и заход в баланс (одни тэйки), либо твой день рвут LTFы (лонгтаймфреймы) и тэйки другие. LTFов на начальном этапе, по моему разумению, можно лишь сечь по качеству коррекционных движений. Но для этого придётся жертвовать текущей прибылью). 

Лично моё мнение, если мы начинаем задаваться целью сильно варьировать амплитуду тэйков, опираясь на какой-то фактаж, то наиболее эффективно работать перезаходами, выходя в каких=то занах по каким-то признакам и потом вновь заходя на коррекциях. Другого осмысленного способа движения по этому пульсирующему полю {ревардз-риск} я не вижу. А тупо платить честно отрискованные 4RR за веру в толстый конец, что после 4-х RRов придёт «ангел-спаситель» и, расширяя волу, даст ещё 4-ре RRa, я не хочу) Жизнь показывает, что гладкое наращивание прибыли с просадкой позиции хотя бы до 50% случается краааааайне редко. А у меня проблема — прибыль по текщей позиции я считаю не «бумажной прибылью», а уже своим депозитом)

Вестников (Витковский),
МАЕ — Maximum Adverse Excursion, по-русски: сколько пройдёт против нас после входа. Главный показатель качества входа и, например, контроля слома системы (если средний МАЕ на репрезентативном ряде начинает расти и приближаться к стопу, то, значит, система начинает ломаться и можно начать задумываться об отключении или трансформации системы не дожидаясь фактической серии стопов и просадки эквити).

Сколько Вас помню, Вы вменяемый системный человек и поэтому как-то резанул заголовок топика, что я даже зашёл и прочитал)) С Вашего позволения я изложу последовательно и с начала.

Система — это вход и выход. Сначала ищем вход. Вход — это точка или зона из которой смещение цены на значение Х в одну из сторон выше, чем в другую. Т.е. при RR=1 вероятность +сделок больше хотя бы 55% (для учета трансакционных издержек и проскальзываний). RR-соотношение тэйка к стопу.

Выход. По моим оценкам на ликвидном рынке при увеличении амплитуды в 2 раза вероятность появления такого движения падает минимум в четыре раза, т.е. в оптимистичном варианте квадратичная зависимость. Следовательно, гонясь за большим тэйком, мы попадаем на ножницы. Чем больше тэйк, тем больше перед нами стоит требование улучшить качество входа. И это не психологическая проблема, а просто данность механики рынка. Например, желая работать с RR=3, мы в 9 раз, в принципе, понижаем вероятность тэйка и из-за этого должны в три раза повысить качество сделки, т.е. как-то отсечь «лишних» 6 сделок. И чем больше RR, тем сильнее мы должны попасть в белый свет как в копеечку. И отсюда возникает вопрос — а можем ли мы как-то прогнозировать по каким-то признакам большое движение на берегу, что бы качественно отсечь «лишние» сделки? Т.е. по сути мы должны предсказать будущее чужое поведение. БОльшее движение — это основное. Предсказывать проще реакцию и следствие «чего-то», чем возникномение «чего-то». Жизнь показывает, что системными машинными методами это не предсказывается. И это логично, потому, что это вопрос не численный, а поведенческий. Можем мы далеко предсказывать поведение участников рынка? Мне не известны такие случаи. Предсказывание бы решило проблему саморазрушения трендовух. Но даже Кургузкин не решил этой проблемы. Правда каюсь, я перестал читать что он пишет три года назад, когда он нашёл единственный выход из этого тупика это портфель с ребалансировкой по воле между индексом и бондами. Книжку его последнюю начал читать, но как-то забросил — всё это похоже на книжки начала эру авиации, когда всерьёз писали и доказывали, что аппарат тяжелее воздуха не может летать))

Но вернёмся. Итак, с ростом RR мы попадаем на жёсткие ножницы — линейность дискретности сделок и нелинейное снижение вероятности существования требуемого движения. Тут как бы можно было бы подтянуть «трендследящие» системы с динамическим тэйком, но заковырка в том, что если мы решим задачу по умному эффективному выходу, то мы бы её «умность» применили для входа и проблема бы отпала))

Но что будет, если мы уменьшим тэйк в два раза, т.е. пойдём на RR=0,5? Очевидно, что частота срабатывания тэйка увеличится минимум в 4 раза (не мне Вам рассказывать, что частота появления движения в зависимости от амплитуды не совсем линейна). Так мы и получаем переход с какого-нибудь зацепленного эджа с вероятности плюсовых 60% при RR=1 на 90% при RR=0,5. И никакой кочерги на эквити при такой системе не будет, кочерга обычно при мартингейле и усреднениях.

