Блог им. ves2010

Сваял ботика...

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
Сваял ботика... 
 
 
513 | ★19
71 комментарий
+1
«идея была сделать бота нечувствительным к гэпам»… а это каким образом можно реализовать? и как он себя чувствовал бы 3 марта с утреца? просадки не вижу.
avatar
aimed_fire
aimed_fire, а он и не просел… бот юзает рыночный баг…
avatar
ves2010
+1
ves2010, отличный ботяра, значит. овернайт позиция режется на какую-то величину?
avatar
aimed_fire
aimed_fire, военная тайна… граль не спалю… это не паттерн ниразу
avatar
ves2010
+1
ves2010, да ладно, знаем мы эти грааль. у меня есть грааль, правда ручной. как алгоритмизировать не знаю. готов поделиться, если поможешь реализовать программно.
avatar
aimed_fire
+1
aimed_fire, если он системный то не вопрос, а если нет? то как его описать в коде? Пиши если что в личку, даже любопытно стало
avatar
Werner Heisenberg
aimed_fire, Я давно занимаюсь роботостроительством. Торгую по графическим паттернам уже 2,5 года… Все паттерны, которые мне интересны, я смог запрограммировать. На них просто смотреть нужно проще. Как в школьной геометрии… Угол, высота,… Очень много паттернов можно запрограммировать.
avatar
Max-A-Million
+1
на споте? сколько сделок в день?
avatar
robogwlor
robogwlor, очень просто посчитать 30% доходности дели на среднюю сделку 0.3%… получишь 100 сделок в год
avatar
ves2010
+1
куда деньги отсылать?
avatar
Aero
-1
Если параметр всего один, значит торговля без стопов… без стопов — тупо, значит — не торговля! :))
avatar
Max Xaser
Max Xaser, без стопов это как???
avatar
ves2010
ves2010, имеется ввиду: без использования Стоп-Лосс…
avatar
Max Xaser
+1
Думаю что бот постоянно находится в позе, и этот параметр — распределение объема, ну или что то такое, по крайней мере на лицо то что бот держит и лонг и шорт одновременно довольно часто.
avatar
Friend
+5
вы показали эквити на экселе. покажите эквити с терминала. отчет брокера
avatar
MasterDm
0
MasterDm, в моих блогах смотри… там стейт лежит…
avatar
ves2010
+1
MasterDm, эксель??? это тслаб
avatar
ves2010
+1
ves2010, ок. все норм. эквити у вас шикарный +++++. косите бабло. и принимайте поздравления.
avatar
MasterDm
+2
Ну а зачем тогда пост? просто похвалиться?
Какую именно рыночную неэффективность используете?

Не в пример автору, любую озвученную идею подтверждаю примером скрипта на ТСЛаб (конечно не готовым ботом для боевого применения, а именно способом реализации идеи).
Если идея кажется слишком интересной или «граалем» :-)) то просто не озвучиваю.

Но граалей пока не встречал в стратегиях, не говоря уже в релизах.

