Блог им. Vestnikov

Вредные советы: стремись к максимальному проценту прибыльных сделок?

«Сделать торговую систему, которая дает 90 % выигрышных сделок, очень просто. Надо всего лишь поставить очень широкий первоначальный стоп и очень близкий целевой стоп. Например, первоначальный стоп в размере 1500$ и целевой стоп (думаю, что в  оригинале имелся в виду — целевой тейк-профит — Вестников) на 100$. Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.

Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10. Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что то же самое, психологического комфорта трейдера)». Патрик Янг[1].

 «Вообще, как правило, самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли… многие трейдеры, даже не отдавая себе в этом отчета, торгуют не как прибыльней, а как проще и легче».  Александр Кургузкин[2].

 

В общем, друзья трендовики‑системщики, старайтесь брать у рынка то, что он дает в рамках вашей торговой стратегии, а не стремитесь к идеальной плавности и красивости вашего эквити! Не будьте тряпками, не останавливайте торговлю, когда ваша психология требует тормознуть и насладиться сиюминутным успехом, познать, как говорит Герчик, «минуту славы».

И не бойтесь просадок. Они неизбежны. Просто торговая система должна держать их под контролем.

Нет, ну можно, конечно, стать контртрендовиком – снимать пару пипсов в каждом трейде и терпеть убыток до проникновенного маржин‑колла, если рынок мощно пойдет против вас, хотя будет до этого момента 99 % прибыльных сделок – делов‑то. Получите изрядно адреналина, эндорфина, дофамина и серотонина. А также респект от коллег и самоуважуху, оттого что у вас море прибыльных сделок.

Но лично меня настораживают «аккуратные курочки», что по зернышку клюют и почти каждый вечер танцуют сиртаки, празднуя хоть маленькую, но прибыль[3].

Знаете, почему?

Помните график из глав 6 и 7?

А ведь у этого трейдера все сделки – в плюс. Кроме последней.

 

-----------------

[1] Патрик Янг – редактор журнала Applied Derivative Trading.

 [2] Александр Кургузкин (Mehanizator) – известный системный трейдер, автор книг «Биржевой трейдинг: системный подход» и «Лабиринт иллюзий. В погоне за успехом на финансовых рынках».

 [3] Высокий процент верных прогнозов аналитиков для меня, кстати, тоже не всегда показатель высокой квалификации аналитика. А зачастую – показатель незначительности прогнозных целей и расплывчатости формулировок.


Ну и большое трёхминутное видео: 




А также приглашаю вас на мой бесплатный вебинар «Почему системная торговля?», который состоится на площадке Школы Московской биржи 22 ноября в 19:00. red-circule.com/courses/11696?ref=fa579b

ващета Кургузкин за красивую эквити)
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, представление о красоте эквити бывает разным. У Баффета тоже красивая эквити. С просадками в 50%. 
А что говорят «авторитеты» за торговлю с 90% прибыльных сделок и МАЕ = 1,5 — 2 тэйка?
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, это может быть красиво, но не эффективно. Или не масштабируемо. 
Вестников (Витковский), скорее последнее
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, но и транзакционные издержки тоже никто не отменял — время, железо, скорость, комисс — всё стоит денег. Так что каждые 1,5-2 тика и растущее эквити оплачено так, что и эквити хоть и прямое, но почти не растущее. Или даже растущее вниз. 
Вестников (Витковский), не тика, а тэйка.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, да ё-МАЕ, а я подумал речь идёт о  скальпинге и ХФТ! 

А что такое 1,5-2 тейка? В смысле тейк в 1,5-2 раза больше стопа?

И 90% прибыльных сделок? Ну, сдаётся, что опять высокочастотка и игнорирование транзакционных издержек при расчёте этих соотношений. 

Ну или не реальная для нас с Патриком, Александром и Уорреном гениальность трейдера
Вестников (Витковский),
МАЕ — Maximum Adverse Excursion, по-русски: сколько пройдёт против нас после входа. Главный показатель качества входа и, например, контроля слома системы (если средний МАЕ на репрезентативном ряде начинает расти и приближаться к стопу, то, значит, система начинает ломаться и можно начать задумываться об отключении или трансформации системы не дожидаясь фактической серии стопов и просадки эквити).

Сколько Вас помню, Вы вменяемый системный человек и поэтому как-то резанул заголовок топика, что я даже зашёл и прочитал)) С Вашего позволения я изложу последовательно и с начала.

Система — это вход и выход. Сначала ищем вход. Вход — это точка или зона из которой смещение цены на значение Х в одну из сторон выше, чем в другую. Т.е. при RR=1 вероятность +сделок больше хотя бы 55% (для учета трансакционных издержек и проскальзываний). RR-соотношение тэйка к стопу.

Выход. По моим оценкам на ликвидном рынке при увеличении амплитуды в 2 раза вероятность появления такого движения падает минимум в четыре раза, т.е. в оптимистичном варианте квадратичная зависимость. Следовательно, гонясь за большим тэйком, мы попадаем на ножницы. Чем больше тэйк, тем больше перед нами стоит требование улучшить качество входа. И это не психологическая проблема, а просто данность механики рынка. Например, желая работать с RR=3, мы в 9 раз, в принципе, понижаем вероятность тэйка и из-за этого должны в три раза повысить качество сделки, т.е. как-то отсечь «лишних» 6 сделок. И чем больше RR, тем сильнее мы должны попасть в белый свет как в копеечку. И отсюда возникает вопрос — а можем ли мы как-то прогнозировать по каким-то признакам большое движение на берегу, что бы качественно отсечь «лишние» сделки? Т.е. по сути мы должны предсказать будущее чужое поведение. БОльшее движение — это основное. Предсказывать проще реакцию и следствие «чего-то», чем возникномение «чего-то». Жизнь показывает, что системными машинными методами это не предсказывается. И это логично, потому, что это вопрос не численный, а поведенческий. Можем мы далеко предсказывать поведение участников рынка? Мне не известны такие случаи. Предсказывание бы решило проблему саморазрушения трендовух. Но даже Кургузкин не решил этой проблемы. Правда каюсь, я перестал читать что он пишет три года назад, когда он нашёл единственный выход из этого тупика это портфель с ребалансировкой по воле между индексом и бондами. Книжку его последнюю начал читать, но как-то забросил — всё это похоже на книжки начала эру авиации, когда всерьёз писали и доказывали, что аппарат тяжелее воздуха не может летать))

Но вернёмся. Итак, с ростом RR мы попадаем на жёсткие ножницы — линейность дискретности сделок и нелинейное снижение вероятности существования требуемого движения. Тут как бы можно было бы подтянуть «трендследящие» системы с динамическим тэйком, но заковырка в том, что если мы решим задачу по умному эффективному выходу, то мы бы её «умность» применили для входа и проблема бы отпала))

Но что будет, если мы уменьшим тэйк в два раза, т.е. пойдём на RR=0,5? Очевидно, что частота срабатывания тэйка увеличится минимум в 4 раза (не мне Вам рассказывать, что частота появления движения в зависимости от амплитуды не совсем линейна). Так мы и получаем переход с какого-нибудь зацепленного эджа с вероятности плюсовых 60% при RR=1 на 90% при RR=0,5. И никакой кочерги на эквити при такой системе не будет, кочерга обычно при мартингейле и усреднениях.

Но! Во всей этой красоте требуется одно условие — зацепить реальный эдж. И, поскольку рынок — это поведенческая среда, то зацепить его можно лишь анализируя поведение, шаблоны поведения. Занимается ли этим Александр, некий редактор Патрик или дедушка Уоррен? При всём моём уважении к последнему, к слову идущего совсем иным путём нежели «трендовая системная торговля», он, наверно, один из них трёх у которых может быть 90% прибыльных сделок) Я, конечно, не считал, т.к. такой статистики по Уоррену нет, но методы его весьма допускают такой результат ))

П.С. Естествено, речь идёт не о высокочастотке, а о фреймах выше.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, Ни хера себе!!!

Есть еще реальные трейдеры на СмартЛабе!!!
P.S.  скопировал для последующего ДЕТПАЛЬНОГО  изучения
Спасибо!


avatar

Sergiovy

XaMeJIeoH, ясно. Спасибо. Лично я тейки вообще не юзаю, будучи трендовиком, но Патрику и Уоррену при случае Ваши соображения передам. 

И можете не приходить на мой бесплатный вебинар. 
Приходите сразу на платный .


Вестников (Витковский), спасибо за приглашение — очень польщён))
avatar

XaMeJIeoH

на эквити должно быть статистически значимое кол-во прибыльных и убыточных сделок. И если при этом она красивая, то норм.
avatar

ivanovr


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW