Вредные советы: стремись к максимальному проценту прибыльных сделок?

Вестников (Витковский), скорее последнее

Вестников (Витковский), не тика, а тэйка.

Вестников (Витковский),
МАЕ — Maximum Adverse Excursion, по-русски: сколько пройдёт против нас после входа. Главный показатель качества входа и, например, контроля слома системы (если средний МАЕ на репрезентативном ряде начинает расти и приближаться к стопу, то, значит, система начинает ломаться и можно начать задумываться об отключении или трансформации системы не дожидаясь фактической серии стопов и просадки эквити).

Сколько Вас помню, Вы вменяемый системный человек и поэтому как-то резанул заголовок топика, что я даже зашёл и прочитал)) С Вашего позволения я изложу последовательно и с начала.

Система — это вход и выход. Сначала ищем вход. Вход — это точка или зона из которой смещение цены на значение Х в одну из сторон выше, чем в другую. Т.е. при RR=1 вероятность +сделок больше хотя бы 55% (для учета трансакционных издержек и проскальзываний). RR-соотношение тэйка к стопу.

Выход. По моим оценкам на ликвидном рынке при увеличении амплитуды в 2 раза вероятность появления такого движения падает минимум в четыре раза, т.е. в оптимистичном варианте квадратичная зависимость. Следовательно, гонясь за большим тэйком, мы попадаем на ножницы. Чем больше тэйк, тем больше перед нами стоит требование улучшить качество входа. И это не психологическая проблема, а просто данность механики рынка. Например, желая работать с RR=3, мы в 9 раз, в принципе, понижаем вероятность тэйка и из-за этого должны в три раза повысить качество сделки, т.е. как-то отсечь «лишних» 6 сделок. И чем больше RR, тем сильнее мы должны попасть в белый свет как в копеечку. И отсюда возникает вопрос — а можем ли мы как-то прогнозировать по каким-то признакам большое движение на берегу, что бы качественно отсечь «лишние» сделки? Т.е. по сути мы должны предсказать будущее чужое поведение. БОльшее движение — это основное. Предсказывать проще реакцию и следствие «чего-то», чем возникномение «чего-то». Жизнь показывает, что системными машинными методами это не предсказывается. И это логично, потому, что это вопрос не численный, а поведенческий. Можем мы далеко предсказывать поведение участников рынка? Мне не известны такие случаи. Предсказывание бы решило проблему саморазрушения трендовух. Но даже Кургузкин не решил этой проблемы. Правда каюсь, я перестал читать что он пишет три года назад, когда он нашёл единственный выход из этого тупика это портфель с ребалансировкой по воле между индексом и бондами. Книжку его последнюю начал читать, но как-то забросил — всё это похоже на книжки начала эру авиации, когда всерьёз писали и доказывали, что аппарат тяжелее воздуха не может летать))

Но вернёмся. Итак, с ростом RR мы попадаем на жёсткие ножницы — линейность дискретности сделок и нелинейное снижение вероятности существования требуемого движения. Тут как бы можно было бы подтянуть «трендследящие» системы с динамическим тэйком, но заковырка в том, что если мы решим задачу по умному эффективному выходу, то мы бы её «умность» применили для входа и проблема бы отпала))

Но что будет, если мы уменьшим тэйк в два раза, т.е. пойдём на RR=0,5? Очевидно, что частота срабатывания тэйка увеличится минимум в 4 раза (не мне Вам рассказывать, что частота появления движения в зависимости от амплитуды не совсем линейна). Так мы и получаем переход с какого-нибудь зацепленного эджа с вероятности плюсовых 60% при RR=1 на 90% при RR=0,5. И никакой кочерги на эквити при такой системе не будет, кочерга обычно при мартингейле и усреднениях.

Но! Во всей этой красоте требуется одно условие — зацепить реальный эдж. И, поскольку рынок — это поведенческая среда, то зацепить его можно лишь анализируя поведение, шаблоны поведения. Занимается ли этим Александр, некий редактор Патрик или дедушка Уоррен? При всём моём уважении к последнему, к слову идущего совсем иным путём нежели «трендовая системная торговля», он, наверно, один из них трёх у которых может быть 90% прибыльных сделок) Я, конечно, не считал, т.к. такой статистики по Уоррену нет, но методы его весьма допускают такой результат ))

П.С. Естествено, речь идёт не о высокочастотке, а о фреймах выше.

XaMeJIeoH, Ни хера себе!!!

Есть еще реальные трейдеры на СмартЛабе!!!
P.S.  скопировал для последующего ДЕТПАЛЬНОГО  изучения
Спасибо!

Sergiovy, собери все комментарии/посты Хамелеона со всех ресурсов и читай по кругу. это будет полезней всех книг по трейдингу вместе взятых. п.с. очень жаль, что я не видел от него ни одного  предложения на бесплатный вебинар

Вестников (Витковский), спасибо за приглашение — очень польщён))