Как убрать геп из расчётов писал автор под ником «ihqirht» forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=6252&Number=60347#Post60347
avatar
Николай Лазарев
Николай Лазарев,
1 угу хвастаюсь… это типа как картину нарисовать и в чулан поставить…
avatar
ves2010
+1
ves2010, Картинку зелёнкой в Лабе несложно нарисовать, достаточно пары минут. Я так понимаю, сути не будет?
avatar
Николай Лазарев
+1
ves2010, браво, коллега, вы тоже нашли эту неэффективность! :)
avatar
polniyp
+1
Если это не паттерн, то что вы называете паттерном?
avatar
meteop
+1
красота!)
avatar
Дмитрий
-1
Сразу виден лохотрейдер.
Желаю тебе лоходолларов!
avatar
Aistearrr
Aistearrr, надо тя покормить… держи +
avatar
ves2010
+1
Видимо это реклама Тс лаба ;-)
avatar
Klado_ru
+2
Klado_ru, Странно. Зачем ТСЛаб рекламировать? и без того довольно популярная прога. А если кому она не интересна, так никакими зелёными горками не заманишь.
avatar
Николай Лазарев
+2
siva, + за внимательность)) ещё можно добавить про короткие в лукойле. Недёшево, и когда движуха вниз их никогда нет (акций у брокера, для кредитования коротких продаж).
avatar
Николай Лазарев
+1
Сколько бумаг в портфеле?
avatar
santiaga
santiaga, молодец… шаришь в теме… 12 бумаг весь короткий список доступный для шорта на споте… всего 36ботов эквити суммарная
avatar
ves2010
siva, твоя правда внес апдейт в пост
avatar
ves2010
+2
siva, Автор вполне вменяемый и грамотный пользователь Лабы. Мне кажется он просто переоценил полученный результат. Но если его бот будет строгать прибыль в реале, буду только рад за его успех. Потому что это довольно трудная задача формализовать идею для бота.
avatar
Николай Лазарев
Как насчет издержек на споте? Там насколько я помню комиссия общая только около 0.1%…
avatar
santiaga
santiaga, у мя 0.012% брокер айти тариф профессионал…
avatar
ves2010
+1
ves2010, сколько суммарно издержки выходят вместе с биржевой?
Я знаю что за стратегия, транслирую кое-чего из этого на фьючах. Результат вполне реальный. На споте издержки пугают и проскальзывания (особенно не в топовых бумаженциях).
avatar
santiaga
+1
santiaga,
1 издержки = комисам… т.к в тслабе есть фича… ставишь лимитную заявку, если ее не налили за время свечи, то на следующей свече берется по маркету… таким образом более 90% заявок исполняется без проскальзывания
2 т.к очень часто попадаю на дивы. то комиссы отбиваются практически полностью
3 а забыл… я торгую без плеч и шортов… у меня хеджится долгосрочная поза ботом
avatar
ves2010
ves2010, Ну хорошо если получается добиться соответствие с тестом ))
Т.е. на дивы попадаешь, а на утренний гэп вниз равный по величине дивам — нет? Как так, научи? :)
avatar
santiaga
santiaga,
1 :) из опыта реальная торговля хуже тестов на 20%
граль не спалю… хотя на гэп попадаю но он отбивается… вообще по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
2 счас думаю как бы вообще все дивы с рынка собрать… т.е окучить дивы со всех дивовых бумажек… если взять 100бумаг и окучить дивы по 1-2% годовых с каждой этож озолотеть можно
avatar
ves2010
+1
ves2010,

Благодарю что делитесь мыслями в своих статьях. Это важно для индустрии в целом!
avatar
Андрей Артышко
Проверенный аккаунт
+1
ves2010, На картинке видна прибыль от длинных и! коротких позиций. Причём прибыль от коротких как бы выше.
Так бот торгует короткие?
avatar
Николай Лазарев
Николай Лазарев, угу… боты торгуют на обе стороны
avatar
ves2010
ves2010, У них раньше на этом тарифе была комиссия 0.003% вообще, а еще был тариф для тех у кого на счете более 3млн или какие-то там обороты, там вообще 0.001% Вот мне интересно тем кто тогда имел такой тариф подняли до сегодняшнего или оставили? Кстати сейчас уже 0.013% на сайте.
avatar
Vladimir
0
Как зае… ли эти граааляторы ;) Кубиками он накидал — млять ну даже смеяться не могу!
146% forward looking.
Торгует он 5 месяцев ;)
avatar
ELab
+2
ELab, а что смешного? в TSLab нельзя создать прибыльную стратегию?
avatar
meteop
+1
meteop, можно, вероятно. но так же просто организовать грааль из forward looking ошибки. Здесь, думаю, имеет место быть закрытие позиций с использование High-Close внутри бара.
avatar
ELab
ELab, там все путем… торгуется на реале ок
avatar
ves2010
+1
meteop, почему же? можно. Только она будет работать замечательно на истории. А в реале помимо ухудшения показателей будут еще пропущено несколько сигналов…
avatar
Андрей Чарыков
+1
Андрей Чарыков, а по какой причине это произойдет? по вашему, невозможно сделать прибыльного робота, торгующего в реале?
avatar
meteop
+1
meteop, можно конечно: просто результаты будут немного отличаться (иногда даже в лучшую сторону). Проблема всех роботов — это пропуск торговых сигналов или их активация в то время как торговая система этого не требует. Данные явления наблюдались и до сих пор наблюдаются в TS Lab, TradeMatic, WealthLab и Excel. Это и заставляет торговать в ручную.
avatar
Андрей Чарыков
+1
Андрей Чарыков, но какова причина этой проблемы? ведь работа алгоритма по идее однозначна, сигнал должен появляться только когда сложились необходимые для этого условия, откуда он будет возникать в другие моменты, и наоборот, что мешает ему появиться в соответствующий момент, когда сложились нужные условия?
avatar
meteop
meteop, когда в реале робота запустите, тогда станет понятно.
Но я желаю Вам удачи!
avatar
Андрей Чарыков
Андрей Чарыков, у меня их много в реале работает, но понятно так не стало, сигналы появляются ровно в нужное время, поэтому я и удивился тому, что вы сказали
avatar
meteop
Андрей Чарыков, делай пересчет скрипта не на каждый тик, а на начало нового бара + первая сделка и все будет ок
avatar
ves2010
+1
… кудесник )
avatar
java
+1
После таких постов начинаешь задумываться об алгоритмической торговле
avatar
NeoNeo
+1
На всех бумагах одна стратегия работает с разной оптимизацией? и что конкретно за бумаги? стратегия индикаторная?
avatar
SergioRossi
SergioRossi, 12 бумаг короткого списка (газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… по каждой бумаге 3 бота со своими настройками
avatar
ves2010
и как себя проявил данный торговый комплекс на реальных деньгах?
avatar
SergioRossi
SergioRossi,
1 я же пишу… очень приятные ощущения… проктически каждую неделю закрывает в +… обычно ждешь 2-3 месяца просадки потом тренд 2-3 недели и опять пилишь боковик… а тут стабильно восходящая доходность…
2 но блиин седня в айти опять сервак полетел… крыл позы по телефону -35к… обидна…
avatar
ves2010
+1
Конечно обидна… не думал брокера сменить? еще вопрос как объеденил 3 роботов на одной бумаге и 12 бумаг в один скрипт, что он показал общую эквити?
avatar
SergioRossi
SergioRossi, просто засунул все в один бот… затрахался линии соединять в редакторе тслаба…
кстати бот запущен на реальные деньги где то 1.5 мио дал ему
avatar
ves2010
интересный блог
avatar
ZooR
меня на споте всегда комиссии пугали, так и не дошли руки потестить спот, видимо зря ((