Но! Во всей этой красоте требуется одно условие — зацепить реальный эдж. И, поскольку рынок — это поведенческая среда, то зацепить его можно лишь анализируя поведение, шаблоны поведения. Занимается ли этим Александр, некий редактор Патрик или дедушка Уоррен? При всём моём уважении к последнему, к слову идущего совсем иным путём нежели «трендовая системная торговля», он, наверно, один из них трёх у которых может быть 90% прибыльных сделок) Я, конечно, не считал, т.к. такой статистики по Уоррену нет, но методы его весьма допускают такой результат ))

П.С. Естествено, речь идёт не о высокочастотке, а о фреймах выше.

onemorefake, «пацанство» в 29 лет… Тема, кстати, отдельная и интресная, но не буду выносить её в отдельный топик. Вот Солодин писал (дословно не воспроизведу, но он поправит): «Тут на смартлабе много сорокалетних, у которых кризис среднего возраста, вот они и завидуют 29-му пареньку открывающему хедж-фонд в Европе». Не собираюсь обсуждать самого Дмитрия, хочу высказать мнение на позицию.

Основное формирование психики — превращение пацана в мужика происходит на интревале 20-30 лет. И именно то, что он видит вокруг себя в этот период формирует его зрелость. Именно там и формируется его система ценностей и точек отсчёта. Конечно, экстремальное время и события могут компрессовать время — с войны 20-летние «пареньки» уже приходят мужиками. «Мужик» это не календарный возраст — это способность иметь позицию, принимать решения и нести ответственость за них. Метания на любой из этих трёх фаз и есть признак незрелости личности.

Так вот вернёмся в наше время. Те, кому сейчас около 30-ти, что видели вокруг себя за последние 10 лет? В стране сытая праздность с устойчивым похмельным синдромом. Тлеет банальное болото «эпохи потребления». Соответственно и человек начинает жить и измерять смысл жизни через шкалу потребления. Просто возникает менталитет, который видит мир только через эту призму (несмотря на много разговоров о душе, искусстве и т.п., цели и дела в жизни формируются в виде ХХХ денежных знаков к YY лет). И такой человек просто не понимает другие призмы.

Тем кому, сейчас сорок, формировались в 90-е. Это не просто там какие-то «ревущие», «бандитские» и прочие штампы. Это была просто мартыновская печь по выплавлению характера, воли, мужества и прочего эпинизма в сравнении с костерком 2000-х. Кругом и часто вокруг возникали ситуации от комических до трагических, и ты был не просто зрителем в четвёртом ряду, а участникам всего этого. Страна училась капитализму, училась строить капиталистические отношения на почве привычной людской человечности отношений, оставшейся с советских времён. И мы учились. Учились и жить и оставаться людьми. Наше поколение ровестники того социально-экономического строя, который вы видите вокруг. Если вы думаете, что средний 30-летний понимает эту экономику лучше среднего 40-летнего, вы глубоко заблуждаетесь. Мы плоть от плоти, кровь от крови. Сравнивая вас 30-х с нами 30-ти летними вы считаете, что мы завидуем? Чему мы можем завидовать? Единственное чему — бОльшей открытости мира, более широкому кругу возможностей. НО! У нас есть то, чего у вас не было и никогда не будет — нас успели научить любить Родину и свой народ, не коммунизм, не кпсс, а именно свою страну, ТРУД своей страны. Без политического окраса, а физически, вдыхая её просторы полной грудью и гордясь ею. Вы же стали «без роду, без племени», ваш хозяин «потребление» манит вас в заморские дали и вы отдаётесь ему безропотно — кто за айфон, кто мерседес, кто за спокойствие…

Как можно завидовать открытию в 29-лет фонда? Да, это начинание, да нормально, как говорится — ветер в парус. Кто-то что-то начинает в 30 лет, кто-то в сорок, кто-то в двадцать. Я понимаю твою эйфорию мореплавателя, выходящего с порта в свою первую кругосветку. Но, как ты пишиешь, завидую ли? Свою первую фирму я открыл в 24 — в 96-м (и то это было поздно по тем меркам). А знаешь в чём между нами различие? Ты хочешь вести свой бизнес не рискуя собой, по «цивилизованным» правилам. Мы же вели безнеса, отвечая по своим обязательствам в полной мере. Как может завидовать просолЁный боцман первому выходу юнги в отрутое море? Единственное чему можно завидовать — это юности, но это глупо и тем, более никакого отношения ко всяким там фондам/мерседесам отношения не имеет…

Парадоксально, ты судя со своей колокольни нас, сороколетних, вскрываешь соственный карты жизни, свою систему ценностей, своё видение себя на фоне окружающих и прочее. То что ты что-то там делаешь это хорошо, даже не просто «хорошо», а здорово! Особенно в сравнении с ничегонеделающимитупопотребляющимишмоткиисвободу сверстниками. Но не надо выпячивать нижнюю губу в разговоре окружающими — ты ещё ничего не сделал, ты только начал. Да и когда сдлеаешь, это всё одно не повод для снобизма…

Почему раньше люди преимущественно уважали друг друга? Потому что все трудились, а труд это самое главное за что можно уважать человека…

стоп реверсный!!!