SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
Сваял ботика...
- 24 марта 2014, 08:16
- |
торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов...
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется...
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов...
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется...
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
Какую именно рыночную неэффективность используете?
Не в пример автору, любую озвученную идею подтверждаю примером скрипта на ТСЛаб (конечно не готовым ботом для боевого применения, а именно способом реализации идеи).
Если идея кажется слишком интересной или «граалем» :-)) то просто не озвучиваю.
Но граалей пока не встречал в стратегиях, не говоря уже в релизах.
Как убрать геп из расчётов писал автор под ником «ihqirht» forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=6252&Number=60347#Post60347
1 угу хвастаюсь… это типа как картину нарисовать и в чулан поставить…
Желаю тебе лоходолларов!
Я знаю что за стратегия, транслирую кое-чего из этого на фьючах. Результат вполне реальный. На споте издержки пугают и проскальзывания (особенно не в топовых бумаженциях).
1 издержки = комисам… т.к в тслабе есть фича… ставишь лимитную заявку, если ее не налили за время свечи, то на следующей свече берется по маркету… таким образом более 90% заявок исполняется без проскальзывания
2 т.к очень часто попадаю на дивы. то комиссы отбиваются практически полностью
3 а забыл… я торгую без плеч и шортов… у меня хеджится долгосрочная поза ботом
Т.е. на дивы попадаешь, а на утренний гэп вниз равный по величине дивам — нет? Как так, научи? :)
1 :) из опыта реальная торговля хуже тестов на 20%
граль не спалю… хотя на гэп попадаю но он отбивается… вообще по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
2 счас думаю как бы вообще все дивы с рынка собрать… т.е окучить дивы со всех дивовых бумажек… если взять 100бумаг и окучить дивы по 1-2% годовых с каждой этож озолотеть можно
Благодарю что делитесь мыслями в своих статьях. Это важно для индустрии в целом!
Так бот торгует короткие?
146% forward looking.
Торгует он 5 месяцев ;)
Но я желаю Вам удачи!
1 я же пишу… очень приятные ощущения… проктически каждую неделю закрывает в +… обычно ждешь 2-3 месяца просадки потом тренд 2-3 недели и опять пилишь боковик… а тут стабильно восходящая доходность…
2 но блиин седня в айти опять сервак полетел… крыл позы по телефону -35к… обидна…
кстати бот запущен на реальные деньги где то 1.5 мио дал ему
такие посты мотивируют, пишите ещё
Ты постоянно меня критикуешь у меня в блоге и как-то раз подсказал брать больше бумаг в обойму при тестировании.
Огромное тебе Спасибо.