такие посты мотивируют, пишите ещё
avatar
ZooR
очень круто.
Ты постоянно меня критикуешь у меня в блоге и как-то раз подсказал брать больше бумаг в обойму при тестировании.
Огромное тебе Спасибо.
avatar
Алексей Ван <o-s-a.net>
Проверенный аккаунт

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Россети Волга. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивидендную базу по РСБУ!
Компания Россети Волга опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
Фото
Валентин Погорелый
16:50
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸...
Фото
Займер
09:00
Фото
❗️ ПАО «МГКЛ» готовит размещение второго выпуска биржевых облигаций для неквалифицированных инвесторов
ПАО «МГКЛ» планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже. Бумаги будут доступны неквалифицированным...
Фото
MGKL
13:15
Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?
Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм. Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы...
Фото
Тимофей Мартынов
16:25

полезные записи за 24 часа

★16 30 IPO бум великого развода. Почему ИИ-эйфория это финальный выход (для своих) в твердые активы?
★9 26 ОФЗ обыграют акции (30+% за год): идея с ОФЗ всё больше мне нравится, несмотря на снижение ставки
★5 3 🏠 Как вложиться в коммерческую недвижимость на фондовом рынке: топ-10 фондов недвижимости на Мосбирже. Часть 1
★5 1 Корпоративные облигации +30%. Свежая таблица от 17.02.26
★5 37 Одно важное жизненное наблюдение. А вы до него уже додумались? Применяете?
★5 0 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью до 23% и погашением от 2 до 4 лет
★5 26 Новый выпуск СИБУРа — отличная точка входа в валюту
★5 22 Экспорт инфляции - существует ли он в природе?
★5 1 Эталон: новая идея с доходностью 22,7% на 2 года
★4 8 Мы потратили два года и 30 млн, чтобы сделать 30 диктофонов
+146 56 Азия. Вторник.
+99 55 Индекс МБ сегодня
+98 18 Доллар вернулся на биржу, банки обещают дивиденды🔥Акции и инвестиции
+90 25 Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!
+85 37 Доброе утро! Хаёв пачка
+84 30 IPO бум великого развода. Почему ИИ-эйфория это финальный выход (для своих) в твердые активы?
+82 36 Девочка, которая хотела стать инвестором
+81 11 Ситуация на текущий момент
+78 4 Банк Санкт-Петербург: худшее осталось позади?
+73 5 ВАЖНО по переговорам!

самые обсуждаемые сегодня

62к Мошенники стали роботов использовать
56к Азия. Вторник.
55к Индекс МБ сегодня
38к Всплеск ОФЗ – ловушка?
37к Доброе утро! Хаёв пачка
35к Давайте будем честными:катастрофой российской экономике угрожает вовсе не продолжение войны на Украине, а ее прекращение.
36к Ты нарушаешь стратегию не потому, что ты плохой трейдер
32к Трамп: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров, — комментируя ожидания от встреч в Женеве
32к Минфин в шоке от ушлых пенсионеров
22к В России нарастает дефицит валюты по внешнеторговым расчетам до исторического максимума

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн