Ещё раз пересмотрите (кто не видел — посмотрите обязательно) этот фильм и сопоставьте с событиями, которые происходят сейчас. Любопытно. На мой взгляд мы находимся на одном из витков цивилизационного процесса — очень важном моменте. Они происходят периодически, начиная с Романовых. В последние 2 раза мы видели нечто похожее во времена правления Александра 2 и после второй мировой войны (ВОВ)...

 

Видимо блокирует Гугл (Ютюб) эту информацию на Россию )) Качаем отсюда  Фильм 12

На мой взгляд великая империя всё-таки существовала — очень чётко выстроена теория Фоменко по поводу хронологии истории, и у меня наконец то кубик-рубик собрался — к 30 годам. Начиная с 5 класса было очень много вопросов, было мало ответов на противоречия — и вот наконец сошлось…

Сейчас понятно, откуда появилась доктрина сдерживания развития России — почему так много внимания уделяется России и почему так оказалось, что на рубеже средних веков у нас оказалась огромная территория, при этом нас всегда называли молодым этносом, дикарями с дубинками, 3 века под игом торчали — сейчас всё складывается.

( Читать дальше )

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
 
 
 

ребята помогите с созданием торговой системы уже несколько месяцев пытаюсь построить собственную торговую систему на основе индикатора CCI много ложнах сигналов хотелось бы по точнее… понимаю что нужны ещё  фильтры к этому индикатору может кто чего  может подсказать.

( Читать дальше )

Муханчиков — это человек-смартлаб, который всех нас мотивирует своими успехами!:)
Более того, имидж Муханчикова настолко интеллигентен и позитивен, что его успех не вызывает ни у кого зависти и злости, как у нас тут принято обычно к сожалению.

Сегодня Александр любезно принял небольшое участие в рубрике Профессионалы отвечают.
Поскольку Саша пишет на смартлаб редко, я решил тут обобщить его каменты в одном топике.
Кстати, чтобы почитать чьи то каменты в одном месте, введите в консоль <CMT @Мухан...>

Поехали!
На этом скрине и были сделаны мильены:



сижу на стареньком SmartTrade на запасном канале брокера, ни о какой плазе2 речи не идёт
рабочий стол у меня уже не меняется с июня 2008 года
(поэтому справа есть свободная область — раньше у меня был монитор 19", сейчас 23". Зато там я смотрю видосы и фильмы :)) ).
Тут еще лишнего много, убрать ленюсь — график ММВВБ, таблица всех сделок с фильтром от 50
торгую каждый день сейчас. когда-то минут 15, когда-то несколько часов.
На поподыри не смотрю. да мне и того что у меня на рабочем экране половина не нужно.

не считаю себя скальпером, активный интрадей — вернее -)
трейдинг лишь деньги приносит, с других начинаний пока прибыли нет
сейчас от новостей мало что зависит, не ходим как в прежние времена
плечо — зависит от паттерна. порой использую 1, порой 2, редко 10.
в сделке — тоже зависит от паттерна. 
жёсткого усреднения» — усреднение есть далеко далеко не всегда, оно не произвольное, а по паттернам. и у каждого усреднения\позиции\сделки есть жёсткий стоп
усредняюсь только если паттерн срабатывает новый.
выпрыгиваю — по паттерну \ по макс убытку на сделку. порой 1%, порой 50пп.


Советы:
тестируйте всё что приходит в голову — так будут появляться новые идеи.
чем больше тестируете — тем больше узнаёте нового.
В этом году цель — увеличить доход в 2 раза при снижении рисков в 1.5.
ну и для того, чтоб понимать куда идёт тренд не обязательно смотреть на дневной \ часовой график ;)

       Нарыл в своем торговом журнале немного лирики про торговлю… сам давно не пользую… т.к. торгую ботами… но пригодно для ручной торгвли на среднесрок...
имхо все циклично повторяется каждый год... 
январь -февраль коррекция к новогоднему ралли
март — конец отопительного сезона (если зима теплая то он кончится в конце января-начале февраля), нпз ставят на профилактику для поготовки к летнему сезону, хранилища нефти и газа тоже на профилактику и ремонт, они должны быть пустыми, поэтому нефть и газ не покупают… обычно самые низкие цены на нефть в году...
апрель -май рост под дивы и начало автомобильного сезона в сша... 
июнь — автомобильный сезон в сша, максимальные цены на бензин
июль -август — торнадо и ураганы в мексиканском заливе (надо смотреть иль-нинье в феврале-марте) буровые платформы эвакуируют, добыча нефти падает… если их нет, то на рынке мертввяк
сентябрь — закрытие финансового года в сша, и квартальнче отчеты наших фишек… обычно разворот или ускорение движняка


( Читать дальше )

Тупики разума4. Бот со 100% годовых
Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
Сколько бы я не писал ботов в 2010-2011гг, все примерно имеют одинаковую доходность в месяц 1.5 — 4%. Но при тестировании на 2009-2011гг. Если тестить за три последних года, то доходность падает примерно вдвое, так же вдвое снижается средняя сделка. Некоторые боты стали работать на уровне профит=2-3 комиссии.
Было интересно сделать бота с доходностью 50-100% годовых.
Сразу было 3 варианта: короткий стоп, пирамидинг и какой-нибудь мартингейл.
.
.
.
1 Для начала я сделал бота с мартингейлом, без тейк профита. Как только эквити шла вниз — бот начинал агрессивно наращивать позу, пока эквити не выходила в положительную зону. Бот дал где то 10-15% в месяц, однако не уложился в динамический диапазон по плечам, т. е. Плечо в 10 для него было маловато. Дродаун так же был высок. Можно было бы уменьшить начальный торговый объем, но это бы снизило доходность до уровня обычного бота. Поэтому я этот вариант не торговал.


( Читать дальше )

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
           ИМХО любой мани менеджмент в конечном итоге попытка торговать эквити. При плавной форме эквити без рывков и резких дродаунов есть возможность торговать отрицательное математическое ожидание. Наиболее часто торгуют эквити при интуитивной торговле, когда реальной статистики по системе нет, и положительное матожидание это дело веры. В ботах торговля эквити позволяет торговать простые неграальные индикаторы, торговать переоптимизацию, увеличивает среднюю сделку+разумеется снижает дродаун.
            Я делал торговлю эквити уже изначально на хорошем боте, дродаун упал, средняя сделка возросла, однако так же упала доходность. В торговлю я его не пустил, т. к. серьезных улучшений не было. Бот был трендовым и делал профит редкими мегапрофитными сделками, каких 3-5% от общего количества сделок. Если бы бот делал частые сделки с мелким и частым профитом возможно был бы лучший результат.


( Читать дальше )

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками. Сразу скажу, что это писалось, тестилось, но не торговалось, т.к. у меня были более лучшие варианты.
 
1 Делаем из биржи рулетку при помощи ТСЛАБА. Способ крайне прост. Если свеча растущая, ставим стоп бай на хай_свечи, тейк на хайтой же свечи+размер_тейка, стоп лосс на хай свечи этой же свечи- размер_тейка. Если свеча падающая, то делаем аналогично стоп селл и прочее от лоу свечи. Дополнительно можно сделать фильтр на мелкие свечи. В результате имеем алгорим рулетки с шансами 50на50 и выйгрышь=проигрышу. Дополнительно разрешаем входить в сделку с 10.30 до 18.30, выходить можно всегда кроме открытия-закрытия.  
 
2 Тейк желателен в пунктах. Если делать в %, то будет косяк с разным размером сделки, что неудобно при анализе работы алгоритма.
 
3 Делаем мартингейл. Ставим блок число убыточных сделок подряд и делаем размер позы pow(2,число убыточных подряд

( Читать дальше )

  Разбираю свои старые торговые журналы… делюсь идеями...
  Индикатор треугольника для Тслаба (но можно пользовать везде)
      1 Автоматически ищет треугольник на любом таймфрейме. Находит 70-80% фигур. Где то 20-30% брака. 
      2 Можно пользовать как алерт, либо написать бота… я написал бота результатами не вдохновился и в торговлю не запустил...
      3 Принцип крайне прост… ищем формацию из трех(можно 4-5 свечей) свечей для которой выполняется условие: high<high[i-1] &&  high[i-1]<high[i-2] &&  low>low[i-1] &&  low[i-1]>low[i-2]… т.е имеем от свечке к свечке понижающиеся хаи и возрастающие лои… длительность каждой свечи можно и нужно сделать переменной при помощи блока сжать… что позволит вписать любой треугольник в трехбарную формацию… Советую убедится на практике в работоспособности...   
     4 можно легко искать восходящие треугольники, нисходящие, головы-плечи, брильянты, для расходящегося клина тоже самое но наоборот


( Читать дальше )