Послушал бесплатный вебинар Максима Свиридова. Решил протестировать его идеи, что вход не так важен, как РМ.



( Читать дальше )

Рекомендую прочитать старый пост Романа Даянова (январь 2011): 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/2115.php

Там стоит всего три плюса, сейчас он набрал бы побольше. 


Тогда Романа я еще не знал, мы познакомились позже — он принял участие в круглом столе по скальпингу на конференции смартлаба в сентябре прошлого года: http://www.youtube.com/watch?v=Q41JSYgcAbc 

Ладно, для новичков смартлаба еще одну яркую ссылочку дам из 2011 года:

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4615.php 

 

Некуда мне деться.Дайте оглядеться.Впереди засада.С тыла западня. Синие, зелёные, золото-погонные.Голова у всех одна как и у меня.
Вышел на пенсию.Решил попробовать стать трейдером.Я понимаю, что в моём случае вероятность устоять со своим пробным счётом в течении квартала равна нулю.Цель пока одна, научиться барашку выживать среди биржевых львов. 



( Читать дальше )

Статья Ильи Коровина на тему прогноза и трейдинга. 

«Прежде всего –давайте определимся в понятиях. Это всегда не лишне сделать в самом начале любой дискуссии, чтобы не вышла ситуация, когда к седьмому часу/дню ожесточенных споров оппоненты вдруг обнаруживают, что под одним и тем же понятием изначально понимали разные вещи и по этой причине их спор не имел смысла с самого начала))

Итак:

ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .

При этом, оговорюсь сразу – я считаю что в подобном состоянии рынок находится не все время, но ПОЧТИ все время ( не менее 95 %). Оставшиеся не более 5 % случаев ( а реально – намного меньше) — это ситуации, когда вероятность движения рынка в ту или иную сторону значительно превышает 50%.Но возникают эти ситуации НЕ РЫНОЧНЫМ путем, а тогда, когда в том или ином активе появляется превалирующий финансовый поток с четкими целями, ценами и задачами, настолько мощный, что сметает все ИНЫЕ свободные рыночные факторы ценообразования, причем информация о такой ситуации заранее известна широкому кругу участников рынка. Если говорить об акциях, то чаще всего эти ситуации являются следствием действий самого эмитента, наиболее распространенные случаи – дивидентные отсечки и разного рода выкупы и байбеки с четкой фиксированной ценой и понятными широкому рынку условиями. Оговорка про широкий рынок не случайна, ибо если мы говорим о подобной информации, которая стала известна узкому кругу аффилированных лиц, то это называется – инсайдерской торговлей, которая мало того, что не рыночна и не доступна 99,9 процентам участников рынка, так она еще и незаконна, поэтому эти ситуации мы также рассматривать не будем.

( Читать дальше )

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

И ещё как здорово работают, ответственно заявляю! По крайней мере внутри дня, на минутках и ниже, на Ри и Си.

По такому случаю могу спалить грааль по проверке системы на истории: как и что посчитать, чтобы достоверно определить, стоит она выеденного яйца или нет.

Доверните мне рейтинг до сотни, пожалуйста, кому интересно. 

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1.      Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) -  короче, плотно на нем полежат.

2.      Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3.      Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4.      Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

  Основное:

1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и 

( Читать дальше )